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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年06月
 6月月間のまとめです。
 先月に調子が良かったのですが、その反動か結構ひどい成績となりました。
 反省点としては
   ・利益ののったポジの確定をしなかった
   ・それどころか調子にのってポジを大きくした。
   ・ここのところの私のポジの場合、ベガショートで運用するのが安定すると
    思うのですが、SQ前後にベガフラットで運用していた時期があり、
    その損失が全体に占める割合が大きくなった
 といったところです。
 なかなか簡単に儲けさせてもらえないのですが、地道に上達していこうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,711.83 高値:10,238.01 安値:9,382.64 終値:9,382.64
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:27.45% 高値:32.54% 安値:22.69% 終値:27.63%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 25.96%

 先月に続き荒れ相場が継続しました。6月9日と6月30日には年初来安値を更新
 しました。しかし、その割には落ち着いた動きだったかもしれません。
 年初来安値を更新したものの、5月の安値付近でとどまったのがその理由だと
 考えます。

●取引データ
 ・SPAN証拠金額使用状況
   最小:998,248円 最大:2,103,260円 平均1,593,103円
 ・値洗い勝敗
   8勝14敗(勝率36.4%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +140.9
   負けトレードの平均損失 -171.6
   損益率 82.1%
 ・破産確率 99%以上
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 こんな散々な成績だと破産確率は計算するまでもないですね(涙)

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2010年6月30日 後場終了
 日経225:9382.64 (前日比-188.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.63% (前日比+1.86%)
  5営業日間のHV: 21.65%
 20営業日間のHV: 26.86%
 60営業日間のHV: 24.48%

■値洗い前日比:-272.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.53
 ベガ :-105
 セータ:-147

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,962,582
 証券会社の値:2,103,260


 日経225は年初来安値を更新。また、60営業日間のHVは年初来高値を更新。
 そういう状況なのでIVがもっとあがるかと思ったのですが、それほどでもありません。
 取引の方は、昨日夕場~今朝にかけては、主にプット買いでロングに傾いたデルタのフラット化およびベガの補充を行ないました。その後のざら場中はだいたいデルタフラットベガややロングで相場の成り行きを見守りました。途中でスプレッドの追加、後場の後半にはOP売りで再びベガーをショートへ、という取引を行ないました。
 引き続きIV低下希望中です。
■2010年6月29日 後場終了
 日経225:9570.67 (前日比-123.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.71% (前日比+0.74%)
  5営業日間のHV: 21.23%
 20営業日間のHV: 26.25%
 60営業日間のHV: 24.31%

■値洗い前日比:+149.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.53
 ベガ :-146
 セータ:-88

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,951,567
 証券会社の値:1,982,790


相場は本日も下げ。日経平均は1週間で500円以上下がりました。60営業日間HVは年初来高値となりました。しかしその割にはIVは上昇していません。むしろ期先ATMは低下しました。
 取引は、相場変動にあわせて調整程度のものを実施しました。

 ここのところ相場がジリジリ下げてまして、年初来安値でもある6月9日安値9,378.23円に近づいてきました。あと190円ぐらいです。その辺まで下げればIVが急上昇するだろうと考えています。現在ベガショートでIV低下希望ポジではあるのですが、これ以上はベガをショートさせないよう気をつけながら調整をしていこうと考えています。
■2010年6月28日 後場終了
 日経225:9693.94 (前日比-43.54)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.97% (前日比+0.64%)
  5営業日間のHV: 21.08%
 20営業日間のHV: 25.94%
 60営業日間のHV: 24.17%

■値洗い前日比:-140.4

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.54
 ベガ :-170
 セータ:-68

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,635,796
 証券会社の値:1,648,184


 相場は安定しているようです。
 取引は、デルタ調整&ガンマ補給程度でした。
■2010年6月25日 後場終了
 日経225:9737.48 (前日比-190.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.33% (前日比+0.89%)
  5営業日間のHV: 27.02%
 20営業日間のHV: 25.90%
 60営業日間のHV: 24.24%

■値洗い前日比:+190.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.61
 ベガ :-149
 セータ:-68

