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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年02月
2月のトレードについて、破産確率を計算してみました。

営業日19日
 勝ち日数 12日
 負け日数  7日
 勝率 63.2%

損益(手数料無視)
 勝ちトレードの平均利益 +71.7
 負けトレードの平均損失 -52.7
 損益率 136.1%
 
勝率63.2%と損益率136.1%を破産確率表にあてはめてみます
破産確率表(このリンク先の一番下にあります)
表の眼が粗いので、正確な数値はわかりませんが、破産確率は1%未満のようです

私の感覚では今月のトレード成績はかなり安定していたと思っていたのですが、数値でみても優秀のようでした。
ま、1ヶ月だけ良くても仕方無いのでこれからが大事です。
また、オプションはレバレッジが効いているので、こんな数値を無視して一発退場も有り得ます。
とはいえ、良いトレードができているかどうかの指標になるとおもいますので、来月以降も計算を続けてみようと思います。
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 2月の月間まとめです。かなり好感触を得られた月となりました。この調子ならば安定したトレードで稼げそうです(そう思うとヤラれることの繰り返しの過去ですが…)。今月は概ねSPAN証拠金額100万円以内でトレードしていましたが、徐々にこれを200万円程度まであげていきたいと思います。

ちなみに、今月のトレード関連データを下記に記述してみます。
まず相場状況など
・日経225(毎日の終値) 始値:10205.02 高値:10,404.33 安値:9,932.90 終値:10126.03
・修正IV(ATM、残存30日換算) 始値:24.83% 高値:25.40% 安値:21.00% 終値:22.18%
・HV(営業日数19日分を計算):22.17%
HVは最近の中では平均的(去年夏頃よりだいたい20%余りで推移してます)、IVはやや高め(1月頃は20%以下の日もあった)、日経225の値幅はHVに対して妥当な幅、って感じでした。つまり、平均的な相場だったといえると思います。概ねIV≒HVで、IVの始値と終値がそれほど差がないので、OPの売り方と買い方のどちらが優位だったかは微妙な感じだと思います。ただ、日経の始値と終値があまり変化ないので、デルタヘッジなどを行わずただ我慢するだけの売り方にとっては我慢のし甲斐があった相場だったといえるでしょう。

次に取引データ
・SPAN証拠金額使用状況 最小:553,576円 最大:1,283,462円 平均835,706円
・値洗い勝敗 12勝7敗 値洗い最大+170.9、値洗い最小-153.6
今月の良かった点は、上記数値には表れていませんが、損失を出した翌日にはほぼドローダウン分を取り返している点です。こういうふうにトレードできたことはとても安心感がありました。

今後に向けて
 年末頃より今のトレードスタイルになっていますが、まだまだ経験不足です。激しい相場の時にどういった成績が出せるか、また、まったくのなぎ相場や上昇一方下落一方のような相場でどういった成績が出せるかは、これから経験を積んでいきたいと思っています。稼ぎをあせらず、ゆっくりとポジを拡大しながら、経験を積んで行こうと思っています。

        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009年12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
■2010年2月26日 後場終了
 日経225:10126.03 (前日比+24.07)
 修正IV(残存30日のATM): 22.18% (前日比-0.94%)
  5営業日平均のHV: 23.29%
 20営業日平均のHV: 22.82%
 60営業日平均のHV: 22.17%

■値洗い前日比:+107.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.2
 ベガ :-113
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:717,214
 証券会社の値:680,163


 昨夜の為替市場や米国株式市場はギリシャ関連で一波乱あり、CME日経平均は一時10000割れとなりましたが、NY市場の終値時点では昨日とあまりかわらない水準で引けました。そういう流れを受けて今日の日経は底堅く推移、IVはかなり低下しました。
 取引ですが、昨日夕場よりひたすらOPの買い戻しを実施しました。もうこれ以上は単純に買い戻せないレベルとなっています。今日の夕場以降は再度OP売りのタイミングを待つか、スプレッドでのさやとりを狙っていく予定です。
■2010年2月25日 後場終了
 日経225:10101.96 (前日比-96.87)
 修正IV(残存30日のATM): 23.12% (前日比+0.76%)
  5営業日平均のHV: 27.39%
 20営業日平均のHV: 23.48%
 60営業日平均のHV: 23.12%

