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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年12月
 今年の取引が終了しました。1年が過ぎ去るのは早いものです。
 去年に続いて今年も利益がほとんどありませんでした。いろいろ試行錯誤しつつ取引手法を進化させてきたつもりですが、まだまだ足りないところが多いと思います。
 来年こそは生活費を稼げるように頑張りたいです! 

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,988.05 高値:10,355.99 安値:9,988.05 終値:10,228.92
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:21.43% 高値:21.43% 安値:14.81% 終値:16.73%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 11.87%%
 今月の相場は後半だれたもののゆっくりとした上昇相場となりました。そういう相場状況だったのが理由だと思いますが、HV、IVともに大幅に低下しました。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:432,830円 最大:2,075,343円 平均1,133,664円
 ・値洗い勝敗
   13勝8敗(勝率62%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +92.6
   負けトレードの平均損失 -63.6
   損益率 1.456
 ・破産確率 0.2%~0.3%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 破産確率はまずまずの低率となりました。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2010年12月30日 後場終了
 日経225:10228.92 (前日比-115.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.73% (前日比+0.95%)
  5営業日間のHV: 11.96%
 20営業日間のHV: 12.02%
 60営業日間のHV: 16.30%

■値洗い前日比:-114.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-217
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,170,434
 証券会社の値:1,020,092


 久々に動きがありIVが上昇しました。
 取引はIVに動きがあったこともありある程度行いました。が、それほど激しい動きでないので小規模にとどまりました。
■2010年12月29日 後場終了
 日経225:10344.54 (前日比+51.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.75% (前日比-0.05%)
  5営業日間のHV: 9.12%
 20営業日間のHV: 11.50%
 60営業日間のHV: 16.16%

■値洗い前日比:+98.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-242
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,375,125
 証券会社の値:1,085,397


 値動きの少ない日々が続いてまして、HVがさらに低下しました。20営業日間HVは、4月15日(2010年4月15日)以来の低い値。同様に60営業日間HVは、2007年8月16日(14.19%)以来の低い値。
 取引は微調整程度でした。

■2010年12月28日 後場終了
 日経225:10292.63 (前日比-63.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.80% (前日比+0.52%)
  5営業日間のHV: 13.57%
 20営業日間のHV: 13.14%
 60営業日間のHV: 16.63%

■値洗い前日比:-59.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-254
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,358,657
 証券会社の値:1,063,548


 本日もコメント省略します
■2010年12月27日 後場終了
 日経225:10355.99 (前日比+76.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.28% (前日比+0.47%)
  5営業日間のHV: 14.20%
 20営業日間のHV: 13.31%
 60営業日間のHV: 16.64%

■値洗い前日比:+42.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-274
 セータ:24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,486,840
 証券会社の値:1,240,595


 本日はコメント省略
 
■2010年12月24日 後場終了
 日経225:10279.19 (前日比-67.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.81% (前日比-0.67%)
  5営業日間のHV: 13.19%
 20営業日間のHV: 13.12%
 60営業日間のHV: 16.72%

■値洗い前日比:-39.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-218
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,105,836
 証券会社の値:883,564


 ここのところ動きが少ない相場が続いています。今日の日経225の日中高低差は26.83でしたが、これは年初来安値。私の手元で簡単に集計できる2005年以降の中でも最低値です。ちなみに次点は、2009年12月21日の32.02。
 取引の方は、調整程度。IVが上昇したらそこを売っていきたいところです。
■2010年12月22日 後場終了
 日経225:10346.48 (前日比-24.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.43% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 12.36%
 20営業日間のHV: 13.04%
 60営業日間のHV: 16.91%

■値洗い前日比:+12.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-236
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,349,085
 証券会社の値:1,201,655


 本日コメント省略します。
■2010年12月21日 後場終了
 日経225:10370.53 (前日比+154.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.44% (前日比-1.02%)
  5営業日間のHV: 12.26%
 20営業日間のHV: 13.35%
 60営業日間のHV: 17.02%

■値洗い前日比:+188.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-193
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,057,800
 証券会社の値:978,884


