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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年08月

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 8月の月間まとめです。
 今月も赤字で、これで3ヶ月連続の赤字となりました。年間でも赤字となっています。明るい兆しとしては、SQ頃にポジの考え方を変えたのですが、それが一応成功しているようでそれ以降は黒字となり、長らく続いていた出血がとまったようです。ガンマショート&ベガショートのポジで、8月のような相場は苦手だとは思うのですが、その割には健闘したといえるのかもしれません。
 先月のまとめにも少し書きましたが、優位性のある取引ができるようツールの作り替えを行っている最中です。IVやポジ&値洗いの取得はできるようになりましたが、付加価値の作り込みままだまだこれからとなっています。こちらの方も頑張っていきます。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,570.31 高値:9,694.01 安値:8,824.06 終値:8,824.06
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:23.68% 高値:29.12% 安値:22.97% 終値:29.12%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 23.13%
 相場は末日に年初来安値を更新。8月はジグザグしながら相場下落、IVは逆に上昇となりました。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況
   最小:1,147,562円 最大:1,992,457円 平均1,446,809円
 ・値洗い勝敗 (※8/20,8/23は記録していないため8/24とまとめている)
   12勝8敗(勝率40%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +115.7
   負けトレードの平均損失 -114.2
   損益率 101.3%
 ・破産確率 92.5%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
  あいかわらず、破産が近いです(汗)


■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2010年8月31日 後場終了
 日経225:8824.06 (前日比-325.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.12% (前日比+3.37%)
  5営業日間のHV: 31.53%
 20営業日間のHV: 23.79%
 60営業日間のHV: 23.08%

■値洗い前日比:-10.2

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.43
 ベガ :-95
 セータ:25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,498,025
 証券会社の値:1,310,000


 相場は大幅下落&年初来安値更新。こんなに下がるなら昨日上昇しなければいいのに…(泣)
 取引ですが、建玉の移動と証拠金軽減策から始めました。後場のIVが上がってきたところで少し売りを積みましましたが時間切れ。夕場にさらに積みましていきたいです。
■2010年8月30日 後場終了
 日経225:9149.26 (前日比+158.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.84% (前日比-0.45%)
  5営業日間のHV: 21.24%
 20営業日間のHV: 20.71%
 60営業日間のHV: 23.27%

■値洗い前日比:-173.4

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-173
 セータ:30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,987,073
 証券会社の値:1,582,833


 相場は3連騰で9000台回復。前場終了前は前日比+300近くもあり急激な上昇となりました。
 取引は建玉の移動が中心でした。
 IV低下を希望中です。
■2010年8月27日 後場終了
 日経225:8991.06 (前日比+84.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.08% (前日比-1.22%)
  5営業日間のHV: 17.88%
 20営業日間のHV: 19.79%
 60営業日間のHV: 22.99%

■値洗い前日比:-7.9

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-143
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,824,549
 証券会社の値:1,371,988


 相場は上昇。ここのところ相場変動が落ち着いているようでHVが下がってきました。20営業日間HVが20%以下になったのは、4月30日以来。また、60営業日が22%台になったのは、6月11日以来。
 取引はリスク低減方向へ軽く調整しました。

■2010年8月26日 後場終了
 日経225:8906.48 (前日比+61.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.30% (前日比-1.19%)
  5営業日間のHV: 21.59%
 20営業日間のHV: 20.34%
 60営業日間のHV: 23.84%

■値洗い前日比:+11.9

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-152
 セータ:32

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,961,206
 証券会社の値:1,603,188


 相場は少し回復、IVはすこし下がりましたがまだ高い水準です。
 取引は、ポジションを少し積み増しました。
■2010年8月25日 後場終了
 日経225:8845.39 (前日比-149.75)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.49% (前日比+2.16%)
  5営業日間のHV: 23.02%
 20営業日間のHV: 20.30%
 60営業日間のHV: 23.91%

■値洗い前日比:-180.8

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.6
 ベガ :-130
 セータ:51

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,782,988
 証券会社の値:1,433,229


 日経平均は年初来安値を更新。その割にはIVはそれほど上昇せず落ち着いているようです。
 取引は相場変動に伴う建玉の移動などの調整が中心でした。
■2010年8月24日 後場終了
 日経225:8995.14 (前日比-121.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.33% (8/19終値比 +3.06%)

■値洗い前日比:+249.6 (8/19終値比)

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-144
 セータ:37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,743,285
 証券会社の値:1,424,862



日経平均は9000円割れ。これは昨年5月1日以来だそうです。
安値更新の割にはIVはそれほどの盛り上がりを見せていません。

外泊のためブログの更新を金曜以降してなかったので、それ以降の取引ですが、相場変動に伴なう建玉の移動を少しやりました。他は調整程度です。
■2010年8月19日 後場終了
 日経225:9362.68 (前日比+122.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.45% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 12.66%
 20営業日間のHV: 21.57%
 60営業日間のHV: 23.44%

