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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年01月27日

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■2011年1月27日 後場終了
 日経225:10478.66 (前日比+76.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.06% (前日比-0.54%)
  5営業日間のHV: 16.03%
 20営業日間のHV: 13.53%
 60営業日間のHV: 15.53%

■値洗い前日比:+128.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-304
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,395,639
 証券会社の値:1,461,888


 相場は上昇。IVもいい具合に低下しました。
 取引の方ですが、調整程度のつもりでいれていたのですが、気がついてみれば結構なベガショートになっていました。大引けまでに買戻しがうまくいかずそのまま終了。夕場でベガショートを緩和しておきたいところです。
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