 相場は、今日の昼休みにギャップをつけて上昇の上昇があり、ビックリ! IVは大分低下しました。
 取引の方は、相場変動に合わせて結構大胆に動かしてみました。
■2010年12月20日 後場終了
 日経225:10216.41 (前日比-87.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.54% (前日比+0.98%)
  5営業日間のHV: 6.24%
 20営業日間のHV: 12.66%
 60営業日間のHV: 16.76%

■値洗い前日比:-89.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.41
 ベガ :-235
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,235,369
 証券会社の値:1,081,952


 本日コメント省略
■2010年12月17日 後場終了
 日経225:10303.83 (前日比-7.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.49% (前日比-0.19%)
  5営業日間のHV: 5.93%
 20営業日間のHV: 12.31%
 60営業日間のHV: 16.68%

■値洗い前日比:+59.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-223
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,157,499
 証券会社の値:(記録漏れ)


 毎日のように書いていますが、ボラティリティ低下傾向継続中です。特に20営業日間のHVは、12.21%だった4月16日以来の低さです。ちなみに年初来低値は、その前日4月15日の11.46%です。また、60営業日間HVは、年初来安値を更新しました。
 取引は調整程度。なかなかチャンスがきません。
■2010年12月16日 後場終了
 日経225:10311.29 (前日比+1.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.68% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 7.79%
 20営業日間のHV: 14.30%
 60営業日間のHV: 16.86%

■値洗い前日比:-50.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.41
 ベガ :-239
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,294,802
 証券会社の値:1,212,625


 相場はほとんど動いてませんが、その割にIVが上昇しました。
 取引はIVが上昇したので、逆張りでOP売りをしています。IVが下がればすぐに買い戻しをする予定。
■2010年12月15日 後場終了
 日経225:10309.78 (前日比-6.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.21% (前日比+0.11%)
  5営業日間のHV: 8.63%
 20営業日間のHV: 14.31%
 60営業日間のHV: 16.86%

■値洗い前日比:-32.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-138
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:908,569
 証券会社の値:748,352


 HVは下落傾向継続ですが、IVは一旦底打ちしたような動きでした。
 取引は調整程度。今日は取引のチャンスを見つけられませんでした。
■2010年12月14日 後場終了
 日経225:10316.77 (前日比+22.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.10% (前日比-0.30%)
  5営業日間のHV: 10.71%
 20営業日間のHV: 14.35%
 60営業日間のHV: 17.53%

■値洗い前日比:-102.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-151
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:743,184
 証券会社の値:655,109


 HV、IVともに、またまた低下。基準IVは年初来の最低値です。
 取引は微調整程度。FOMC前の盛り上がりがあれば売っていきたいところです。
■2010年12月13日 後場終了
 日経225:10293.89 (前日比+81.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.40% (前日比-1.14%)
  5営業日間のHV: 10.75%
 20営業日間のHV: 14.80%
 60営業日間のHV: 17.53%

■値洗い前日比:+196.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.13
 ベガ :-163
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:665,524
 証券会社の値:610,676


 ボラティリティ低下傾向が継続中です。20営業日間HVは、14%台まで低下しています。IVも金曜夕方より急激な低下トレンドになっています。
 取引の方は、金曜夕場にかなり動かしました。ガンマロングになってしまったので、今日のどこかで調整しようと思っていたら、そういうチャンスなく取引終了となりました。夕場では、微ガンマショートになるよう調整しておきたいところです。
■2010年12月10日 後場終了
 日経225:10211.95 (前日比-73.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.51% (前日比-0.89%)
  5営業日間のHV: 9.16%
 20営業日間のHV: 15.33%
 60営業日間のHV: 17.54%

■値洗い前日比:+90.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-88
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:524,788
 証券会社の値:720,000


 今朝のSQ上ぶっ飛びで決着はびっくりしましたが、それを除けば平穏な相場でした。
 取引はポジ縮小方向で実施。今週頭と比べると半分ぐらいまで小さくなった感じです。
■2010年12月9日 後場終了
 日経225:10285.88 (前日比+53.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.78% (前日比+1.05%)
  5営業日間のHV: 7.65%
 20営業日間のHV: 15.16%
 60営業日間のHV: 17.77%