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,704,114
 証券会社の値:1,929,492


 相場は下落基調のようです。ただ、IVはピクピク上下しているものの、そんなに上昇はしていません。5月末の安値9400あたりにはまだ余裕があるのと下落スピードが急激でないことが理由かと考えています。もし日経平均9500割れならばその辺りからIVが急上昇するんじゃないかと考えています。
 ここ数日それなりの幅で相場変動したので、HVが上がってきました。60営業日間HVは年初来高値となっています。この水準は、2009年7月28日の25.11%以来です。
 取引の方は、相場の上下やIVの変動に伴い少しだけ行っています。ベガショート継続の方針は変更なしです。
■2010年6月24日 後場終了
 日経225:9928.34 (前日比+4.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.35% (前日比-1.32%)
  5営業日間のHV: 23.35%
 20営業日間のHV: 25.39%
 60営業日間のHV: 23.92%

■値洗い前日比:+274.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.45
 ベガ :-175
 セータ:-57

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,371,118
 証券会社の値:1,602,616


 まず相場状況です。昨晩のNY株式市場で下値をためしたり、今日の日中ざら場で一時日経10000円を回復したりしましたが、終わってみれば前日比ほとんど変わらず。IVは14時頃までは低下傾向を示しましたが、引け前の相場下げに連動して大分戻しました。
 取引の方はポジ縮小&リスク軽減方向で取引をしました。夕場以降ですが、さらにIV低下希望です。
■2010年6月23日 後場終了
 日経225:9923.7 (前日比-189.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.67% (前日比+1.18%)
  5営業日間のHV: 23.83%
 20営業日間のHV: 25.76%
 60営業日間のHV: 24.13%

■値洗い前日比:+113.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.59
 ベガ :-239
 セータ:-50

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,604,955
 証券会社の値:1,482,356


 相場は下落。これだけ下落してもIVは上昇しなかったので助かりました。
 取引の方ですが、少しだけプット買いを行い大暴落対策を行いました。引き続きIV低下希望継続中です。
■2010年6月22日 後場終了
 日経225:10112.89 (前日比-125.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.36% (前日比+0.67%)
  5営業日間のHV: 23.61%
 20営業日間のHV: 25.01%
 60営業日間のHV: 23.83%

■値洗い前日比:-390

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-253
 セータ:-25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,775,458
 証券会社の値:1,940,464


日経225は本日は反落。昨日の上昇分の半分ぐらいの下げ。IVは上昇しています。昨日上げでIV上昇だから、今日は下げてもいいと思うのですが、なかなか難しいものです。相場の振幅がそれなりにあるので下がらないのかもしれません。
 そういうわけでして、IV低下希望のポジだったので値洗いはひどいものです(今日も泣き)
 取引ですが、おそるおそるちょっとだけ積みましてみました。そろそろ縮小したいんですが、なかなかそうはさせてくれません。といいつつ、夕場でも積みましてしまいました。
 明日は温和な相場でありますように…
■2010年6月21日 後場終了
 日経225:10238.01 (前日比+242.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.69% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 21.98%
 20営業日間のHV: 26.90%
 60営業日間のHV: 23.71%

■値洗い前日比:-130.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-202
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,747,612
 証券会社の値:1,907,072


 相場は大幅上昇。これだけ上昇すれば、IVは下がらないようです。
 取引の方はATM位置の移動に伴なう調整を実施。また、ベガショートを積み増しました。IVの低下を期待しています。
■2010年6月18日 後場終了
 日経225:9995.02 (前日比-4.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.16% (前日比-0.86%)
  5営業日間のHV: 18.69%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 23.21%

■値洗い前日比:+344.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-154
 セータ:-30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,498,275
 証券会社の値:1,491,548


