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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2009年07月

2009/06 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2009/08

■本日の日経225
 終値10165.21(+51.97)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -199,126円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,747,881円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  1,382,525円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,365,356円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 10285.08
  デルタ : -0.35
  ガンマ : -0.48
  セータ : 53.83
  ベガ  : 130.41

■相場感やトレードについて
 昨日は眠くてブログ更新せず寝たのですが、朝起きてびっくり。NY株式急騰で、CME日経円建も最高値で10425円をつけたようです。終値は10305円で見れる範囲ですが、かなりの上昇スピートとなっています。
 本ポジは前場に利食いとデルタ調整を兼ねて軽くポジの縮小を実施。本当はもうちょっと縮小したかったのですが、利益上積みを狙って待っているうちに後場も終了した状態でした。夕場に入って、相場上昇とともに値洗いがどんどん悪くなったので、それに応じて積み増ししたのですが、さらに値洗いが悪化。夕場終了時点は見てなかったのですが酷い値洗いになっててビックリです。今日は開いたさやがもとに戻りますようにと祈る気持ちで相場に臨みます。うまく利益になってくれるならポジ縮小、駄目であれば、今日はあまり上積みせず、デルタ調整的なトレードにしようと思います。
 デイトレはなんだか冴えません。損失は1万円ぐらいなのですが、もうちょっと丁寧に執行すれば損益±0あたりで終われたんじゃないかと思います。練習あるのみです。
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■本日の日経225
 終値10113.24(+25.98)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +28,372円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,947,007円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  1,185,701円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,761,306円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 10127.82
  デルタ : -0.07
  ガンマ : -0.43
  セータ : 37.09
  ベガ  : 91.11

■相場感やトレードについて
 相場上昇は昨日よりひとやすみ中です。ちょっと押し目をつけて再度上昇するのか、数日間もみあいで上昇するのか、あたりかなと思ってます。←当たりません。これだけ上昇したあとなので、急激な上昇はないとみているのですが、どうでしょう?
 本ポジは調整程度。シンプルな形となりました。
 デイトレは今日もやってますが、あんまりおいしくない展開でした。それでも一応利益だったのはちょっと嬉しいです。コーヒー一杯程度の利益ですが…。
■本日の日経225
 終値10087.7(-1.40)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +107,601円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,918,635円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  798,848円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 14,725円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,105,062円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 10087.67
  デルタ : 0.12
  ガンマ : -0.27
  セータ : 20.17
  ベガ  : 62.97

■相場感やトレードについて
 やっと日経が反落しましたが、わずかに-1.40円です。でも、ほっと一息となった人も多いのでしょう。夕場ではIVがかなり下がりました。さて、あす以降ですが、しばらく落ち着かない相場が続くのではないかと思っています。どっちかというと上方向かなと思ってますが、どうでしょう?
 本ポジですが、昨日上積みしたのがそれなりの利益になってくれました。ということで、さっそく利食いしてポジを縮小しました。後場から縮小を初めて夕場でもかなり閉じたので、ポジションサイズ的には昨日の半分程度になりました。明日、相場が変動すれば積み増しのチャンスとなると思いますので、そうなればどんどん積み増してみようと思ってます。
 デイトレは今日もやりましたが、あまりおいしくない相場でした。一応利益を出しているのですが手数料込みにするとマイナスになってしまいます。ちょっと残念でした。
■本日の日経225
 終値10088.66(+144.11)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +88,999円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,811,034円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  1,218,735円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 14,977円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,577,322円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 10100.61
  デルタ : -0.07
  ガンマ : -0.51
  セータ : 47.29
  ベガ  : 85.45
  ※リスク指標の算出方法を少し変更しました。前日との連続性はありません。

■相場感やトレードについて
 日経は9連騰だそうです。どこまで上昇続けるんでしょうか?? 相場参加者の多くの人にとっては今以上の上昇は意外感があるようで、相場が高値を更新するたびにIVが上昇をしています。明日も上昇を続けるのでしょうか?
 本ポジはおおきく動かしました。減価が進んだプット側のポジを手しまい、あらたにプット側のポジを追加しました。コール側はITMになっている玉などがありちょっとやりずらいのですが、手仕舞のタイミングとしては不満なのでそのまま維持。そして、コール側にも上乗せをかなりしました。結果として、先週末時点の倍ぐらいのサイズになっています。明日は少し手仕舞したいと思ってます。
 今日もデイトレやってます。あいかわらず執行下手でロスが少しあるのですが、ポジを建てたりて手仕舞ったりのタイミングはかなりうまくでき、それなりの利益になりました。
■本日の日経225
 終値9944.55(+151.61)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -44,166円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,722,036円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  610,865円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,111,171円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 10043.42
  デルタ : -1.12
  ガンマ : -0.150
  セータ : -103.79
  ベガ  : 111.50

