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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年08月
 震災後取引を縮小していましたが、今月は久々にそれなりの規模で取引をしました。というのも野村ジョイを使えるようになったのが大きいです。一番慣れた岡三が使えない状況が続いていますが、野村が申請で売り枠拡大できるようになり、審査を受けて200枚まで可能なりました。これだけあればかなりの取引ができるので嬉しいです。
 取引はまずまずうまくできているようです。ただ、期先の板の薄いところに大量の建玉があったりして、値洗いのブレが大きく実際にどれぐらい儲けているのかがよくわからなかったりします。9月SQをすぎればもう少し損益がはっきりすると思うのでそれまでは儲けた気になっておきます。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,965.01 高値:9,965.01 安値:8,628.13 終値:8,955.20
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:19.02% 高値:34.20% 安値:19.02% 終値:23.72%
 ・HV(営業日数23日分を計算) 23.00%
 今月は米国債の格付け下げなど金融不安があり、特に前半は荒れ模様の相場となりました。

●取引データ(ポジがあった21日営業日を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:176,908円 最大:2,743,809円 平均1,695,155円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.02
   ガンマ:-0.06
   ベガ :-70
   セータ:-29
 ・値洗い勝敗
   14勝7敗(勝率67%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +162.0
   負けトレードの平均損失 -167.6
   損益率 0.97
 ・破産確率 3%ぐらいかなぁ
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 震災後、久々に本格的にトレードしました。月末にかけてポジが膨らんでいきました。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年8月31日 後場終了
 日経225:8955.2 (前日比+1.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.72% (前日比-1.85%)
  5営業日間のHV: 14.42%
 20営業日間のHV: 22.63%
 60営業日間のHV: 17.84%

■値洗い前日比:+339.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-122
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,789,745
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は前日とほぼ同じ水準で動きも少なかったです。IVは少し低下。
 取引は調整程度でした。
■2011年8月30日 後場終了
 日経225:8953.9 (前日比+102.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.57% (前日比-1.44%)
  5営業日間のHV: 16.28%
 20営業日間のHV: 23.83%
 60営業日間のHV: 17.89%

■値洗い前日比:-136.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-140
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,919,351
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経上昇でIVが低下しました。望んでいた展開でありますが値洗いは悪化。おそらく昨日良くですぎていたのでその反動だと思います。
 取引は少しだけポジを積み増しました。
■2011年8月29日 後場終了
 日経225:8851.35 (前日比+53.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.00% (前日比-2.73%)
  5営業日間のHV: 16.49%
 20営業日間のHV: 23.86%
 60営業日間のHV: 17.89%

■値洗い前日比:+319.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.07
 ベガ :-102
 セータ:-48

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,437,496
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はやや上昇でIVは少し低下しました。が、まだまだIVが高い位置にあると考えています。イベント通過や相場が落ち着くことによりまだまだIVは低下するでしょう。
 取引は少しだけOPを買い戻しました。ガンマがロングになってしまったので、IVが盛るタイミングがあればOP売りを入れていきたいところです。
■2011年8月26日 後場終了
 日経225:8797.78 (前日比+25.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.73% (前日比+0.81%)
  5営業日間のHV: 17.55%
 20営業日間のHV: 24.23%
 60営業日間のHV: 17.90%

■値洗い前日比:+302.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-112
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,109,092
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 今日は日経平均の位置はあまり変わらないのにIVはモリモリ上昇したちょっと変わった相場になりました(IVは大引けにかけて幾分か緩和されました)
 取引は、プット売りを少しだけ積み増しの方向で調整しました。
■2011年8月25日 後場終了
 日経225:8772.36 (前日比+132.75)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.92% (前日比-2.02%)
  5営業日間のHV: 24.88%
 20営業日間のHV: 24.33%
 60営業日間のHV: 18.22%

■値洗い前日比:+24.2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-108
 セータ:-31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,111,567
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は上昇。よく動いた一日でした。
 取引は調整程度でした。
 引き続き相場上昇&IV低下希望中。
 