■値洗い前日比:-150.7

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.41
 ベガ :-151
 セータ:40

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,692,886
 証券会社の値:1,220,000


本日コメント省略
■2010年8月18日 後場終了
 日経225:9240.54 (前日比+78.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.20% (前日比-1.25%)
  5営業日間のHV: 10.50%
 20営業日間のHV: 21.17%
 60営業日間のHV: 23.32%

■値洗い前日比:-87.3

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-90
 セータ:28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,349,307
 証券会社の値:1,170,000


 本日は小幅高。安心感からかIVがかなり低下しました。
 最近、小動きの相場が続いたのでHVがガクンと下がりました。5営業日間HVは4月15日以来の低さ。60営業日間HVも6月16日以来の低さとなっています。
 取引の方は調整程度でした。


 
■2010年8月17日 後場終了
 日経225:9161.68 (前日比-34.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.45% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 20.94%
 20営業日間のHV: 20.97%
 60営業日間のHV: 24.08%

■値洗い前日比:+101.1

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-96
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,886,609
 証券会社の値:1,386,436


 相場は小幅安ですが、4日連続陽線です。(でも、なぜか4日前の始値と今日の終値がほとんど同じ位置だし、終値は年初来安値のようです)
 相場の変化が少なくなったことが理由だと思いますが、IVは少し下がりました。

 取引は、昨日の夕場に相場下落リスクへの対策を少し行ないました。本日は結果的に取引なしでした。
■2010年8月16日 後場終了
 日経225:9196.67 (前日比-56.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.87% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 20.83%
 20営業日間のHV: 21.31%
 60営業日間のHV: 24.08%

■値洗い前日比:+335.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.5
 ベガ :-133
 セータ:34

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,839,657
 証券会社の値:1,534,493


 相場は下落しているものの安定的。IVは期先を中心に低下しました。
 取引は、金曜夕場よりポジ解消&リスク低減方向で調整しました。
 久々に値洗いが良いのが嬉しいです。
■2010年8月13日 後場終了
 日経225:9253.46 (前日比+40.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.59% (前日比-1.90%)
  5営業日間のHV: 21.00%
 20営業日間のHV: 23.49%
 60営業日間のHV: 24.56%

■値洗い前日比:+115.2

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.64
 ベガ :-191
 セータ:36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,495,801
 証券会社の値:1,992,457


 相場は小幅高。昨日夜間は、円高が進行し先物が下げるてかなり雰囲気が悪かったのですが、そこからの反転なので安心館が漂い、IVがかなり下がりました。
 取引は、昨日夕場~今日の日中にかけて、OP買いを中心に行いました。
■2010年8月12日 後場終了
 日経225:9212.59 (前日比-80.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.57% (前日比+0.70%)
  5営業日間のHV: 20.79%
 20営業日間のHV: 23.77%
 60営業日間のHV: 24.74%

■値洗い前日比:+63

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.85
 ベガ :-167
 セータ:42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,213,971
 証券会社の値:1,723,927


今日はコメント略
■2010年8月11日 後場終了
 日経225:9292.85 (前日比-258.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.76% (前日比+1.72%)
  5営業日間のHV: 23.35%
 20営業日間のHV: 25.44%
 60営業日間のHV: 24.70%

■値洗い前日比:-211.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.77
 ベガ :-117
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,646,004
 証券会社の値:1,339,186


 相場は大幅下落。その割にはIVは上昇せず。
 取引は、昨日夕場のIVが上昇したタイミングで売りを入れてそれが利益になったのですが焼け石に水程度。今日は下落の対応で、ベガとデルタ補充の為にプット買いをかなりしました。で、相場が落ち着いたところでプット売りをしています。今日の夕場以降にもう少し売りを入れていきたいところです。
"■2010年8月10日 後場終了
 日経225:9551.05 (前日比-21.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.07% (前日比+0.52%)
  5営業日間のHV: 20.07%
 20営業日間のHV: 23.58%
 60営業日間のHV: 24.08%

■値洗い前日比:-15.2

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.55
 ベガ :-219
 セータ:-22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,705,011
 証券会社の値:1,608,615"


 まず、相場状況。前場は高かったのですが、後場は下げました。昨日とうってかわってざら場はよく動きました。
 IVは高止まりしているように見えます。今晩深夜のFOMC待ちでしょうか??
 取引は調整程度。ここのところほとんど取引していません。
■2010年8月9日 後場終了
 日経225:9572.49 (前日比-69.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.55% (前日比+1.41%)
  5営業日間のHV: 21.99%
 20営業日間のHV: 23.61%
 60営業日間のHV: 24.48%