■相場感やトレードについて
 それにしてもよく上昇します。夕場で10000超えとなりました。来週もまだまだ上昇するんでしょうか?あまり急激に上昇すると困ってしまいます。
 今日のトレードですが、本ポジの方はいくつか手を入れました。①減価が進んだプット売りの買い戻し、②コール売りが担がれているのでヘッジのコール買い、③メインポジの積み増し。本来はロールしなければならないポジがあるのですが、10000超えしたのは夕場だったので、とりあえずそのままにしています。週明けに対処しなければならないと思ってます。
 デイトレの方ですが、ちょっと失敗しました。限月の選び方がよくなかったようです。こういったあたりはノウハウの蓄積になると思うので、覚えておいて今度はうまくたちまわれるようにしたいと思ってます。
■本日の日経225
 終値9792.94(+69.78)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +32,277円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,766,201円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  281,637円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,484,564円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9811.40
  デルタ : -0.94
  ガンマ : 0.014
  セータ : -108.75
  ベガ  : 88.15

■相場感やトレードについて
 思ったより相場は強そうです。この分だとすぐに日経10000円を再度突破するかもしれません。
 本ポジは変更なしです。有利な状態で積んでいこうと待っているのですがなかなか難しいです。妥協しようかな…。
 デイトレはまずまずの成績。今日の1回目のトレードは、銘柄選択の失敗や執行ロスなどがありいまいちだったのですが、2回目のトレードはなかなかうまくいきました。

■おまけ デイトレについて
 デイトレの練習を始めたのが6月23日でしたので、ちょうど1カ月経ちました。
 簡単に状況をまとめてみます。


             トータル  ベガショートポジ計 ベガロングポジ計
   トレード回数     32        16        16
   うち勝ち        20        9         11
   うち引分        4         2        2
   うち負け        8         5        3

  損益(手数料考慮しない損益、単位 1000円)
   勝ち合計      460        135        325
   負け合計     -94.5        -50       -44.5
   トータル      365.5        85        280.5

   1トレードあたり最大勝ち        35         80
   1トレードあたり最大負け       -15        -20

  手数料合計  98185円   



 1か月でざっと27万円の利益となりました。
 日々のトレードをしている感覚だと、勝ちは多いけど負けもそこそこあり、手数料考慮すれば利益はあまりないイメージだったのですが、上記のようにまとめてみると思ったより儲けています。勝ち数>負け数であり、負けても損失は軽微なので、成績だけ見ればかなりうまいトレードができているようです。ただ、予想通り手数料負担は重たく、利益の3割近くが手数料でなくなっています。
 2年ほど前にデイトレしていた時のやめる直前頃は、手数料負担が重たく利益を手数料で吐き出しているような状態だったのですが、その頃と比べるとトレード成績がかなり優秀になりました。また、当時はショートストラングルが利益の中心でしたが、ここ1か月はロングストラングル、ロングストラドルが利益の中心になっています。
 この1か月の成績を続けることができるならば、かなり安定したトレードができると思います。徐々にロットを上げながら上達していこうと考えてます。
■本日の日経225
 終値9723.16(+71.14)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +68,551円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,733,925円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  280,776円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,453,149円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9666.83
  デルタ : -0.70
  ガンマ : 0.020
  セータ : -105.24
  ベガ  : 87.14

■相場感やトレードについて
 まず、相場感ですが昨日も書いたようにしばらくは9500-10000のボックス相場のつもりでいます。
 トレードの方ですが、本ポジは触っていません。後場からIVが盛り上がりをみせ、ポジを積み込んでいくにはおもしろい展開であったのですが、良いタイミングで指し値がはいらなかったので残念ながら見送りました。明日は積み上げて行く予定です。
 今日もデイトレをやってます。日中のトレードはなかなかうまくいきました。で、勢いにのって夕場も参戦したのですがこれが失敗トレード。安易なトレードをして失敗した例かなと思い反省をしました。
■本日の日経225
 終値9652.02 (+256.70)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +166,395円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,665,374円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  246,990円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 0円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,418,384円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9668.45
  デルタ : -0.83
  ガンマ : 0.034
  セータ : -100.54
  ベガ  : 92.27