■2011年8月24日 後場終了
 日経225:8639.61 (前日比-93.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 30.83% (前日比+2.91%)
  5営業日間のHV: 24.07%
 20営業日間のHV: 24.26%
 60営業日間のHV: 17.96%

■値洗い前日比:-189.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-97
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,743,809
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はまたまた下落、IVは上昇です。
 値洗いはもっと悪くなってもよさそうなのですが、板の関係でちょっと優位な値で引けたようです。
 取引は、スプレッドを少しだけ追加しました。引き続きIV低下希望中です。
■2011年8月23日 後場終了
 日経225:8733.01 (前日比+104.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.92% (前日比-4.44%)
  5営業日間のHV: 23.18%
 20営業日間のHV: 24.03%
 60営業日間のHV: 18.28%

■値洗い前日比:+541.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-101
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,181,600
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ひさしぶりに日経上昇しました。IVも急低下です。
 先週金曜からのヤラレ分の7割ぐらいをとりかえせたのは嬉しいです。
 取引は微調整のみでした。さらなるIV低下を期待して、そのままのポジで引っ張ってみます。
■2011年8月22日 後場終了
 日経225:8628.13 (前日比-91.11)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.36% (前日比+0.57%)
  5営業日間のHV: 21.59%
 20営業日間のHV: 23.71%
 60営業日間のHV: 18.12%

■値洗い前日比:-243

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-118
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,581,220
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もまた少し下落。直近の日経平均のピークは7月22日の10,132.11ですが、21営業日で約1500円下落しています。上昇した日数を数えると6営業日、同様に下落した日は15営業日です。弱含みの日が続いています。
 さて、取引の方です。金曜夕場にバックスプレッドを少しだけ増強したぐらいで今日は取引なしでした。相場上昇&IV下落で利益になりやすいと思っています。2営業日で80万円ほど損失になっているのですが取り返せるのかな・・・
■2011年8月19日 後場終了
 日経225:8719.24 (前日比-224.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 31.78% (前日比+6.82%)
  5営業日間のHV: 22.48%
 20営業日間のHV: 23.59%
 60営業日間のHV: 18.01%

■値洗い前日比:-545.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-109
 セータ:-25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,271,863
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 世界的に相場は大荒れ、その割には日経は底固いようです。とはいえこれだけ日経下げるとIVは上昇します。
 取引はポジの積み増しを中心に実施。相場反発でIV低下すれば損失分ぐらいは取り返せそうだと思っています。
 夕場以降、さらに下落するようならその対策をしていこうと思います。
■2011年8月18日 後場終了
 日経225:8943.76 (前日比-113.5)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.97% (前日比+0.54%)
  5営業日間のHV: 13.86%
 20営業日間のHV: 22.28%
 60営業日間のHV: 17.53%

■値洗い前日比:+121.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-42
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,938,995
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は9000円割れとなりました(4営業日ぶり)
 取引は調整程度でした。
■2011年8月17日 後場終了
 日経225:9057.26 (前日比-50.17)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.51% (前日比-0.54%)
  5営業日間のHV: 11.55%
 20営業日間のHV: 21.83%
 60営業日間のHV: 17.38%

■値洗い前日比:+107.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0
 ベガ :-35
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,492,166
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場やや下げでIV低下しました。
 取引はなしでした。
■2011年8月16日 後場終了
 日経225:9107.43 (前日比+21.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.05% (前日比-2.57%)
  5営業日間のHV: 13.18%
 20営業日間のHV: 22.14%
 60営業日間のHV: 17.35%

■値洗い前日比:+69.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-39
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,442,260
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はやや上昇で、IVは大分低下しました。
 取引は調整程度です。
 引き続き相場上昇&IV低下で利益になる(つもりの)ポジを継続
■2011年8月15日 後場終了
 日経225:9086.41 (前日比+122.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.61% (前日比-2.39%)
  5営業日間のHV: 17.68%
 20営業日間のHV: 22.33%
 60営業日間のHV: 17.67%

