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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年09月
 9月の月間まとめです。
 やっと赤字スパイラルを脱出しました。そして、わずかですが年間黒字となりました。
 8月の途中からポジの取り方を変えているのですが、それが今月のような相場にはあってたようです。特に相場が安定的だった月後半は損益が安定していて、9日連続で損益が前日比プラスのとなっていて現在も継続中です。
 現状のやり方で方向性は良さそうなので、しばらく継続してみようと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,927.02 高値:9,626.09 安値:8,927.02 終値:9,369.35
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:27.25% 高値:27.25% 安値:21.87% 終値:23.50%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 20.40%
 月の前半は少し動きが激しく上下を繰り返しつつ上昇する相場、後半は9500中心で動きの少ない相場となりました。IVは月初めが高く徐々に低下していきました。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:1,021,791円 最大:2,017,087円 平均1,503,728円
 ・値洗い勝敗 
   14勝6敗(勝率70%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +62.8
   負けトレードの平均損失 -58.2
   損益率 107.9%
 ・破産確率 0.1%未満(限りなく0)
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
  久しぶりに破産確率が良好です。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2010年9月30日 後場終了
 日経225:9369.35 (前日比-190.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.50% (前日比+1.88%)
  5営業日間のHV: 20.68%
 20営業日間のHV: 20.40%
 60営業日間のHV: 22.73%

■値洗い前日比:+23.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-101
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,178,488
 証券会社の値:1,236,543


 今日は久々のはっきりした下落相場。下げ幅-190.03は9月8日の-201.40以来。下落に伴い全体的にIVが上昇しました。
 取引の方は、期近を完全に撤収しました。また、IV上昇したところで期先を上積みしていきました。全体としてはリスク増大方向となっています。来週旅行なので、明日の取引終了までに買いを入れてリスク低減したいです。ということでIV低下希望です。
■2010年9月29日 後場終了
 日経225:9559.38 (前日比+63.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.87% (前日比-0.61%)
  5営業日間のHV: 15.40%
 20営業日間のHV: 22.90%
 60営業日間のHV: 22.41%

■値洗い前日比:+12.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-74
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,021,791
 証券会社の値:909,359


 相場安定で、HVもIVも低下傾向です。基準IVは、4月30日の19.24%以来の低い値です。11CのOTMのIVは20%以下になっている権利行使価格もあります。
 取引の方は、期先へのロールを少しずつしています。来週は旅行なので今週中には10月限を処分する予定です。

■2010年9月28日 後場終了
 日経225:9495.76 (前日比-107.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.11% (前日比-0.69%)
  5営業日間のHV: 14.76%
 20営業日間のHV: 23.61%
 60営業日間のHV: 22.37%

■値洗い前日比:+103.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-62
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,148,980
 証券会社の値:1,164,646


 本日はコメント省略します。
■2010年9月27日 後場終了
 日経225:9603.14 (前日比+131.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.97% (前日比+0.01%)
  5営業日間のHV: 15.18%
 20営業日間のHV: 23.52%
 60営業日間のHV: 22.64%

■値洗い前日比:+43.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-85
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,135,152
 証券会社の値:996,471


 ここのところリスク縮小傾向の取引が多いのですが、ひさびさにSPAN証拠金額が100万未満となりました(6/15以来)。
 通常なら積みましていきたいところですが、来週旅行なので今週中は現状維持程度を目安に取引していこうと思います。
■2010年9月24日 後場終了
 日経225:9471.67 (前日比-94.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.84% (前日比+0.20%)
  5営業日間のHV: 11.59%
 20営業日間のHV: 23.13%
 60営業日間のHV: 22.81%

■値洗い前日比:+19.1

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-93
 セータ:26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,558,018
 証券会社の値:1,428,613


 本日はコメント省略します
■2010年9月22日 後場終了
 日経225:9566.32 (前日比-35.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.58% (前日比-0.75%)
  5営業日間のHV: 18.93%
 20営業日間のHV: 23.61%
 60営業日間のHV: 22.87%

■値洗い前日比:+13.6

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.29
 ベガ :-100
 セータ:25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,527,945
 証券会社の値:1,273,754


 本日はコメント省略します
■2010年9月21日 後場終了
 日経225:9602.11 (前日比-23.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.33% (前日比+0.90%)
  5営業日間のHV: 18.82%
 20営業日間のHV: 24.04%
 60営業日間のHV: 22.88%

■値洗い前日比:+17.3

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.29
 ベガ :-98
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,478,646
 証券会社の値:1,283,759


 HVが低下してきました。5営業日間HVの20%以下、60営業日間HVの22%台は、8月27日以来です。
 取引は、少し積みまし方向で調整しました。
■2010年9月17日 後場終了
 日経225:9626.09 (前日比+116.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.38% (前日比-1.14%)
  5営業日間のHV: 19.78%
 20営業日間のHV: 24.15%
 60営業日間のHV: 23.21%

■値洗い前日比:+130.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-97
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,058,242
 証券会社の値:1,009,942


 堅調な相場が続き、IVが少し下がりました。5営業日HVも久々に20%未満になりました。
 取引はポジ縮小方向で実施しました。
■2010年9月16日 後場終了
 日経225:9509.5 (前日比-7.06)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.53% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 20.88%
 20営業日間のHV: 24.74%
 60営業日間のHV: 23.07%