■相場感やトレードについて
 相場は良い感じに上昇しました。私の予想は、しばらくは9500-10000のボックス相場。抜けるなら上と思ってます。相場感があたったときにちゃんと利益を出し、外しても損をしないポジを目指していきたいと思います。
 さて、本ポジですが、相場上昇で値洗いがまずまず好調だったので、どんどん閉じていきました。気がついたらちょっと閉じ過ぎ感がありますが、ポジが小さくなれば気分も楽だし新たな気持ちで再出発もできます。そういうわけで、さっそく夕場はポジを積み増してみました。いわゆる放置系のセータ狙いポジですが、買いを多めにしていますので、変化にもかなり強い形になっていると思います。あす以降にいいろんなポジをどんどん積み立てて利益の源泉を作っていこうと思います。
 デイトレは、ちょっと判断ミスをしました。観察力が足りなかったと反省しています。ま、それでも微利益になっているので、良しとしたいと思います。
■本日の日経225
 終値9395.32(+51.16)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +113,027円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,498,979円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -339,070円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 560,770円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 447,090円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,277,279円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9415.23
  デルタ : -0.29
  ガンマ : -0.011
  セータ : -70.47
  ベガ  : 45.91

■相場感やトレードについて
 まず、相場ですが、もう少し上昇するかなと思ってましたがいまいち弱いようです。3連休が重しになったんでしょうか?それなら週があけるとはっきりするでしょう。
 トレードですが、本ポジは本日トレードなしです。
 デイトレですが、今日は自信がなかったので小さなポジで参戦。自信に応じたかわいい利益となりました。で、もう少し利益を伸ばそうと欲張って夕場も参戦したのですが、これが失敗。失敗の割には執行がうまくいったので最小限の損失で済みほっとしました。
■本日の日経225
 終値9344.16(+74.91)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +46,898円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,385,952円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -452,397円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 766,727円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 400,384円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,071,622円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9399.67
  デルタ : -0.02
  ガンマ : -0.048
  セータ : -62.82
  ベガ  : 40.09

■相場感やトレードについて
 相場感ですが、下値不安は減衰したと思ってます。再び日経10000台を目指すと思うのですが、10000の壁は重たいかもしれません。現状のポジは下落に弱い状態ですが、9500を超えたあたりから下落対策をしていこうと思います。明日、そういう状態になるかもしれません。
 まず、本ポジの今日のトレードですが、減価が進んだプット売りの買い戻しをするとともに、別の権利行使価格のプットを新たに売っています。
 デイトレはまずまず良好。本日の14:30過ぎの急落はノーポジで過ごして取り逃がしましたがそれ以外はとても良い反応ができたと思ってます。昨日失いかけた自信を回復しました。
 
■本日の日経225
 終値9269.25(+7.44)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +405,722円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,339,055円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -387,704円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,233,630円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 759,790円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,493,129円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9373.58
  デルタ : -0.12
  ガンマ : -0.028  
  セータ : -64.73
  ベガ  : 49.41

■相場感やトレードについて
 相場の上昇ともにIVが急速に低下しています。IVから見れば下値不安は遠のいたといえそうです。
 本ポジのトレードは、減価が進んだ売り玉の一部の買い戻しと先物売りヘッジを買い戻す対応を行いました。ポジを積み増していきたいところですが、良い手がなかったので実施していません。
 デイトレは久々に失敗しました。反省点は、確信があるエントリーかということとその自信に応じたサイジングの仕方や、損切りの思考過程と実際の行動の仕方などです。めげずに淡々と練習の積み重ねをしていこうと思います。
■本日の日経225
 終値9261.81(+211.48)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +343,500円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,933,332円

■資産状況  ※証拠金は注文で拘束されてる分があるため不正確になってます
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -838,741円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,882,309円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,355,368円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 343,500円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9282.48
  デルタ : 0.20
  ガンマ : -0.105
  セータ : -39.08
  ベガ  : 18.05

■相場感やトレードについて
 相場はやっと戻しました。そうだろうと思っていても、昨日のような険悪な状態だと下方向へヘッジせざるを得ません。昨日は十分すぎるほどのヘッジをしたので、今日の相場反発局面でも値洗い絶好調というわけにはいきませんでした。ま、それでもある程度値洗いが回復しているので良しとしましょう。
 今日やったトレードです。まず、本ポジの対応。昨日の過剰ともいえるヘッジ解消のため、先物の一部買い戻しと、売ったところとは別がプット買いの売り決済をしています。でも、まだ過剰ヘッジ状態かと思ってますので、明日の状況を見てヘッジを緩やかにしようと思ってます。また、状況によっては積み増しもしてみたいところです。
 デイトレのほうは好調を持続。小さい反省点としては、もうひと絞りできた状況があったり、決済で執行ロスがあったりしましたが、それなりの利益を上げれているので良しとしようと思います。
■本日の日経225
 終値9050.33(-236.95)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +41,574円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,589,833円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -1,213,087円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,641,719円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,456,898円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,161,726円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9088.13
  デルタ : 0.58
  ガンマ : -0.167
  セータ : -33.26
  ベガ  : 19.02

