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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年02月
今月は損益トントンとなりました。先週木曜日あたりは大負け状態だったのですが、先週金曜と本日で大分取り戻しました。
※実は、評価損益の計算がいまいちあっていないようです。値洗い前日比の月間積み上げが約280ほどあるのですが、手数料はおそらく10万も使ってないので本来なら今月はプラスだと思うのですが・・・。2月14日の大証の新システム導入以来少しズレているかもしれません。評価損益と同様に証拠金もズレることが多くなっているようです。計算方法を見直したほうがいいのかもしれません。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:10,274.50 高値:10,857.53 安値:10,589.76 終値:10,624.09
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:16.96% 高値:20.14% 安値:15.01% 終値:17.36%

 ・HV(営業日数19日分を計算) 13.21%
 今月は中旬頃までは穏やかな上昇相場だったのですが、下旬はエジプトやリビア等の情勢不安により株価下落がありました。IVもそれに伴い上昇していたのですが、月末は少し落ち着きました。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:1,118,014円 最大:2,019,227円 平均1,485,649円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.02
   ガンマ:-0.10
   ベガ :-280
   セータ:-13
 ・値洗い勝敗
   9勝10敗(勝率47%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +135.2
   負けトレードの平均損失 -93.9
   損益率 1.44
 ・破産確率 10%台かな?
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 相場急落&急激な損失があったことにより破産確率が高くなっているようです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年2月28日 後場終了
 日経225:10624.09 (前日比+97.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.36% (前日比-0.96%)
  5営業日間のHV: 18.14%
 20営業日間のHV: 13.53%
 60営業日間のHV: 13.54%

■値洗い前日比:+297

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.06
 ベガ :-363
 セータ:-37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,734,775
 証券会社の値:1,780,985


 今日は相場上昇でIVが低下しました。
 リスク縮小方向で調整しています。引き続き縮小方向の予定です。
■2011年2月25日 後場終了
 日経225:10526.76 (前日比+74.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.31% (前日比-1.90%)
  5営業日間のHV: 16.95%
 20営業日間のHV: 13.73%
 60営業日間のHV: 13.52%

■値洗い前日比:+497.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.19
 ベガ :-401
 セータ:-63

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,019,227
 証券会社の値:2,061,737


 相場はやっと反転上昇しひと息つきました。IVは急落しています。
 取引ですが、昨日夕場もベガショート積み増し。今日は、ポジ縮小方向でどんどん取引しました。しかし、まだベガが-400で私にとっては大きい数字になっています。夕場以降もベガ縮小方向で取引していく予定です。
■2011年2月24日 後場終了
 日経225:10452.71 (前日比-126.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.14% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 16.20%
 20営業日間のHV: 13.75%
 60営業日間のHV: 13.47%

■値洗い前日比:-176.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.29
 ベガ :-375
 セータ:-110

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,788,996
 証券会社の値:1,930,634


 相場は中東情勢不安の強まりにより今日も下落。IVはまたも急上昇です。
 というわけで、ベガショートの私のポジには強烈な逆風となっています。
 取引は、積み増し方向で実施しています。そろそろ利益になってほしいのです…
■2011年2月23日 後場終了
 日経225:10579.1 (前日比-85.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.23% (前日比+0.95%)
  5営業日間のHV: 13.94%
 20営業日間のHV: 13.25%
 60営業日間のHV: 13.29%

■値洗い前日比:-271.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-331
 セータ:-42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,569,534
 証券会社の値:1,546,631


 相場はかなり警戒モードです。少しの下落でIVの反応が著しいです。
 取引の方ですが、IVが上昇した昨日の夕場と今日の後場にポジ拡大方向で調整しています。連日値洗いが悪化して苦しいところなのですが、ここは踏ん張りどころとおもって冷静に対処していこうと思います。
■2011年2月22日 後場終了
 日経225:10664.7 (前日比-192.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.28% (前日比+2.31%)
  5営業日間のHV: 13.37%
 20営業日間のHV: 13.57%
 60営業日間のHV: 13.30%

■値洗い前日比:-79.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-301
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,941,337
 証券会社の値:1,952,346


