管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年10月

2010/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2010/11

 10月の月間まとめです。
 今月は相場が安定しており、小さな利益を積み上げた月間となりました。8月途中から実践している手法は現在のような相場状況なら機能しているようです。相場が急変したりIVが変動したりする時にうまく対応できるかどうかまだわかりませんので、経験を積みながら取引をしていこうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,404.23 高値:9,691.43 安値:9,202.45 終値:9,202.45
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:21.83% 高値:23.20% 安値:19.65% 終値:21.23%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 16.54%
 HVもIVも低ボラティリティの1ヶ月でした。IVは低いながらもHV<IVとなっていて、しかもボックス相場でした。タラレバでいうとショートストラングル系のポジをとりデルタヘッジをほとんどしなければ結構な儲けになっていただろうと思われます。

●取引データ(旅行で記録しなかった4営業日を除き計算) 
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:455,338円 最大:3,160,541円 平均1,444,711円
 ・値洗い勝敗
   12勝4敗(勝率75%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +41.7
   負けトレードの平均損失 -26.8
   損益率 155.6%
 ・破産確率 0%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 勝率や破産確率などの数値はいいですが利益は小さいです。相場が安定していると大きい利益を出すことは難しいですが、成績が安定しているのは精神的にも安定して良かったです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
スポンサーサイト
■2010年10月29日 後場終了
 日経225:9202.45 (前日比-163.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.23% (前日比+1.33%)
  5営業日間のHV: 12.74%
 20営業日間のHV: 16.54%
 60営業日間のHV: 20.46%

■値洗い前日比:-37.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.84
 ベガ :-51
 セータ:37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:3,160,541
 証券会社の値:3,056,037


 今日は久々に値幅を伴った下落となり、前場を中心にIVが盛り盛り上昇していきました。
 取引ですが、売り増し中心に行ないました。
■2010年10月28日 後場終了
 日経225:9366.03 (前日比-21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.91% (前日比+0.26%)
  5営業日間のHV: 4.92%
 20営業日間のHV: 16.88%
 60営業日間のHV: 20.32%

■値洗い前日比:-15.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-48
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,075,293
 証券会社の値:1,994,106


 動かない相場が続きます。20営業日間HVが16%台になるのは4月27日の16.13%以来。
 取引は少しだけ売りを積み増しました。


■2010年10月27日 後場終了
 日経225:9387.03 (前日比+9.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.65% (前日比-0.09%)
  5営業日間のHV: 4.68%
 20営業日間のHV: 17.03%
 60営業日間のHV: 20.32%

■値洗い前日比:-0.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-16
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,767,579
 証券会社の値:1,796,364


 相場、安定しすぎです。5営業日間HVは5%割れ。2007年7月6日の3.83%以来の低水準です。ちなみにその日の日経終値は18,140.94円で、サブプライムローン問題による暴落が始まる前の高値圏の時代でした。
 取引は調整程度でした。
 
■2010年10月26日 後場終了
 日経225:9377.38 (前日比-23.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.74% (前日比+0.00%)
  5営業日間のHV: 12.58%
 20営業日間のHV: 17.48%
 60営業日間のHV: 20.60%

■値洗い前日比:-52.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-8
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,750,879
 証券会社の値:1,713,439


 相変わらず相場に動きがありません。HV・IVともに低下傾向です。
 値洗い前日比が久々にマイナスを記録しました。前回のマイナスが9月15日なので、約40日ぶりのマイナスです。とりあえずよく頑張りました~ということで…
■2010年10月25日 後場終了
 日経225:9401.16 (前日比-25.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.73% (前日比+0.22%)
  5営業日間のHV: 12.82%
 20営業日間のHV: 18.13%
 60営業日間のHV: 20.62%

■値洗い前日比:+16.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-11
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,563,445
 証券会社の値:1,691,905