 相場はほとんど動きなしです。HVもIVもかなり低下しています。
 今日の日経225の高値と安値の高低差は63.95円なのですが、これが100円以下となるのは6営業日連続となります。これは3月中旬に7営業日連続を記録して以来の3ヶ月ぶりのことです。相場が落ち着いてきたことを示すひとつの指標といえるかと思います。
 取引の方ですが、昨日の夕場からほとんどしていません。少しベガを買い戻した程度です。
 今後の取引ですが、引き続きベガショートを継続していく予定です。
■2010年6月17日 後場終了
 日経225:9999.4 (前日比-67.75)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.93% (前日比+0.30%)
  5営業日間のHV: 22.23%
 20営業日間のHV: 26.94%
 60営業日間のHV: 23.26%

■値洗い前日比:-43.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-162
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,299,588
 証券会社の値:1,507,388


相場の方は久々下落。下落幅はほんの少しです。
これぐらいの下落ならばIVが下がるだろうというのが私の予測でしたが、結果は期近微安期先高で全体として微高となりました。

そういうわけで、今日も損益マイナスです(涙)。
ポジの方はほとんど触らずです。
期近ATMでLS組んでデイトレしましたが結果は1ティックだけ抜けました。

さてこの後ですが、相場に動きがないならベガショートの現状維持を継続してみようと思います。
■2010年6月16日 後場終了
 日経225:10067.15 (前日比+179.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.63% (前日比-0.93%)
  5営業日間のHV: 23.06%
 20営業日間のHV: 27.38%
 60営業日間のHV: 23.30%

■値洗い前日比:-302.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-159
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,291,326
 証券会社の値:1,415,308


 まず、相場状況。今日も日経225は上昇しました。これで5連騰、+628.02円の上昇です。ちなみに5連騰は今年初、昨年12月の頭に記録して以来となります。
 取引の方ですが、さえない日が続いています。形的には相場上昇&IV低下歓迎のポジのハズなのですが、ポジの取り方が相場状況にあっていないようで、損益が毎日毎日悪化していく状況です。あ、愚痴からはいってしまいましたw
 今日は久々にベガを大幅ショートさせてみました。相場上昇でIVかわらず、停滞や下落でIV低下するだろうというヨミですがどうなるでしょうか。
 
■2010年6月15日 後場終了
 日経225:9887.89 (前日比+8.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.74% (前日比-0.06%)
  5営業日間のHV: 20.52%
 20営業日間のHV: 26.69%
 60営業日間のHV: 23.12%

■値洗い前日比:-108

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.4
 ベガ :-70
 セータ:-48

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,004,424
 証券会社の値:998,248


 まず、相場状況ですがあまり動きがありませんでした。IVは始終低めに推移したのですが、大引け間近に相場が低下したので、ATM中心に昨日と同水準まで戻りました。プット側OTMは低いままでした。
 取引の方はベガショートを緩和する方向で調整しました。
 6月に入って取引成績が冴えない日が続いています。このままいけば今月はマイナスになってしまいそうです(涙)。が、あせらずマイペースで取引を続けていこうと思います。
■2010年6月14日 後場終了
 日経225:9879.85 (前日比+174.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.81% (前日比-1.67%)
  5営業日間のHV: 20.55%
 20営業日間のHV: 26.69%
 60営業日間のHV: 23.13%

■値洗い前日比:+163.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-116
 セータ:-35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,311
 証券会社の値:1,146,244


 日経225は3日連続の上昇。IVもかなり落ち着いた水準になってきました。
 取引は主に過大となってしまっている先物売りポジの解消を行いました。
 夕場以降もさらに先物売り解消をしていきたいです。ベガをフラットに戻すのかショートに傾けたままにするのかが悩ましいです。場を見ながら考えようと思います。
■2010年6月11日 後場終了
 日経225:9705.25 (前日比+162.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.49% (前日比-2.75%)
  5営業日間のHV: 31.60%
 20営業日間のHV: 27.03%
 60営業日間のHV: 22.84%