 相場は久々に下がって、IVはそこそこ上昇しました。
 ここぞとばかりにポジ追加&ポジ調整を頑張ろうとしてたのですが、10時頃には値動きがあまりなくなり少ししかポジション変更ができなかったのが残念
日経225のHVが大暴落があった2007年8月17日以前の水準に戻ってきたのでグラフを載せてみます。
  上のグラフ 5営業日、20営業日、60営業日
  下のグラフ 60営業日、120営業日、240営業日
5営業日~60営業日のHVは、既に2007年8月17日以前の水準にあるといえそうです。

HVグラフ短
HVグラフ長

以上(考察などは特にありません)


■2011年2月21日 後場終了
 日経225:10857.53 (前日比+14.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.91% (前日比+0.50%)
  5営業日間のHV: 4.79%
 20営業日間のHV: 12.27%
 60営業日間のHV: 12.93%

■値洗い前日比:-2.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :-278
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,365,035
 証券会社の値:1,144,738


 相場はほとんど動きなし、取引は調整程度。以上。
■2011年2月18日 後場終了
 日経225:10842.8 (前日比+6.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.41% (前日比-0.86%)
  5営業日間のHV: 9.27%
 20営業日間のHV: 13.45%
 60営業日間のHV: 12.93%

■値洗い前日比:+8.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0.05
 ベガ :-282
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,495,585
 証券会社の値:1,285,772


 相場はほとんど動きなし。期近中心にIVだけが静かに低下しました。
 HVも低下していて、60営業日間HVは12%台まで下がりました。これは、2007年8月14日以来となります。
 取引はデルタ調整のみでした。
 
■2011年2月17日 後場終了
 日経225:10836.64 (前日比+28.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.27% (前日比+0.66%)
  5営業日間のHV: 9.29%
 20営業日間のHV: 14.03%
 60営業日間のHV: 13.59%

■値洗い前日比:-207.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-286
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,543,116
 証券会社の値:1,221,694


 相場は連日の高値更新。また、IV昨日と同じくじり高なのに上昇しました。
 取引はポジ全体のバランスをとりつつベガショート追加。IV下げてほしいな…

 ところで、今日気付いたのですが、証拠金の計算方法が変わっているようです。詳しく見てないのですが、清算値に終値使うとかボラティリティ算出に仲値をつかうとか…。今週に入って、SPAN証拠金額の自作近似値計算が証券会社のもとの異なってるのはこのためなのかもしれません。ちゃんと勉強して、エクセルに反映させなきゃな(面倒くせぇ)
■2011年2月16日 後場終了
 日経225:10808.29 (前日比+61.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.61% (前日比+0.52%)
  5営業日間のHV: 9.19%
 20営業日間のHV: 14.06%
 60営業日間のHV: 13.59%

■値洗い前日比:-44.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-250
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,434,300
 証券会社の値:1,217,732


 日経225は年初来高値更新。今日はゆっくりとした上昇の相場になりましたが、そういう相場では珍しいIV上昇となりました。
 取引は相場変動にあわせて少し行いました。
■2011年2月15日 後場終了
 日経225:10746.67 (前日比+21.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.12% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 9.23%
 20営業日間のHV: 13.91%
 60営業日間のHV: 13.72%

■値洗い前日比:+98.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-223
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,257,821
 証券会社の値:1,062,000


 相場はほとんど動きなし。
 取引は軽く調整程度。
 大証新システム2日目はまあまあ無事に稼働した模様。岡三オンラインも取引に差し支えないレベルになったようです。
■2011年2月14日 後場終了
 日経225:10725.54 (前日比+119.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.06% (前日比+0.04%)
  5営業日間のHV: 9.23%
 20営業日間のHV: 13.91%
 60営業日間のHV: 13.72%

■値洗い前日比:-50.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-241
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,352,590
 証券会社の値:1,062,000