■値洗い前日比:-89.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-199
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,131,567
 証券会社の値:1,181,388


相場の方は軟調、今日の昼ぐらいに為替でユーロが大幅安となりその影響で後場は日経も下がりました。IVは少し上昇しました。

取引ですが、昨日夕場は、オプを軽く取引(結果、デイトレ)。今日の前場はIVが低かったのでOPの買い戻し中心に実施。後場は荒れそうな感じになったので寄りでOP買いをしてしばらく静観。思ったよりは落ち着いた相場でIVの高いところでOP売りをすることができませんでしたが、引けにかけて売りを積み増しておきました。
現在、自己規制の限界(SPAN証拠金額100万円ぐらい)まで売っているので、売り増しはしない予定。スプレッドのさやが開けばその積み増しはしていこうと思います。
■2010年2月24日 後場終了
 日経225:10198.83 (前日比-153.27)
 修正IV(残存30日のATM): 22.36% (前日比+0.96%)
  5営業日平均のHV: 26.63%
 20営業日平均のHV: 23.38%
 60営業日平均のHV: 23.07%

■値洗い前日比:+8.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-174
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,104,405
 証券会社の値:1,191,258


 相場は軟調な一日となりました。IVは若干上昇してます。

 取引の方ですが、昨日夕場は少しIVが低下したのでそれに対応してOPの買い戻しを少しだけ実施、今日はIVの上昇に合わせてOPの売り増しを実施(一部は買い戻し済み)、またスプレッドの積み増しを行いました。
■2010年2月23日 後場終了
 日経225:10352.1 (前日比-48.37)
 修正IV(残存30日のATM): 21.44% (前日比-0.22%)
  5営業日平均のHV: 31.12%
 20営業日平均のHV: 23.64%
 60営業日平均のHV: 22.89%

■値洗い前日比:+11.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-142
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:889,650
 証券会社の値:905,979


 今日の日経225は昨日と比べて弱含みで推移しましたが、終値は昨日とあまりかわらない水準でした。

 昨日夕場からの取引ですが、夕場に新規ポジの追加、およびOP売りを少しだけ実施。前場は売ったOP売りの決済。後場は新規ポジの追加をしました。今日の夕場以降、状況をみながらポジの積み増しをしていきたいです。
■2010年2月22日 後場終了
 日経225:10400.47 (前日比+276.89)
 修正IV(残存30日のATM): 21.66% (前日比-0.57%)
  5営業日平均のHV: 30.98%
 20営業日平均のHV: 23.72%
 60営業日平均のHV: 22.96%

■値洗い前日比:+58.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-92
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:639,036
 証券会社の値:633,767


 相場は急上昇しています。最近日経は良く動いているので、5営業日平均HVは30%を超えました。ちなみに、30%超えは昨年12/8以来です。

 やったことですが、金曜夜から今朝にかけてはIVの低下に合わせてOPの買い戻しを行いました。後場にIVが少し高くなったところで、ちょっとだけOP売りを追加しました。
■2010年2月19日 後場終了
 日経225:10123.58 (前日比-212.11)
 修正IV(残存30日のATM): 22.22% (前日比+1.18%)
  5営業日平均のHV: 24.82%
 20営業日平均のHV: 23.47%
 60営業日平均のHV: 22.30%

■値洗い前日比:+3.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-165
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,110,572
 証券会社の値:1,213,800


 米国利上げの影響と思われますが、今日の日経はじりじりと下げて結構大きい下げ幅となりました。
 やったことですが、昨日夕場は取引なし。今日は、OPを売ったり買ったり売ったり買ったりとしていました。結果をひとことでいうと、期近の売りを決済期先は売りを積み増し、という取引となりました。

P.S.
証拠金額が自作と証券会社で10%ほどちがっているので、主な原因を探ってみました。私のポジの買いの枚数が多い4P6500~4P7500の大証清算値と自分で計算したものが少し違ってて(IV換算で大証清算値が1%程度低い)、その影響が大きかったようです。枚数が多いだけに少しの誤差でも全体への影響が大きくなるようです。ちなみに、その3か所の値を大証清算値でおきかえて自作近似計算をした結果は、1,211,736で、証券会社の値に近い結果となりました。
■2010年2月18日 後場終了
 日経225:10335.69 (前日比+28.86)
 修正IV(残存30日のATM): 21.00% (前日比-0.26%)
  5営業日平均のHV: 22.10%
 20営業日平均のHV: 22.74%
 60営業日平均のHV: 22.07%

