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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年11月
 ときが過ぎていくのは早いですねぇ。もう11月が終わり明日から12月となってしまいます。
 11月の月間まとめです。うーん、なかなかうまく行きません。すこしやり方を変える必要があると思うので、近いうちに準備を整えてやり方を変えていこうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,154.72 高値:10,125.99 安値:9,154.72 終値:9,937.04
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:22.22% 高値:22.69% 安値:19.49% 終値:22.01%%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 19.42%
 相場は結構な上昇となりました。IVは月初と月末で変わらず。相場上昇時、安定時はIVが下がることが普通なので、IVは上昇した印象です。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:985,578円 最大:2,643,077円 平均1,806,094円
 ・値洗い勝敗
   9勝11敗(勝率45%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +71.1
   負けトレードの平均損失 -81.6
   損益率 87.1%
 ・破産確率 80%~90%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 損益マイナスの時の破産確率を見るのは嫌なもんです(汗)

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2010年11月30日 後場終了
 日経225:9937.04 (前日比-188.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.01% (前日比+1.30%)
  5営業日間のHV: 16.33%
 20営業日間のHV: 19.42%
 60営業日間のHV: 18.86%

■値洗い前日比:-231.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.73
 ベガ :-327
 セータ:66

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,643,077
 証券会社の値:2,725,998


 相場は結構な下落となり、IVは上昇しました。
 60営業日間HVは今年の最低水準となっています。4月30日18%台は18.57%以来、ちなみに年初来安値は4月27日の17.95%です。
 取引は裏目裏目になっています。値洗いマイナスになる度にベガショートを積みましてきましたが、そろそろ自己規制限界。夕場にはガンマだけでも緩和しておきたいと思います。

■2010年11月29日 後場終了
 日経225:10125.99 (前日比+86.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.69% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 11.64%
 20営業日間のHV: 19.28%
 60営業日間のHV: 19.84%

■値洗い前日比:-193.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-275
 セータ:39

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,330,396
 証券会社の値:2,451,386


 相場はやや上昇。60営業日間HVの20%割れは、11月2日の19.71%以来。
 この程度の上昇ならIVが低下するのが普通だと思うのですが、逆に上昇しました。
 取引は、積み増し方向で実施。ポジ解消しないまま積みまし積みましで来てて売り枚数が過去最高になっているので、そろそろ軽くしていきたいところですが…
■2010年11月26日 後場終了
 日経225:10039.56 (前日比-40.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.26% (前日比+0.41%)
  5営業日間のHV: 9.94%
 20営業日間のHV: 19.06%
 60営業日間のHV: 20.09%

■値洗い前日比:-22.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-286
 セータ:31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,126,347
 証券会社の値:2,192,569


 相場は少し下落。それに伴いIVが少し上昇しました。
 ということで、取引の方はベガショートを積みまししました。
■2010年11月25日 後場終了
 日経225:10079.76 (前日比+49.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.85% (前日比-0.77%)
  5営業日間のHV: 17.40%
 20営業日間のHV: 19.01%
 60営業日間のHV: 20.17%

■値洗い前日比:+23.1

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.31
 ベガ :-255
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,880,945
 証券会社の値:1,973,567


 相場はやや上昇。IVは少し低下。今日は静かな相場でした。
 取引は、相場変動にあわせた調整程度でした。
■2010年11月24日 後場終了
 日経225:10030.11 (前日比-85.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.62% (前日比+1.14%)
  5営業日間のHV: 17.08%
 20営業日間のHV: 18.95%
 60営業日間のHV: 20.19%
■値洗い前日比:-144.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.45
 ベガ :-263
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,148,357
 証券会社の値:2,078,654


 昨日北朝鮮が韓国へ砲撃をしたことの影響により、相場は大幅安IVも高めで始まりました。が、不安感の後退とともに相場は上昇し、IVも戻りました。
 取引は前場が始まってしばらくした後にデルタヘッジ中心のポジ調整したのですが、あとからみると大底での取引となっていてちょっと痛かったです。あとは売りのせ中心で取引しました。
■2010年11月22日 後場終了
 日経225:10115.19 (前日比+92.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.49% (前日比-0.49%)
  5営業日間のHV: 16.16%
 20営業日間のHV: 18.74%
 60営業日間のHV: 20.40%