■値洗い前日比:-18.1

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-221
 セータ:-22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,617,900
 証券会社の値:1,403,342


 相場は週末のNY時間帯で結構荒れたのですが、日経平均は前日比で少し下げたものの平穏でした。今日の日経平均の高値安値の差は49.20ですが、これは今年に入って3番目に小さい値。ちなみに少しさかのぼって調べると、高値安値が50円未満だった回数は、2005年15回、2006年~2008年なし、2009年1回でした。今日の値幅の小ささはここ数年では希少のようです。
 取引は調整程度でした。
■2010年8月6日 後場終了
 日経225:9642.12 (前日比-11.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.14% (前日比+0.12%)

■値洗い前日比:-69.6
  5営業日間のHV: 21.53%
 20営業日間のHV: 23.54%
 60営業日間のHV: 24.62%

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-209
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,499,389
 証券会社の値:1,368,489


 相場は終値でみればほとんど変化なし。その割にはIVが少し上昇しています。
 取引は調整程度でした。
■2010年8月5日 後場終了
 日経225:9653.92 (前日比+164.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.02% (前日比-1.40%)
  5営業日間のHV: 24.43%
 20営業日間のHV: 25.48%
 60営業日間のHV: 25.02%

■値洗い前日比:-121.9

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-206
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,185,377
 証券会社の値:1,426,416


 相場は反発、IVは期近ATMを中心に下げました。
 取引の方は調整程度。夕場以降でIVが上昇したところを売っていきたいところです。
■2010年8月4日 後場終了
 日経225:9489.34 (前日比-204.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.37% (前日比+1.36%)
  5営業日間のHV: 21.53%
 20営業日間のHV: 24.83%
 60営業日間のHV: 24.77%

■値洗い前日比:+7.2

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.46
 ベガ :-200
 セータ:-37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,451,215
 証券会社の値:1,200,462


 相場は200円幅の下落です。下落で200円以上は7月16日の-277.17以来です。
 IVは少しだけ上昇程度で落ち着いています。
 取引の方ですが、相場下落についていく形でプット買いを実施。後場の相場が落ち着いた時点でOP売りを入れてポジション調整しました。
新ツール作成に、やっと着手しました。
今回は、岡三RSSをベースにしたツールにしています。

まだ、着手したばっかりで完成形のイメージまではできていないのですが、以下の部分を機能強化する予定です。
1.個別ポジでなく統合ポジとしての全体状況把握
2.過去データの蓄積と有効活用
3.ポジ入力の自動化・簡素化(岡三RSSならではの機能)

とりあえず、基礎となるリスクパラメータ算出のシートを作成しました。
以下、特徴
1.コールとプットを同じ行とし、リスクパラメータはOTMのIVを使って出すようにした
2.VLOOKUP関数をなるべく使わず、セル直接指定をすることを想定した作り(少しはCPU負荷削減できるかな?)
3.リスクパラメータの計算式は、直書きのVBAとした(これもCPU負荷削減になるかな?)
岡三RSS用リスクパラメ計算

また、岡三RSSを使う練習を兼ねて、建玉一覧を作りました。
現状のポジが一目で見れるのがうれしいです(これだけだと取引にあまり役立たなそうですが…)
岡三RSS建玉一覧

さてこの後ですが、値洗い計算の機能をつくろうと思っています。ところがこれの難易度がとても高そうです。時間がかかりそうですが、頑張ってつくろうと思います。
■2010年8月3日 後場終了
 日経225:9694.01 (前日比+123.7)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.97% (前日比-0.72%)
  5営業日間のHV: 24.60%
 20営業日間のHV: 23.84%
 60営業日間のHV: 24.50%

■値洗い前日比:-16.8

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.38
 ベガ :-234
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,286,970
 証券会社の値:1,147,562


 相場は安定的で、IVはそこそこ低下しました。
 昨日の夕場からの取引は全くなしです。
 (ここ2~3ヶ月で全く取引しなかった日はなかったとおもうので、かなり珍しいことです)
■2010年8月2日 後場終了
 日経225:9570.31 (前日比+33.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.68% (前日比-0.20%)
  5営業日間のHV: 22.85%
 20営業日間のHV: 23.52%
 60営業日間のHV: 24.58%

■値洗い前日比:+30

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-207
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,331,836
 証券会社の値:1,240,883


 相場は、週末の夜間に下方向への脅しがあったものの結局は小幅高。
 IVは期先を中心に低下しました。
 HVも低下傾向になってきていて、60営業日間HVの24%台は7月7日以来です。

 取引の方は、金曜夕場に脅された際にプット買いで調整。で、今朝の上昇はコール買いで調整。いわゆるヘッジ貧乏です(涙)。 …難しいです…