■値洗い前日比:-175.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-17
 セータ:-67

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,268,988
 証券会社の値:1,158,180


 相場は2日連続で上昇。IVはそこそこ下がり、20営業日間HVを下回りました。今後IVが更に低下していくためにはHVが落ち着く必要があるかもしれません。
 取引は調整程度ですが、ざら場中は結構ドキドキでした。というのは、ポジ中にミニ先物の売りが230枚ぐらいあるんですが、相場上昇でそれが含み損になり取引余力が圧迫されて、あと40円先物が上昇すれば余力マイナス(つまり取引不可)という状況になりました。証拠金、余りまくってるつもりだったのですがこういうこともあるんですね。分不相応に大きくなった先物売りをどうにかしないとだめのようです。手数料やスリペが勿体ないですが、ボチボチやっていこうかと思います。
 
■2010年6月10日 後場終了
 日経225:9542.65 (前日比+103.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.19% (前日比-2.04%)
  5営業日間のHV: 29.23%
 20営業日間のHV: 26.87%
 60営業日間のHV: 22.63%

■値洗い前日比:+33.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-11
 セータ:-76

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,362,391
 証券会社の値:1,228,928


 相場は年初来安値のあたりをうろうろしていますが、その割には安定感があります。IVも少し低下しています。
 取引は、先物繰越と調整程度。遊びでロングストラドルのデイトレをしましたが失敗でした(泣)
 さて、この後ですが、どうやて利益を出していくか悩ましいです。現在のポジで相場があまり動かなければかなり苦しいと思います。が、もうしばらくだけベガフラットを継続しようと思います。
■2010年6月9日 後場終了
 日経225:9439.13 (前日比-98.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 30.81% (前日比-0.14%)
  5営業日間のHV: 36.31%
 20営業日間のHV: 27.68%
 60営業日間のHV: 22.60%

■値洗い前日比:-248.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-25
 セータ:-70

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,484,581
 証券会社の値:1,395,300


 日経平均は年初来安値を更新。ただ、値幅を伴った下落ではないでIVはほとんど変わらずでした。
 取引は積み増し方向で調整しました。
 今日も値洗いはマイナス。6月に入って日々赤字が積み上がっています(涙)。取り返せるのだろうか…
■2010年6月8日 後場終了
 日経225:9537.94 (前日比+17.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 31.28% (前日比-1.26%)
  5営業日間のHV: 36.43%
 20営業日間のHV: 27.44%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:-104.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-4
 セータ:-49

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,505,079
 証券会社の値:1,512,144


 相場ですが、昨日夜のNY相場は雰囲気かなり悪く、ダウは7ヶ月ぶり安値となりました。CME日経平均も直近の安値を割れそうなとこまで下がっていたのですが、日本の相場が始まると持ち直しました。
 しかし、まだ株価は低い位置にあるので、IVはそんなに低下せず高止まりしています。

 取引の方ですが、昨日からの引き続きで期近縮小期先拡大でポジ調整を行っています。取引のタイミングが悪く(IV高いところで買い、低いところで売り、etc)、値洗いが悪化していて苦しいです。
 夕場以降ですが、状況をみながらポジ積み上げをしていこうと考えています。
■2010年6月7日 後場終了
 日経225:9520.8 (前日比-380.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.54% (前日比+5.84%)
  5営業日間のHV: 36.64%
 20営業日間のHV: 27.73%
 60営業日間のHV: 22.50%

■値洗い前日比:-220.8

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-53
 セータ:-37

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,750,645
 証券会社の値:1,725,604


 相場は、先週末の欧米株安を受けて大幅安。欧州財政問題とか米国雇用不安とかあたりが原因だとか。値幅の割にはIVの上昇は見られていません。直近安値(5月27日の9,395.29)を割っていないことや、週末休みを挟んで冷静な対応になっていることが考えられます。
 HVはかなり上昇してきました。60営業日間HVは、2010年2月25日の23.12%以来の高値となりました。

 取引の方ですがベガを気にしながら、期近縮小期先拡大で調整しました。IVがもっと上昇してくれてたら、もしかしたら値洗いプラスで終われたのかもしれませんが、残念ながらIVはさほど上昇しませんでした。
 相場は再び激動の時代へ突入と想定して、今後しばらくはガンマ・ベガをあまりショートさせないポジ取りをしていこうと思っています。