■値洗い前日比:-25.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-186
 セータ:24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,601,669
 証券会社の値:1,688,548


 相場の上昇基調が続いているようです。ゆっくりとした上昇なのでIVが低下しそうなものですが、あまり低下しません。祝日がある影響なのかもしれません。
 取引はATMあたりの建玉を中心に調整しました。
■2010年11月19日 後場終了
 日経225:10022.39 (前日比+8.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.98% (前日比-1.01%)
  5営業日間のHV: 16.55%
 20営業日間のHV: 18.55%
 60営業日間のHV: 20.50%

■値洗い前日比:+181.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-159
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,028,885
 証券会社の値:1,467,000


 相場は終値ベースではやや高。ただし、昨日夕場にかなり上昇。今朝は高いところからはじまりダラダラ下落という状況。IVは下がるどころか夕場で上昇、今朝はやや緩んだものの後場はまた上昇、引けにかけて期近中心に下落というような状況でした。
 ということで取引は、IV下がって欲しい希望と逆行したので、夕場でベガ売り、今日も後場を中心にベガ売りをしています。
■2010年11月18日 後場終了
 日経225:10013.63 (前日比+201.97)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.54% (前日比-0.36%)

■値洗い前日比:-56

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-109
 セータ:29
  5営業日間のHV: 19.22%
 20営業日間のHV: 18.55%
 60営業日間のHV: 20.54%

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,013,102
 証券会社の値:1,431,000


 昨日とほぼ同じ水準で始まった相場は、ざら場中にどんどん上昇。日経10000回復しました。
 取引は結構積みまししました。一度IV低下してもらってポジを軽くしたいところです。
■2010年11月17日 後場終了
 日経225:9811.66 (前日比+14.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.91% (前日比-0.36%)
  5営業日間のHV: 12.75%
 20営業日間のHV: 18.04%
 60営業日間のHV: 20.50%

■値洗い前日比:+76.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-72
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,491,349
 証券会社の値:1,353,076


 日経225終値は前日比やや上昇。このところ終値の前日比は落ち着いていて5営業日HVは大分下がってきました。IVはもう少し下がるんじゃないかと思っているのですが、相場が安定している割には下がりません。
 取引は調整程度でした。
■2010年11月16日 後場終了
 日経225:9797.1 (前日比-30.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.27% (前日比+0.51%)
  5営業日間のHV: 16.12%
 20営業日間のHV: 18.09%
 60営業日間のHV: 20.68%

■値洗い前日比:-66.7

■リスク指標
 デルタ:0.6
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-85
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,829,994
 証券会社の値:1,782,602


 相場は下落でIVやや上昇。
 取引は昨日夕場に上方向に備えたポジにしたのですがそれが失敗となっています。今日は取引なしでした。
■2010年11月15日 後場終了
 日経225:9827.51 (前日比+102.7)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.76% (前日比+0.39%)
  5営業日間のHV: 16.22%
 20営業日間のHV: 18.06%
 60営業日間のHV: 20.74%


■値洗い前日比:-22.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.55
 ベガ :-90
 セータ:37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,591,727
 証券会社の値:1,518,922


 金曜夕場に相場が急落しIVが急上昇しました。ということで、下落対策をとったのですが、それが失敗。なかなかうまく行きません。今日の取引は調整程度でした。
■2010年11月12日 後場終了
 日経225:9724.81 (前日比-136.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.27% (前日比+0.05%)
  5営業日間のHV: 16.40%
 20営業日間のHV: 17.93%
 60営業日間のHV: 20.64%

■値洗い前日比:+25.7

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.76
 ベガ :-126
 セータ:45

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,796,296
 証券会社の値:1,672,284


 相場は反落。急上昇も一服ということで5営業日間のHVが急低下しました。
 取引は調整程度。IV低下希望。そうなれば買戻してガンマを緩和したいです。
■2010年11月11日 後場終了
 日経225:9861.46 (前日比+30.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.27% (前日比-0.02%)
 5営業日間のHV: 24.09%
 20営業日間のHV: 18.53%
 60営業日間のHV: 20.49%

■値洗い前日比:-47.9 (11月限を0円評価)