■値洗い前日比:+33.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-226
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,254,601
 証券会社の値:1,240,484


 SQ持ち込みはありません。
■2010年12月8日 後場終了
 日経225:10232.33 (前日比+91.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.28% (前日比-0.71%)
  5営業日間のHV: 14.42%
 20営業日間のHV: 15.84%
 60営業日間のHV: 17.81%

■値洗い前日比:+35.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-66
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:432,830
 証券会社の値:1,056,000


 相場は本格的な低ボラティリティ時代に突入した模様です。
 60営業日間のHVは年初来最低値。次点は、4月27日の17.95%。この値は14.19%だった2007年8月16日以来となります。(ちなみにその翌日2007年8月16日は記録的な大暴落があった日です)
 取引は、ポジ縮小方向で調整しました。




■2010年12月7日 後場終了
 日経225:10141.1 (前日比-26.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.99% (前日比-0.20%)
  5営業日間のHV: 13.45%
 20営業日間のHV: 15.58%
 60営業日間のHV: 18.27%

■値洗い前日比:+120.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-138
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:885,364
 証券会社の値:1,168,000


 相場は余り動かずIV、HVとも低下傾向継続中です。
 取引は主にポジション解消方向で取引しました。
■2010年12月6日 後場終了
 日経225:10167.23 (前日比-11.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.19% (前日比+0.17%)
  5営業日間のHV: 18.75%
 20営業日間のHV: 16.05%
 60営業日間のHV: 18.34%

■値洗い前日比:+206.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-82
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:556,351
 証券会社の値:1,328,000


 今日の日経はほとんど動かず。いろんなボラティリティが下がっています。まず、日経225指数の日中高低差が36.24でしたが、これは今年の最低値。32.02の2009年12月21日以来の数値です。20営業日間HVは、14.30%の4月23日以来の低さ。同様に60営業日間HVも、17.95%の4月27日以来の低さとなっています。基準IVも5月以降の最低水準となっています。
 取引は金曜夜に結構動かしたのですが、それが功を奏してそれなりの利益になりました。今日は買い戻し中心の売買を行いました。





■2010年12月3日 後場終了
 日経225:10178.32 (前日比+9.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.02% (前日比-1.23%)
  5営業日間のHV: 19.70%
 20営業日間のHV: 18.95%
 60営業日間のHV: 18.81%

■値洗い前日比:+70

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:0.43
 ベガ :-101
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,163,715
 証券会社の値:1,683,000



 NY市況が好調でCME日経先物が高く帰ってきたので今日の寄りは高かったのですが、終わってみれば前日とほぼ同水準でした。IVは期近ATMを中心に下がりました。
 取引ですが、めずらしくコール単純買いをしてみました。12C105を5枚(@17)です。夕場終了までには決済するか他を売ってガンマフラットにする予定。うまく行きますように・・・。
■2010年12月2日 後場終了
 日経225:10168.52 (前日比+180.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.26% (前日比-1.18%)
  5営業日間のHV: 19.89%
 20営業日間のHV: 20.44%
 60営業日間のHV: 18.84%

■値洗い前日比:-20.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-212
 セータ:35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,005,234
 証券会社の値:1,803,044


 相場は結構な上昇となりました。基準IVはさがりましたが、個別のSPでみるとそれほど下がっていません。
 取引の方はガンマラットを保ちながら結構動かしました。しかし、あまり報われていません。
■2010年12月1日 後場終了
 日経225:9988.05 (前日比+51.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.43% (前日比-0.67%)
  5営業日間のHV: 15.64%
 20営業日間のHV: 19.42%
 60営業日間のHV: 18.74%

■値洗い前日比:+48.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :-204
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,075,343
 証券会社の値:2,009,656


 相場はやや上昇ですが、IVは高止まりのまま。
 取引ですが、昨日夕場にガンマをだいたいフラットまで買い戻しました。ベガをフラット近くまで買い戻したいのですが、なかなかIVが下がりません。