■値洗い前日比:+128.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-125
 セータ:26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,628,093
 証券会社の値:1,181,667


 日銀の為替介入は今日は行われていないようで、相場は落ち着いていました。その為と考えられますが、期近ATMを中心にIVが低下しました。
 取引は、リスク軽減方向の調整をしています。
■2010年9月15日 後場終了
 日経225:9516.56 (前日比+217.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.12% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 21.66%
 20営業日間のHV: 25.18%
 60営業日間のHV: 23.38%

■値洗い前日比:-59.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.55
 ベガ :-140
 セータ:49

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,017,087
 証券会社の値:1,640,152


 相場は大幅上昇。200円以上の上昇幅は、7月28日の256.42円以来で今年13回目。
 取引は、ATMの移動に伴う調整を主に実施しました。IV低下を希望です。
■2010年9月14日 後場終了
 日経225:9299.31 (前日比-22.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.94% (前日比-0.11%)
  5営業日間のHV: 20.84%
 20営業日間のHV: 23.98%
 60営業日間のHV: 23.03%

■値洗い前日比:+118.4

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.58
 ベガ :-128
 セータ:46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,681,040
 証券会社の値:1,519,656


本日もコメント省略します
■2010年9月10日 後場終了
 日経225:9239.17 (前日比+140.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.50% (前日比-1.18%)
  5営業日間のHV: 21.55%
 20営業日間のHV: 24.00%
 60営業日間のHV: 23.55%

■値洗い前日比:+54.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-121
 セータ:37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,563,845
 証券会社の値:1,249,690


 本日もコメント省略します
■2010年9月10日 後場終了
 日経225:9239.17 (前日比+140.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.50% (前日比-1.18%)
  5営業日間のHV: 25.20%
 20営業日間のHV: 23.89%
 60営業日間のHV: 23.48%

■値洗い前日比:+54.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-121
 セータ:37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,563,845
 証券会社の値:1,249,690



本日コメント省略します
■2010年9月9日 後場終了
 日経225:9098.39 (前日比+73.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.27% (前日比-1.44%)
  5営業日間のHV: 23.05%
 20営業日間のHV: 23.31%
 60営業日間のHV: 23.31%

■値洗い前日比:+162.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.4
 ベガ :-107
 セータ:28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,580,623
 証券会社の値:1,210,000


 明日はSQ。ということで、トレード用EXCELシートの月次繰越をさきほど実施。現在、新旧2つのツール併用&メジャーSQで変更箇所が多い、ということで作業大変でした(汗)
■2010年9月8日 後場終了
 日経225:9024.6 (前日比-201.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.71% (前日比+1.44%)
  5営業日間のHV: 24.77%
 20営業日間のHV: 23.33%
 60営業日間のHV: 23.54%

■値洗い前日比:-117.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-112
 セータ:35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,448,850
 証券会社の値:1,304,481


 本日もコメント省略
■2010年9月7日 後場終了
 日経225:9226 (前日比-75.32)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.27% (前日比+0.70%)
  5営業日間のHV: 21.06%
 20営業日間のHV: 24.00%
 60営業日間のHV: 23.12%

■値洗い前日比:-45.5

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.59
 ベガ :-146
 セータ:42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,713,949
 証券会社の値:1,495,105


本日もコメント省略します
■2010年9月6日 後場終了
 日経225:9301.32 (前日比+187.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.92% (前日比-0.31%)
  5営業日間のHV: 32.29%
 20営業日間のHV: 23.84%
 60営業日間のHV: 23.35%

■値洗い前日比:+39

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.63
 ベガ :-151
 セータ:40

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,880,511
 証券会社の値:1,593,738


 本日コメント省略
■2010年9月3日 後場終了
 日経225:9114.13 (前日比+51.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.16% (前日比-1.09%)

■値洗い前日比:-13.6
  5営業日間のHV: 31.41%
 20営業日間のHV: 22.85%
 60営業日間のHV: 23.23%

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.37
 ベガ :-134
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,600,176
 証券会社の値:1,320,000


本日コメント省略
■2010年9月2日 後場終了
 日経225:9062.84 (前日比+135.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.25% (前日比-1.10%)
  5営業日間のHV: 31.87%
 20営業日間のHV: 22.77%
 60営業日間のHV: 23.31%

■値洗い前日比:+12.7

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-123
 セータ:8


 本日コメントは省略
■2010年9月1日 後場終了
 日経225:8927.02 (前日比+102.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.25% (前日比-1.87%)
  5営業日間のHV: 30.39%
 20営業日間のHV: 22.96%
 60営業日間のHV: 23.20%

■値洗い前日比:-81.4

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-102
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,620,904
 証券会社の値:1,390,000


 相場は少し戻し、IVは低下。まだ低下の余地はあると思います。
 取引は、昨日の予告通り夕場で少し売り増し。が、それ以上に買いを入れてしまいました(汗)。こういう対応しているから儲けられないんだろうなと反省。夕場にIVが上昇すれば、今日こそは売り増ししようと思います。