■2010年6月4日 後場終了
 日経225:9901.19 (前日比-13.00)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.75% (前日比-0.07%)
  5営業日間のHV: 24.59%
 20営業日間のHV: 24.83%
 60営業日間のHV: 21.52%

■値洗い前日比:-59.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-177
 セータ:-68

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,745,365
 証券会社の値:1,757,396


 昨日夕場からの相場は、まあまあ落ち着いています。普通ならIVが下がりそうなものなんですが、全然下がりまっせん。それどころか8月限に関しては少し上昇している状況。HVが高止まりしているからなのかなぁ??。そのHVですがだいぶ下がってきました。20営業日間のHVが25%以下になったのは、2010年5月12日以来となります。HVが落ち着けばIVはさらに下がると思います。
 取引は、建玉を縮小する方向で調整。また、一部を期先にロールしました。
 夕場以降も縮小&期先へロールしていきたいと思います。いつものようにIV低下を希望中です。
■2010年6月3日 後場終了
 日経225:9914.19 (前日比+310.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.82% (前日比-2.47%)
  5営業日間のHV: 26.18%
 20営業日間のHV: 27.13%
 60営業日間のHV: 21.98%

■値洗い前日比:-163.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-198
 セータ:-59

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,788,256
 証券会社の値:2,094,712


 まず相場状況。今日は大幅上昇となりました。5営業日間のHVは再び跳ね上がりました。
 大幅下落後の相場回復過程では、相場上昇でIVが低下しやすい傾向があると思いますが、今日はATMあたりのIVは低下しませんでした。ただし、FOTMのプレミアムが低いあたりはIVがかなり低下しました。

 取引の方ですが、調整程度でした。
 引き続きIV低下希望中です。
■2010年6月2日 後場終了
 日経225:9603.24 (前日比-108.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.20% (前日比+1.75%)
  5営業日間のHV: 15.39%
 20営業日間のHV: 27.18%
 60営業日間のHV: 21.08%

■値洗い前日比:-40.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-151
 セータ:-71

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,572,859
 証券会社の値:1,689,936


 昨日夕場からとても激しい相場となっています。先物ベースで、昨日後場終値9740→夕場の安値9550→夜間CMEの高値9790→CMEの終値9600→今日の日中高値9770→日中安値9550ってな感じで、200円以上幅で上下変動しました。
 ま、そういうわけで、望んでいたIVが下がるわけはなく…。国内は首相退陣とかだし、海外も経済不安が解消されないので、こんな相場がしばらく続くのかもしれません。
 取引ですが、昨日夕場はIVが高くなったので、OPの売り増し中心の調整をしました。で、今日は珍しく全く取引なしです。夕場にIVが下がるようようならば少し買戻ししておきたいと考えています。

 取引に使うEXCELシートの最新化に着手しました。現状のツールがちょっとツギハギ気味になってきたのを綺麗にしたいのと、現在の手法に合わせた情報を効率良く取れるようにしたいのと、各種自動化をはかりたい、というあたりが最新化の目的です。とりあえず、岡三RSS使って建玉を自動取得しIV計算や値洗い計算をやらせようと思ってます。また、IV計算用のVBAをネットから拾ってきたので、それも使ってみようと思います。現状のツール作成に3ヶ月程度かかったのでまた同じぐらいかかっちゃうかもしれませんが、頑張ってみようと思います。
■2010年6月1日 後場終了
 日経225:9711.83 (前日比-56.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.45% (前日比+0.10%)
  5営業日間のHV: 14.02%
 20営業日間のHV: 27.23%
 60営業日間のHV: 20.96%

■値洗い前日比:+176.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-151
 セータ:-78

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,657,299
 証券会社の値:1,331,096


 まず、相場状況です。日経225は昨日まで4連騰していたのですが、今日は反落。HVは急激に低下し、5営業日間のHVは14.02%となりました。これは、2010年4月16日の13.56%以来の低さです。1ヶ月半ぶりに平常相場に戻ってきたかもしれません(←断定するにはまだ早い)
 取引の方は小さくバックスプレッドを追加しました。他は微調整程度です。
 引き続きIVの低下を希望してます。