■値洗い前日比:+113.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-102
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:742,526
 証券会社の値:766,211


 日経の相場水準は昨日とほぼ同位置。昨夜の海外相場が高かったことと考慮すれば相場開始前の想像より弱く終わったといえます。IVはもう少し低下するかと思いましたがほとんど昨日と変わらない状況。ざら場中は、期近プットが高かったのですが大引け直前に急に下がりました。

 やったことですが、昨日夕場は取引なし。今日は、朝のはやいうちに利がのったOP売りを一部決済、後場にIVが高いところを売り増し、といったことろです。
■2010年2月17日 後場終了
 日経225:10306.83 (前日比+272.58)
 修正IV(残存30日のATM): 21.26% (前日比-1.34%)
  5営業日平均のHV: 22.12%
 20営業日平均のHV: 22.73%
 60営業日平均のHV: 22.09%

■値洗い前日比:-44.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.29
 ベガ :-124
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:917,245
 証券会社の値:877,820


相場は久々の大きい上昇となりました。IVはコール側を中心に大きく低下しました。

昨日夕場からやったことですが、夕場はデルタヘッジのみ。今日の日中はコール買いプット売りをしつつ全体のデルタをフラットに保つ対応を主にしました。
ちょっと相場上昇スピードが早いので、押し目があると嬉しいんだけどな…
■2010年2月16日 後場終了
 日経225:10034.25 (前日比+20.95)
 修正IV(残存30日のATM): 22.64%
  5営業日平均のHV: 11.06%
 20営業日平均のHV: 20.81%
 60営業日平均のHV: 21.42%

■値洗い前日比:+113.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-128
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:872,362
 証券会社の値:886,110
 ※本日より自作近似値計算のロジックを強化しました。
  商品内スプレッド割増額の計算も考慮した計算結果になっています。




 海外相場の休日の影響などもあり、日経の相場はほとんど変動しませんでした。IVはやや低下してます。HVも5営業日平均は11.06%とかなり低くなりました。

 やったことですが、昨日夕場は取引なし。今日は、昨日売ったポジを買い戻しや他の売りポジを一部解消。後場にIVが少し高くなった銘柄を少し売り増し。プレミアムが小さくなったオプションが希望の指値で売り決済できたのでその分をデルタ調整、などでした。スプレッドの積み増しをやっていきたいのですが、なかなか良いタイミングがなく今日は実施できませんでした。夕場以降に狙っていきたいと思ってます。
■2010年2月15日 後場終了
 日経225:10013.3 (前日比-78.89)
 修正IV(残存30日のATM): 23.39%
  5営業日平均のHV: 13.22%
 20営業日平均のHV: 21.20%
 60営業日平均のHV: 21.42%

■値洗い前日比:-153.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.59
 ベガ :-152
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,151,402
 証券会社の値:1,283,462


 金曜夕場は為替の急変があり、株式相場も下落基調となりました。しかし海外が持ち直したので今朝の寄りつきは金曜後場終値付近、本日後場は特に理由はないようですが、弱含みとなりました。値洗いが悪いのは3月のプットバックの買玉のプレミアムがかなり下がったことが影響しています。暴落でもない限りその損失の回復は難しそうです。

やったことですが、金曜夕場は、スプレッドの積み増しを行いました。また、為替急変で相場が怪しくなってきたので、下方向への変動の強化対応をしました。
本日日中は、屑プットの一部撤退、スプレッドの積み増し、また引け間際のIV上昇に対応して売りポジの積み増しを行いました。日中にデイトレでロングストラングルを組みましたが、これは薄利撤退でした。

今日の夕場から明日にかけては、売りポジを買い戻すとともにスプレッドのさらなる積み増しを行っていきたいと考えています。
■2010年2月12日 後場終了
 日経225:10092.19 (前日比+128.2)
 修正IV(残存30日のATM): 22.24%
  5営業日平均のHV: 23.68%
 20営業日平均のHV: 21.16%
 60営業日平均のHV: 21.37%

■値洗い前日比:+139.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-77
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:821,730
 証券会社の値:891,910