■値洗い前日比:+56.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-24
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,653,488
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場が落ち着きを取り戻したようにみえます。IVは大幅に低下しました。
 取引は微調整程度、相場少し上昇&IV大幅低下で利益になるつもりのポジです。
■2011年8月12日 後場終了
 日経225:8963.72 (前日比-18.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.86% (前日比-3.12%)
  5営業日間のHV: 21.34%
 20営業日間のHV: 21.84%
 60営業日間のHV: 17.47%

■値洗い前日比:+18.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-20
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,718,842
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日はSQ日、残念ながら昨日持ち越したロングバラフライは屑となりました。
 今日は期近のプット買いを期先にロールオーバーする取引を中心に行いました。
 取引は不手際がありボロボロでした。以下恥さらし。
 ・板がスカスカだった期先プットを買おうと適当に中に10枚放り込んだらすぐに約定
  (優位な値で指値したつもりなのに裁定されてしまった(涙)、しかもこれが30枚
   だったと後に発覚(涙×3))
 ・しばらくして、同じ銘柄で5円下げて(今度こそ優位だと思って)10枚放り込んだら
  これもすぐに約定
  (またまた裁定されてしまった・・・、しかもまたまた30枚だったと後に発覚
   (またも涙×3))
 ・大分たって、さらに5円さげたつもりで10枚放り込んだらすぐに約定
  (下げ忘れてさきほどと同じプレミアムでした。そりゃ裁定されるでしょ、涙)
 ・悔しいからその銘柄を眺めていると、今日の約定枚数が70枚になっているじゃない。
 ・私以外にも高値買いした人いるんだ・・・、といろいろ見ていると、全部自分が買って
  いたことが発覚(大慌て)
 ・慌てて適当な期近を売り。でも、期近だけだとヘッジにならないから11月Pも10枚
  売ることに
 ・スプレッドがそこそこ狭いのをみつけて真ん中に放り込んでも約定しません。
  で、指値をどんどん下げてやっと約定。という感じで-300ぐらい損しました。
 岡三つかっているときは、RSSでEXCELに約定データを取り込んでいたので
 すぐに確認できたのですが、今は取引内容を手動記録しているので気がつくのが
 遅くなりました。でも場中に気づいてよかったです。
■2011年8月11日 後場終了
 日経225:8981.94 (前日比-56.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.98% (前日比+1.17%)

■値洗い前日比:-0.6 (SQ持ち込み分のNOV+28.2を損失として合算)
■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-95
 セータ:-91

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,817,176
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨夜から今日の日中にかけてもよく動きました。
 今日の値洗いを観察していると思ったよりは暴落に強そうだった&プットのIVはOTMにいくほど強かった、ということでプットレシオをさらに追加してみました。
 久々にSQに持込をしています。8500のロングバタフライ2セットです。
■2011年8月10日 後場終了
 日経225:9038.74 (前日比+94.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 31.72% (前日比-2.46%)
  5営業日間のHV: 33.59%
 20営業日間のHV: 21.77%
 60営業日間のHV: 17.54%

■値洗い前日比:-57.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-99
 セータ:-58

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,770,203
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日のナイトセッション~今日にかけても良く動く相場となりました。
 昨日のブログで宣言した下方向への手当は、プットのバタフライとレシオスプレッドを入れました。相場方向は上でしたがレシオが頑張ってくれて今日の値洗い悪化を多少緩和してくれました。もうちょっと入れとけば良かったと後悔しましたが後悔先に立たず。でも味をしめてレシオをだいぶ積みましておきました(汗) ということで暴落に弱いポジになってしまいました。何事も起きませんように・・・
■2011年8月9日 後場終了
 日経225:8944.48 (前日比-153.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.20% (前日比+0.67%)
  5営業日間のHV: 35.98%
 20営業日間のHV: 22.04%
 60営業日間のHV: 17.51%

