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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年01月

2010/12 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2011/02

2011年の最初の月次集計です。
私のポジションが相場状況とマッチしていたようで、なかなかの利益となりました。
この調子で今後もいきたいところです!

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:10,398.10 高値:10,355.99 安値:10,589.76 終値:10,237.92
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:17.61% 高値:17.61% 安値:14.76% 終値:17.39%
 ・HV(営業日数19日分を計算) 14.25%
 今月の相場は安く始まり途中は高かったですが最後に安値をつけました。IVも最初と最後が高かったです。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:502,936円 最大:1,567,434円 平均1,104,894円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.05
   ガンマ:-0.20
   ベガ :-199
   セータ:2
 ・値洗い勝敗
   15勝4敗(勝率79%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +87.0
   負けトレードの平均損失 -77.6
   損益率 1.121
 ・破産確率 0%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 かなり優秀な成績となりました。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年1月31日 後場終了
 日経225:10237.92 (前日比-122.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.39% (前日比+1.98%)
  5営業日間のHV: 15.66%
 20営業日間のHV: 14.44%
 60営業日間のHV: 15.47%

■値洗い前日比:-212.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.1
 ベガ :-307
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,337,376
 証券会社の値:1,299,590


 まず、相場の状況です。日経の下落幅だけみればそれほど大きくはないのですが、週末にエジプト騒乱の影響でNY市場が結構下がりVIXも上昇した影響があり、暴落警戒モードとなりました。
 取引の方は、ベガショートを少し積み増した。これ以上の相場下落となると、かなりIVが上がりそうなので積み増しは少しだけ。ガンマをややロングにして万が一にも備えてみます。
■2011年1月28日 後場終了
 日経225:10360.34 (前日比-118.32)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.43% (前日比+0.37%)
  5営業日間のHV: 14.10%
 20営業日間のHV: 13.94%
 60営業日間のHV: 15.69%

■値洗い前日比:+55.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0.09
 ベガ :-270
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,081,327
 証券会社の値:1,092,000


 相場は、昨日夕場に発表されてた国債の格下げの影響で下落。IVは終値では前日比とほぼ同水準となったもの昨日夕場も本日も結構動きました。
 取引の方ですが、まず昨日の夕場は売りをいれたのでベガは-400超えの結構な大きさとなりました。今朝の寄り前は前日比プラスで寄り付きそうな安心感があったのですが、寄り後は下落傾向でIVも上昇しました。さすがに積み増しは危険なので、ベガを縮小しつつ相場変動への対応をしました。
■2011年1月27日 後場終了
 日経225:10478.66 (前日比+76.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.06% (前日比-0.54%)
  5営業日間のHV: 16.03%
 20営業日間のHV: 13.53%
 60営業日間のHV: 15.53%

■値洗い前日比:+128.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-304
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,395,639
 証券会社の値:1,461,888


 相場は上昇。IVもいい具合に低下しました。
 取引の方ですが、調整程度のつもりでいれていたのですが、気がついてみれば結構なベガショートになっていました。大引けまでに買戻しがうまくいかずそのまま終了。夕場でベガショートを緩和しておきたいところです。
■2011年1月26日 後場終了
 日経225:10401.9 (前日比-62.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.60% (前日比+0.13%)
  5営業日間のHV: 17.15%
 20営業日間のHV: 13.54%
 60営業日間のHV: 15.46%

■値洗い前日比:+0.3

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-222
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,082,894
 証券会社の値:1,158,090


 相場はやや下落で、日中の動きはほとんどなしでした。
 取引は微調整程度。
■2011年1月25日 後場終了
 日経225:10464.42 (前日比+119.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.47% (前日比-0.72%)
  5営業日間のHV: 16.81%
 20営業日間のHV: 13.57%
 60営業日間のHV: 15.42%

■値洗い前日比:+141.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-209
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,088,911
 証券会社の値:1,200,343


 相場は上昇。IVも低下傾向です。
 取引の方ですが、先週末の対応がやっと利益に貢献してくれました。ということで、心置きなく解体できる状況です。IVはまだ低下するとの想定でベガのマイナス値を保ちつつ、ポジを平常時に戻していっています。
■2011年1月24日 後場終了
 日経225:10345.11 (前日比+70.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.19% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 14.74%
 20営業日間のHV: 12.97%
 60営業日間のHV: 15.25%

■値洗い前日比:+174.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-219
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,221,057
 証券会社の値:1,220,262


 相場は反発。先週末は緊張感がありましたが、今日は落ち着いた1日となりました。
 取引は微調整程度。先週末に頑張って積みましたが、その損益がほぼ0となっているのがちょっと悲しい…。利益になってもならなくても明日には縮小しようと思います。
■2011年1月21日 後場終了
 日経225:10274.52 (前日比-162.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.13% (前日比+0.36%)
  5営業日間のHV: 13.92%
 20営業日間のHV: 13.81%
 60営業日間のHV: 15.22%

■値洗い前日比:-83

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.07
 ベガ :-232
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,423,436
 証券会社の値:1,264,291


 相場は結構な下落幅。150円以上の下落は、昨年11月30日の-188.95円以来。
 取引はかなりの量を実施。結構、積み増しました。

■2011年1月20日 後場終了
 日経225:10437.31 (前日比-119.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.77% (前日比+0.93%)
  5営業日間のHV: 10.43%
 20営業日間のHV: 13.01%
 60営業日間のHV: 14.89%

■値洗い前日比:-13.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-199
 セータ:19


 今日は、ひさびさに調整が入り、今年はじめての100円以上の下げとなりました。
 60営業日間HVが14%台まで下がりました。これは、14.19%の2007年8月16日以来です。
 取引は、積み増し方向で行いました。