本日はSQ。特に波乱もなく過ぎました。
相場も落ち着いていてIVがかなり低下しました。
この分だとまだまだIVが低下しそうだと考えています。
コール単純買いがおもしろそうなタイミングだと思いますが、博打は控えてるのでやりません。

主にやったことは以下の通り。
・水曜夕場にIVが上昇してきたので、期近ATMに中心売りを入れたのですが、相場が動きだし上方警戒と感じたのでポジの一部を解体。夕場に組んで持ち越したポジはカバードコールとレシオスプレッド。
・今朝は、休日をはさんだ海外相場が上昇傾向だったのをうけ、ポジの上方への耐性を強化。
・日中はスプレッド組成を狙ったもののなかなか優位なタイミングがなかったのであきらめ
・引け間際にデルタ調整のみ実施

■2010年2月10日 後場終了
 日経225:9963.99 (前日比+31.09)
 修正IV(残存30日のATM): 23.48%
  5営業日平均のHV: 22.11%
 20営業日平均のHV: 21.43%
 60営業日平均のHV: 21.26%

■値洗い前日比:+65.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.35
 ベガ :-69
 セータ:-23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:643,186
 証券会社の値:918,444

相場はかなり落ち着いていて、IVは前場を中心に低下しました。
昨日の夕場より主にやったことは以下の通り
・昨日の夕場に減価の進んだ売り玉を中心に買い戻し
・今日は、期近の屑買いストラングルのデイトレ(ちょっと負け)

証拠金ですが、自作と証券会社の値がかなり異なってます。
限月間スプレッドはデルタ3程度ですので、これによる差が10万弱でるのですが、それにしても多すぎ。
プレミアムが低いOPの評価が大きくずれている個所があるかもしれません(未調査)
■2010年2月9日 後場終了
 日経225:9932.9 (前日比-18.92)
 修正IV(残存30日のATM): 24.80%
  5営業日平均のHV: 22.11%
 20営業日平均のHV: 21.91%
 60営業日平均のHV: 21.25%

■値洗い前日比:-9.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-82
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:595,773
 証券会社の値:709,749

安値更新が続いていますが、IVはむしろ低下傾向です。この位置からガクンと相場が下がるとIV急騰が予想されるので、そうなっても大丈夫なように下方向へ強化を考えつつポジの操作をしています。昨日の夕場から今日にかけては、ポジの積み増しや売玉の場所の移動などを行いました。

値洗いですが、前日比はほとんど±0となってますが、ざら場中は-200以上とかなり悪化しました。その主な原因は、70枚の買いがあった3P7500のIVが極端に低かったことによります。通常ならば、その買玉を含むポジを積み増ししたいところですが、今後さらにIV低下して酷い目に合いそうなので控えました。良い条件で処分できるよう200円ぐらい下げてもらってその間に対応したいところですが、そううまくいかないでしょう(笑)
■2010年2月8日 後場終了
 日経225:9951.82 (前日比-105.27)
 修正IV(残存30日のATM): 25.40%
  5営業日平均のHV: 24.89%
 20営業日平均のHV: 22.06%
 60営業日平均のHV: 21.28%

■値洗い前日比:-29.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-38
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:374,387
 証券会社の値:553,576

先週末金曜の夕場は相場が急落、かなり雰囲気が悪くなりIVが急上昇となりました。予定通りOP売りを積みましたのですが、タイミングはIV上昇前。IV上昇後はみているだけで追加売りできずでした。

今日の相場は週末の悪い雰囲気を多少引きずっているもののIVは落ち着きを見せ低下傾向となりました。金曜夕場に売ったOPの大半の買い戻しを実施しました(残念ながら薄利撤退です)。
相場低下に伴い悪化しているスプレッドがあるので、夕場に様子を見ながら積み増していこうと思ってます。
■2010年2月5日 後場終了
 日経225:10057.09 (前日比-298.89)
 修正IV(残存30日のATM): 24.95%
  5営業日平均のHV: 23.77%
 20営業日平均のHV: 22.08%
 60営業日平均のHV: 21.18%

■値洗い前日比:+16.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-12
 セータ:-42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:379,328
 証券会社の値:554,776