■値洗い前日比:+69

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-63
 セータ:-75

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,820,601
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は昨晩のNY市場の暴落を受けて大荒れでの開始となりましたが、大引けにかけて大分戻しました。
 取引は、優位そうなスプレッドをひたすら追加しました。昨日のポジのままだと今日の値洗いは大幅マイナスだったのですが、この追加したスプレッドが結構な利益になり最終的な値洗いは少しプラスとなりました。
 現在のポジは相場の安定&IV低下希望ポジですが、今日のザラ場の観察からは相場下落にめっぽう弱そうです。今晩のNY相場はまた動きが激しそうなのでナイトセッションでどこかのOPを買い戻すなりして下落対策をとりたいと思います。
■2011年8月8日 後場終了
 日経225:9097.56 (前日比-202.32)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.53% (前日比+3.31%)
  5営業日間のHV: 35.02%
 20営業日間のHV: 21.35%
 60営業日間のHV: 17.23%

■値洗い前日比:+254.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-30
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,233,870
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 週末に米国国債の格下げなどがありその影響で相場は荒れ模様。
 金曜の取引がうまくいっていたようで今日は値洗いがとても良いです(小さなポジだったのでこれだけでれば十分満足です。値洗い変動が10万円以上となったのは震災直後以降ではじはじめてとなりました)
 今日の取引は金曜のポジを利食いして少し縮小&相場がさらに動くことを想定しつつこのまま相場が落ち着いたら少し利益になるようにポジション変更をしたつもりです。思い通りに調整できているか次の動きが楽しみです。
■2011年8月5日 後場終了
 日経225:9299.88 (前日比-359.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 30.34% (前日比+9.46%)
  5営業日間のHV: 32.86%
 20営業日間のHV: 20.05%
 60営業日間のHV: 16.92%

■値洗い前日比:+28.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :11
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:836,444
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は大暴落モードとなりました(値幅的にはそれほど酷くはないですが、ざら場中IVが右肩上がりになり大暴落の時に起こりやすい特徴が出ました)
 今日やった取引は、さらなる暴落や反転上昇に備えつつ利益を確定する動きでした(結果は失敗、もともと極小ポジなのでそれを利益確定したところでしれてます。更に、行った取引の多くはタイミングが悪く結構な含み損になってしまいました)
 ま、ポジのスケールは大分膨らんできたので、今後の取引を楽しみにしたいと思います。
■2011年8月4日 後場終了
 日経225:9659.18 (前日比+22.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.82% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 20.29%
 20営業日間のHV: 15.15%
 60営業日間のHV: 15.15%

■値洗い前日比:+14.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :0
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:551,551
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 為替が大きく動いていて、ドル円は前日比で2円以上円安となりました。が、日経平均の終値はあまり変化なし。
 取引は昨日夜場に少しポジ追加しました。
■2011年8月3日 後場終了
 日経225:9637.14 (前日比-207.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.64% (前日比+1.51%)
  5営業日間のHV: 22.68%
 20営業日間のHV: 15.62%
 60営業日間のHV: 15.15%

■値洗い前日比:-0.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-5
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:176,908
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々に取引しました。今後、拡大していく方向で取引をしていく予定です。
■2011年8月2日 後場終了
 日経225:9844.59 (前日比-120.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.91% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 17.46%
 20営業日間のHV: 13.73%
 60営業日間のHV: 14.59%

■値洗い前日比:+0

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :0
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:0
 証券会社の値:0


 今日も取引なしです。取引チャンスをうかがってはいるもののなかなか踏ん切りがつきません。
■2011年8月1日 後場終了
 日経225:9965.01 (前日比+131.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.02% (前日比-1.05%)
  5営業日間のHV: 15.59%
 20営業日間のHV: 13.50%
 60営業日間のHV: 14.68%

■値洗い前日比:+0

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :0
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:0
 証券会社の値:0

今日からブログ再開してみます。
取引はしませんでした。