■2011年1月19日 後場終了
 日経225:10557.1 (前日比+38.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.79% (前日比+0.03%)
  5営業日間のHV: 8.44%
 20営業日間のHV: 12.38%
 60営業日間のHV: 15.09%

■値洗い前日比:+41.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-159
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:943,036
 証券会社の値:864,806


 IVは期近高期先安傾向。
 取引は調整程度。
■2011年1月18日 後場終了
 日経225:10518.98 (前日比+16.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.76% (前日比-0.13%)
  5営業日間のHV: 8.05%
 20営業日間のHV: 12.31%
 60営業日間のHV: 15.09%

■値洗い前日比:+23.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.59
 ベガ :-163
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:847,142
 証券会社の値:832,124


 IVの低下傾向が続いていましたが、今日は底打ち感がありました。明日以降どうなるのか??
 取引は少しだけ積みまししました。
■2011年1月17日 後場終了
 日経225:10502.86 (前日比+3.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.89% (前日比-0.49%)

■値洗い前日比:+200.2
  5営業日間のHV: 8.23%
 20営業日間のHV: 12.30%
 60営業日間のHV: 15.09%

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-148
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:672,619
 証券会社の値:642,161


 HV・IVとも低下傾向継続中。
 取引は微調整程度。
■2011年1月14日 後場終了
 日経225:10499.04 (前日比-90.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.38% (前日比-0.46%)
  5営業日間のHV: 8.26%
 20営業日間のHV: 12.33%
 60営業日間のHV: 15.20%

■値洗い前日比:+57.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-152
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:707,172
 証券会社の値:697,603


 本日はSQ。波乱なしで持ち込み分は紙くずに…(泣)
 相場はじり下げですが、IVは低下。HVも低下傾向継続中。
 取引は微調整程度。
■2011年1月13日 後場終了
 日経225:10589.76 (前日比+76.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.83% (前日比-0.31%)
  5営業日間のHV: 11.60%
 20営業日間のHV: 12.28%
 60営業日間のHV: 15.59%

■値洗い前日比:126.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.46
 ベガ :-132
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:505,313
 証券会社の値:481,828


 明日はSQです。
 少しだけ持ち込みしました。プット側10000、コール側11000のバタフライ崩れです。買い玉がインしますように…
■2011年1月12日 後場終了
 日経225:10512.8 (前日比+2.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.14% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 10.45%
 20営業日間のHV: 12.27%
 60営業日間のHV: 15.52%

■値洗い前日比:+80.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-140
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,336,193
 証券会社の値:1,144,168


 HV、IVとも低下トレンド継続中。60営業日間HVはとうとう15%台になりました。
 取引は調整程度。
 過去ログをみていたら、岡三RSSをベースにした新ツールの作成にとりかかったのが昨年7月末頃。少しづつ機能追加をしているのですが、サボリ気味であまり進捗していません(汗)
 約半年たった現在も、メインは楽天RSSをベースにした旧ツールで取引し、新ツールは情報参照程度にしか使っていないのですが、その理由のひとつが新ツールに証拠金計算の機能をつくっていなかったということがあります。2月からは大証が新システムに移行し岡三RSSもリニュアルされるので、それ以降は岡三RSSだけで取引していきたいと思い、機能の作り込みを再開しました。
 証拠金計算機能が本日ほぼ完成しましたので発表します。今回のリニュアルの目玉は、リスク指標の計算機能の追加と、損益及びリスク指標のグラフ表示です。

EXCEL証拠金計算

損益等グラフ

あとがき
XK列(635列)×415行 の とてつもなくデカイ表になりました。
■2011年1月11日 後場終了
 日経225:10510.68 (前日比-30.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.63% (前日比+0.18%)
  5営業日間のHV: 15.68%
 20営業日間のHV: 12.41%
 60営業日間のHV: 16.10%

■値洗い前日比:+20.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-168
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,481,625
 証券会社の値:1,092,690


 今日もあまり取引なし。
 今週はSQなので、それに向けてポジを調整していく予定です。
■2011年1月7日 後場終了
 日経225:10541.04 (前日比+11.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.34% (前日比-0.30%)
  5営業日間のHV: 17.44%
 20営業日間のHV: 12.77%
 60営業日間のHV: 16.21%

■値洗い前日比:+60.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-200
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,567,434
 証券会社の値:1,439,913


 本日はコメント省略します
■2011年1月6日 後場終了
 日経225:10529.76 (前日比+148.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.64% (前日比-0.54%)
  5営業日間のHV: 17.79%
 20営業日間のHV: 12.80%
 60営業日間のHV: 16.21%

■値洗い前日比:-2.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-214
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,420,901
 証券会社の値:1,362,548


 本日は、コメントを省略します。
■2011年1月5日 後場終了
 日経225:10380.77 (前日比-17.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.34% (前日比-0.27%)
  5営業日間のHV: 15.23%
 20営業日間のHV: 11.75%
 60営業日間のHV: 16.37%

■値洗い前日比:+108.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-197
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:976,790
 証券会社の値:798,318


 相場は平穏でIVは少し低下しました。
 取引はIVの変動にあわせて少し実施しました。
■2011年1月4日 後場終了
 日経225:10398.1 (前日比+169.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.61% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 16.08%
 20営業日間のHV: 11.74%
 60営業日間のHV: 16.64%

■値洗い前日比:+86.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.38
 ベガ :-225
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,314,974
 証券会社の値:1,118,236


 新年明けましておめでとうございます
 今年もどうぞよろしくお願いします

 年明けは、堅調な相場で始まりました。
 そろそろ景気が持ち直して、相場も活況になってほしいものです。
 さて、どんな1年になるのかな?
 いい年になりますように・・・