 本日より新システム稼働!
 メイン証券の岡三オンラインは駄目駄目でした。今日は平穏で変化がない相場だったので取引なくても全然平気でしたが、こんな状態だとたまりません。早く安定稼働して欲しい。
 安定性はともかく、機能的には使いやすく便利になっているようです。この機会に機能追加しようとして、いろんな要件を取り込みすぎてしまい、肝心な部分がおろそかになってしまったのだろうと想像。
 はやく安定させてくださいな、頼むぜ岡三!!
■2011年2月10日 後場終了
 日経225:10605.65 (前日比-12.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.01% (前日比-0.41%)
  5営業日間のHV: 8.89%
 20営業日間のHV: 13.66%
 60営業日間のHV: 13.81%

■値洗い前日比:+53.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.31
 ベガ :-217
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,319
 証券会社の値:957,996


 来週から大証が新システムに変わります!
■2011年2月9日 後場終了
 日経225:10617.83 (前日比-18.15)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.43% (前日比+0.08%)
  5営業日間のHV: 9.03%
 20営業日間のHV: 13.90%
 60営業日間のHV: 13.83%

■値洗い前日比:+5.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-256
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,498,350
 証券会社の値:1,317,569


 相場は高く始まったものの思ったより軟調で前日比マイナスで引けました。
 HVがまた下がりました。60営業日間HVの13%台は、2007年8月15日の13.60%以来となります。
 明日はSQ。少しだけ持ち込みしました。INの可能性がありそうなところは、C107を4枚買建です。

■2011年2月8日 後場終了
 日経225:10635.98 (前日比+43.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.34% (前日比-0.59%)
  5営業日間のHV: 15.44%
 20営業日間のHV: 13.88%
 60営業日間のHV: 14.12%

■値洗い前日比:+26.4

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.13
 ベガ :-265
 セータ:-25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,460,764
 証券会社の値:1,279,482


 本日もコメント省略します。
■2011年2月7日 後場終了
 日経225:10592.04 (前日比+48.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.93% (前日比-0.20%)
  5営業日間のHV: 15.37%
 20営業日間のHV: 13.84%
 60営業日間のHV: 14.11%

■値洗い前日比:-5.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-235
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,238,090
 証券会社の値:1,360,153


 本日、コメント省略します
■2011年2月4日 後場終了
 日経225:10543.52 (前日比+112.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.84% (前日比-0.35%)
  5営業日間のHV: 17.19%
 20営業日間のHV: 13.75%
 60営業日間のHV: 14.26%

■値洗い前日比:-22.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-249
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,430,177
 証券会社の値:1,348,867


 ここ数日間やや激しめの相場の動きが続いていますが、そんな中60営業日間HVは昨年来最低を更新。14.19%
だった2007年8月16日以来の水準。
 取引は少しだけ建玉を移動しました。

■2011年2月3日 後場終了
 日経225:10431.36 (前日比-26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.25% (前日比+0.20%)
  5営業日間のHV: 17.36%
 20営業日間のHV: 14.16%
 60営業日間のHV: 15.25%

■値洗い前日比:-80.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-261
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,014
 証券会社の値:1,419,358


 相場はやや下げ。ATM付近のIVはほぼ変わらず。プットFOTMのIVが少し下がった。
 取引は、建玉の移動を結構しました。
 
■2011年2月2日 後場終了
 日経225:10457.36 (前日比+182.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.05% (前日比-0.91%)
  5営業日間のHV: 18.04%
 20営業日間のHV: 14.14%
 60営業日間のHV: 15.87%

■値洗い前日比:+226.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.13
 ベガ :-244
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,371,507
 証券会社の値:1,423,493


 エジプトの影響で先週末から月曜にかけて下落した相場ですが、今日は懸念がやわらぎ急回復となりました。それに伴いIVも低下しています。
 取引は、積み増し気味に調整しました。月曜の損失分を取り返せたのが嬉しいです。
■2011年2月1日 後場終了
 日経225:10274.5 (前日比+36.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.96% (前日比-0.39%)
  5営業日間のHV: 13.60%
 20営業日間のHV: 13.95%
 60営業日間のHV: 15.45%

■値洗い前日比:+2.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.06
 ベガ :-276
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,489,796
 証券会社の値:1,462,986


 相場はやや上昇し落ち着きを取り戻しました。が、その割にはIVは低下していないようです。
 取引は積み増し方向で実施し、結構動かしました。