■リスク指標 (11月限を0除外)
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.83
 ベガ :-138
 セータ:50

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,800,637
 証券会社の値:1,389,776


 明日はSQ。珍しく持ち込みします。102ロングバタフライを2セットです。
■2010年11月10日 後場終了
 日経225:9830.52 (前日比+136.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.12% (前日比+0.39%)
  5営業日間のHV: 28.48%
 20営業日間のHV: 18.51%
 60営業日間のHV: 20.50%

■値洗い前日比:+14

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.5
 ベガ :-119
 セータ:29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,707,825
 証券会社の値:1,777,997


 相場はまたも上昇。日経225が5営業日で670.54円の上昇はなかなかのスピードだと思います。
 取引は売り増し方向で調整しました。ここらで相場一服でIV低下が欲しいところですが・・・
■2010年11月9日 後場終了
 日経225:9694.49 (前日比-38.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.94% (前日比-0.18%)
  5営業日間のHV: 26.70%
 20営業日間のHV: 19.30%
 60営業日間のHV: 20.37%

■値洗い前日比:+25.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-78
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,100,384
 証券会社の値:1,122,775


 相場は反落しましたが、ほとんど動きありません。
 取引はちょっとだけ売り増ししました。
■2010年11月8日 後場終了
 日経225:9732.92 (前日比+106.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.11% (前日比+0.22%)
  5営業日間のHV: 26.80%
 20営業日間のHV: 19.56%
 60営業日間のHV: 21.09%

■値洗い前日比:-48.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-57
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:985,578
 証券会社の値:1,044,000


 日経225は今日も上昇、4連騰です。
 取引の方は調整程度でした。
■2010年11月5日 後場終了
 日経225:9625.99 (前日比+267.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.89% (前日比-0.36%)
  5営業日間のHV: 28.45%
 20営業日間のHV: 19.17%
 60営業日間のHV: 20.97%

■値洗い前日比:-39

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.51
 ベガ :-62
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,114,067
 証券会社の値:1,140,927


 まず相場状況。日経225は2日で500円近い急上昇となりました。OPの売り手泣かせの相場でした。
 取引ですが、昨日夕場にIV下がったのでベガロンまで買い直したのですが、これが幸いしてひどいことにはなりませんでした。今日は主に売り増し方向でポジを積んでいきました。夕場IVが下がれば買い戻し予定です。
■2010年11月4日 後場終了
 日経225:9358.78 (前日比+198.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.24% (前日比-2.28%)
  5営業日間のHV: 20.10%
 20営業日間のHV: 17.51%
 60営業日間のHV: 20.20%

■値洗い前日比:+126.6

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-26
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,561,628
 証券会社の値:1,489,560


 まず、相場状況。FOMCなど大きなイベントを通過したということが理由でしょうがIVは大幅に低下しました。また、米国の株高を受けて日経もかなり上昇しました。
 取引のほうは、調整程度でした。
■2010年11月2日 後場終了
 日経225:9159.98 (前日比+5.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.69% (前日比+0.47%)
  5営業日間のHV: 13.01%
 20営業日間のHV: 16.57%
 60営業日間のHV: 19.71%

■値洗い前日比:+27.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.89
 ベガ :-53
 セータ:44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,204,877
 証券会社の値:2,339,426


 今日も動きが少ない日でした。今日の日経225のザラ場の高低差は48.41円で今年3番目の低さでした(一番低かったのは3月10日の41.35円)。60営業日間HVがとうとう20%割れました。これは、5月6日の19.72%以来となります。
 通常こういう相場ならIVは低下しそうなものですが、今日は結構上昇しました。明日祝日なのとFOMCを控えていることが理由だと言われています。
 取引ですが、売り増し方向での調整をしました。夕場にIVがかなり低下するなら縮小しておきたいです。

■2010年11月1日 後場終了
 日経225:9154.72 (前日比-47.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.22% (前日比+0.99%)
  5営業日間のHV: 13.12%
 20営業日間のHV: 16.59%
 60営業日間のHV: 20.03%

■値洗い前日比:+139.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.75
 ベガ :-15
 セータ:36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,164,732
 証券会社の値:2,200,728


 相場はやや下げでした。
 取引は、金曜夕場に少しOPの買い戻しをした程度。本日は取引なしでした。