 IVもHVも低下傾向が続いています。60営業日間HVの21%割れは6月1日の20.96%以来。
 取引は、金曜夕場のIVが低下したところでOPを買戻して、今日は別のSPのOPを売りました。パラメータ的にはほとんど変化なしです。
■2010年10月22日 後場終了
 日経225:9426.71 (前日比+50.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.51% (前日比-1.04%)
  5営業日間のHV: 12.68%
 20営業日間のHV: 18.44%
 60営業日間のHV: 21.34%

■値洗い前日比:+35.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :-22
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,556,362
 証券会社の値:1,564,717


 基準IVはとうとう20%割れしました。4月30日の19.24%以来となります。
 取引は積みまし方向で調整しました。もう少し売りを追加したいところでしたが、低IVなので自粛。ガンマフラット継続中です。

 値洗いですが、好調な日が続いてまして、10月は全勝となっています(旅行で記録していない日を除く)。とはいっても合計利益は40万強しかありませんが(汗)。金額はともかくコツコツと利益が積み重なっていくのは気持ちが安定します。こういう日がずっと続きますように…。(これ書くと、連続記録は終わっちゃうのかな・・・)
■2010年10月21日 後場終了
 日経225:9376.48 (前日比-5.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.55% (前日比-0.69%)
  5営業日間のHV: 13.57%
 20営業日間のHV: 18.39%
 60営業日間のHV: 21.31%

■値洗い前日比:+60.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.01
 ベガ :-32
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,192,752
 証券会社の値:1,164,252


 日経225が安値水準にあり、終値ベースでは本日は10月の最安値となっています。そういう状況ではあるものの、基準IVが低下を続けていて本日は20%台になりました。これは、4月30日の19.24%以来のことになります。HVが低下傾向にあるのでそれにつられているということなんでしょうかね?
 取引は、昨日夕場はベガショート積みましましたが、本日は少しづつ買戻していきました。結果、ガンマフラット、セータフラットになりました。一度売り場が欲しいところですが、なくても無理矢理売っていこうと思います。
■2010年10月20日 後場終了
 日経225:9381.6 (前日比-157.85)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.24% (前日比+0.35%)
  5営業日間のHV: 19.16%
 20営業日間のHV: 18.41%
 60営業日間のHV: 21.37%

■値洗い前日比:+29.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-74
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,453,986
 証券会社の値:1,384,850


 相場は久々にはっきりとした下落。日経225は寄りが前日比マイナス140円ほどで寄付いた後も結構なスピードで下げたのが理由だと思いますが、IVがそれなりに上昇しました。より直後の1時間ぐらいはIVが高い状態が続きましたが、その後相場が戻っていくとともにIVも低下していきました。
 取引の方は、寄り直後に様子をみながら売りを入れていき、後場はゆっくりと買い戻しをしました。
 
■2010年10月19日 後場終了
 日経225:9539.45 (前日比+40.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.01% (前日比-0.31%)
  5営業日間のHV: 15.22%
 20営業日間のHV: 17.99%
 60営業日間のHV: 21.61%

■値洗い前日比:+32.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-32
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,155,114
 証券会社の値:1,103,844


 相場は小動き、IV・HVともにやや低下しました。
 取引の方です。IVが低下するとついつい買いを入れてしまい、今日もベガがほぼフラットまで買戻してしまいました。やばいやばいと思い、大引けの少し前に売りを入れました。ポジ拡大希望の継続中です。
■2010年10月18日 後場終了
 日経225:9498.49 (前日比-1.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.13% (前日比+0.17%)
  5営業日間のHV: 20.98%
 20営業日間のHV: 17.92%
 60営業日間のHV: 21.63%

■値洗い前日比:+41.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.35
 ベガ :-78
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,547,526
 証券会社の値:1,526,484