本日の相場は大幅に下落しました。さいわい昨夜から持ち越したポジは売りが少なくなっていたので、下落に対しては問題なしの状態でした。値洗いが悪化するならポジを積み増して対応しようと考えてたのですが、前場寄り直後は値洗いが+200前後といい状況でしたので、特に対応はしませんでした。時間が経つにつれ相場に落ち着きが出てきて、FOTMプ夕場は様子を見ながら、OP売りをのせていく予定です。

やったこと
・昨日夕場開始直後のIVまだ低い時間帯にプット買いでデルタ調整&ベガショートを緩和
・前場寄りにプット買いでデルタ調整&ベガフラット化
・利益が結構のった2月限のポジを解体
・バックスプレッドの積み増し
■2010年2月4日 後場終了
 日経225:10355.98 (前日比-48.35)
 修正IV(残存30日のATM): 21.36%
  5営業日平均のHV: 19.08%
 20営業日平均のHV: 19.65%
 60営業日平均のHV: 20.40%

■値洗い前日比:-14.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-58
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:575,992
 証券会社の値:713,520

昨日夕場、今日の前場と取引なし。
後場、相場の下落ともにIVがやや上昇した時点で打診のベガ売り&全体のデルタヘッジを実施。追加売りは実施できなかったもののタイミング的にはまずまず良かった。IVが低下してきた時点で買い戻し&全体のデルタヘッジを実施。
結局このOP売りでの儲けは、デルタヘッジでの損失とトントンでした。
今日も注文ミス(返済と新規の間違い)があり両建てが出来てしまいました(泣)
■2010年2月3日 後場終了
 日経225:10404.33 (前日比+33.24)
 修正IV(残存30日のATM): 21.14%
  5営業日平均のHV: 21.88%
 20営業日平均のHV: 19.65%
 60営業日平均のHV: 20.54%

※追記
 IVとHVを追記しました(3日坊主にならないよう頑張ってみます)

■値洗い前日比:+170.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-54
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:476,112
 証券会社の値:557,473


昨晩の米国市場が好調だった割には日経は伸びませんでしたが、それでも前日比ちょっとプラスとなりました。ざら場の変動もあまりないとなれば、IVは低下する一方になるのは当然でしょう。

昨晩からやったことは、
 ・夕場にデルタヘッジを兼ねて売りポジの一部を縮小
 ・朝の寄りつきでベガ売りポジの追加&デルタヘッジ
 ・前場の終わり間近にベガ売りポジの買い戻し&デルタややショート
 ・後場の終わり間近にデルタショートを緩和
という感じです。前場の売買でミニ先の売りと買いを間違って誤発注してしまい少し被害がありました(泣)

相場が動かなければ、この後もIV低下していくと思いますが、そうなった場合の売りポジ縮小はほどほどにする予定です。
■2010年2月2日 後場終了
 日経225:10371.09 (前日比166.07)
 値洗い前日比:52.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-59
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:558,694
 証券会社の値:595,916

今日はIVが低下したので、売りポジの一部を解消しました。
結果、ガンマショートが緩和されました。
ポジが小さくなったので、夕場以降に積み増しを狙っていきます。
■2010年2月1日 後場終了
 日経225:10205.02 (前日比6.98)
 値洗い前日比:-27.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.37
 ベガ :-91
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:730,231
 証券会社の値:763,083

日次の記録を復活します。
損益、リスク指標、SPAN証拠金額とその日の取引に関係した内容などを書いていく予定です。
さて、いつまで続くでしょうか??
さぼり癖に負けないよう、頑張ります。

★記述内容に関する補足
現在の証券会社は岡三なんですが、資金状態を正確に把握するにはちょっと面倒な操作が必要なので日次の記録は値洗い前日比(単位は1000円、プレミアムは仲値で計算、手数料は考慮せず)とします。
また、SPAN証拠金額も記述します(証拠金額は引け後でないとわからないのですが、それだと証拠金管理ができないのでざら場中もリアルタイム計算できるよう自作しています。どれぐらい誤差がでるか証券会社の値と比べてみようと思います)
※SPAN証拠金額は必要証拠金額や維持証拠金額を計算するもとになる値で、ポジのリスクをみるのに証拠金額より適切な指標だと思います。必要証拠金額や維持証拠金額は多くの証券会社の場合、(SPAN証拠金額×証券会社が定める倍率)-ネットオプション価値の総額、で出されています。