 HVが徐々に低下しています。20営業日間のHVは、16.13%だった4月27日以来の低さです。
 取引の方は、IVが低く売りづらいところではあるのですが、売りを入れていってます。夕場以降ポジ拡大の方向で調整していく予定です。
■2010年10月15日 後場終了
 日経225:9500.25 (前日比-83.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.09% (前日比-0.83%)
  5営業日間のHV: 22.12%
 20営業日間のHV: 19.74%
 60営業日間のHV: 21.63%

■値洗い前日比:+88.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.14
 ベガ :1
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:888,183
 証券会社の値:907,093


 IVがかなり低下しています。。基準IV21.12%は、4月30日の19.24%以来の低水準となっています。
 取引の方です。IVが低かったのでOP買いをしてしまいました(売り増ししたい気持ちとは反対の行動となっています)。で、とうとうベガフラットになりました。セータもほとんど無くなりました。夕場以降、タイミングを見て売り増ししていきたいところです。

 値洗いがプラスの日々が続いているのですが、今日で1ヶ月連続プラスとなりました(最後に値洗いマイナスを記録したのが9月15日、旅行で記録していない日が4日あるので連続記録は参考記録となります)。自分でもびっくりの嬉しい記録です。このまま順調に推移しますように・・・
■2010年10月14日 後場終了
 日経225:9583.51 (前日比+180)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.91% (前日比-0.08%)
  5営業日間のHV: 21.26%
 20営業日間のHV: 19.51%
 60営業日間のHV: 21.69%

■値洗い前日比:+12.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.2
 ベガ :-41
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,077,618
 証券会社の値:998,274


 HVが低下傾向となっています。60営業日HVの21%台は、6月4日の21.52%以来です。
 取引のほうですが、ポジ拡大しようという意識とは裏腹になかなか拡大出来ないでいます(汗)
■2010年10月13日 後場終了
 日経225:9403.51 (前日比+14.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.01% (前日比-1.19%)
  5営業日間のHV: 20.81%
 20営業日間のHV: 18.57%
 60営業日間のHV: 22.12%

■値洗い前日比:+86.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-44
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,108,751
 証券会社の値:1,137,300


 すっきりしない相場が続きます。
 昨日夕場からIVが低下しているのでOP買いを入れてリスク縮小方向の調整しました。夕場以降は、ポジの積み上げをしていきたいところです。
■2010年10月12日 後場終了
 日経225:9388.64 (前日比-200.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.20% (前日比+1.05%)
  5営業日間のHV: 23.23%
 20営業日間のHV: 19.35%
 60営業日間のHV: 22.23%

■値洗い前日比:+46.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-81
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,313,450
 証券会社の値:1,334,999



 今日の日経は寄り天安値引けで始値と終値の差は-259.95円もありました。これだけの値幅があるのは結構珍しいことのようです。下落で同程度の値幅があったのは2010年5月11日の-232.14円以来、今日以上に大きい下落があったのは2009年3月30日の-385.77円以来のこととなります。その割にはIVの上昇幅は小さかったようです。
 取引は調整程度でした。

■2010年10月8日 後場終了
 日経225:9588.88 (前日比-95.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.12% (前日比+0.24%)(1週間記録をとってなかったので10/1(金)比)
  5営業日間のHV: 18.02%
 20営業日間のHV: 18.12%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:+20.5 (1週間記録をとってなかったので10/1(金)比)

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-85
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,048,564
 証券会社の値:1,091,569


 旅行で月~木の取引をしなかったので1週間ぶりの取引となりました。とりあえずちょっとだけOP売りを入れました。1週間程度かけて徐々にポジを拡大していこうと思います。
■2010年10月1日 後場終了
 日経225:9404.23 (前日比+34.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.83% (前日比-1.66%)
  5営業日間のHV: 19.64%
 20営業日間のHV: 20.02%
 60営業日間のHV: 22.69%

■値洗い前日比:+31.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-35
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:455,338
 証券会社の値:428,436


 来週の旅行に備えてリスクを縮小しました。夕場に大きな変更なければこのまま1週間放置の予定です。