■相場感やトレードについて
 祈りが通じず、また下げてしまいました。
 前場では、前営業日比でプラスになる場面があり、値洗いも+600ぐらいの急回復をしてたので、そこで損益をほぼ確定し博打モードを解消しようと指し値を開始したのですが、指し値入らずそのうちずるずると相場は下落。後場でも回復をまってたのですが、祈り通じずかなり険悪になり、値洗いはマイ転でひどい状態になりました。これ以上の下落には耐えられないと判断して、泣く泣く損切りに近い対策をしました。具体的にとった対策は
 ①期近ニアATMプット買い
 ②期先ファーOTMプット買い
 ③先物売り
①②は、ガンママイナスを緩和、ベガを補充してややプラスへ、デルタマイナスの緩和が目的で、③はデルタマイナスの緩和が目的です。結果として、マイルドなリスク指標になり、相場下げに対して強くなりましたが、ここから相場が急回復したとしても大幅な利益回復の可能性はなくなってしまいました。残念ですが、およそ80万円ぐらいの損切りをした想定です。
 ①~③以外に、昨日書いた対策の中には、ポジの積み込みをするとありましたが、これは対応してません。ポジを積み増すことによりリスクがさらに増えるのを嫌ったからなのですが、これは大失敗です。冷静に考えれば積み増しをすべきでした。チャンスを放棄してしまったに等しいことかなと反省しています。
 ところで、こんな日もデイトレしてます。3回トレードしてますが、なかなかうまいトレードができました。
■本日の日経225
 終値9287.28(-3.78)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -541,099円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,548,259円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -1,958,836円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,988,230円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,664,050円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,518,865円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9136.62
  デルタ : 2.15
  ガンマ : -0.287
  セータ : 15.80
  ベガ  : -72.59

■相場感やトレードについて
 相場が下げ止まりません(泣)。どうか、上昇してくださいまし(祈るも相場)。
 で、祈ってばかりでは仕方ありませんので、プットを買ってセータをフラットにして下への耐性を強化しました。しかし、対策は焼け石に水って感じでした。相場のさらなる下げに伴い、再びセータプラス、デルタはどんどんプラス、といった感じになってます。
 週末はこれで超えますが、さらに悪化する可能性がありますので、その際の対策を書いておきます。
 ・プット買いをさらに追加して、下への耐性を強化
 ・先物売りで、デルタをフラットにして、下への耐性の強化
 ・ポジをさらに積みこんで、失った利益の急回復を狙う
 ・(証拠金対策のコール買い)
 この対策が不要となることを祈りたいです。あ、またしても、祈るも相場(笑)です。

 さて、こんな状況ですが、デイトレでかわいく利益を出してます。今日は決済タイミングが下手でした。もうちょっとポジを引っ張れば利益の上積みができたので、残念でした。
■本日の日経225
 終値9291.06(-129.69)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -245,822円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,089,358円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -1,507,619円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 3,294,520円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,961,520円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,302,457円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9353.91
  デルタ : 1.56
  ガンマ : -0.143
  セータ : -156.36
  ベガ  : -47.68

■相場感やトレードについて
 まず相場感です。というか祈りに近いんですが、上昇してほしいです。お願いします(笑)。
 デイトレは本日は見送りました。
 本ポジの方ですが、思ってた以上にじり下げに弱いポジになっていました。ま、8月限のプットバックがポジ構成の半分以上を占めているし、デルタがロングに傾いているので当然と言えば当然ですけど…。というわけで反省しておきます。もう少し相場の上下やIVの上下に対して中立になるような構成を心がけようと思います。ということで、早速9月限プットバックを積み増しておきました←反省は何処へ?(笑)。
 そういう状況ですので、相場の反発に期待しています。相場の上下に対してニュートラルにするのは、ある程度値洗いが回復してからにしようと思ってます。しばらくの間、博打モードになります。
■本日の日経225
 終値9420.75(-227.04)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -313,696円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,335,179円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -1,189,449円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,141,550円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,906,090円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,383,078円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9412.44
  デルタ : 1.22
  ガンマ : -0.112
  セータ : -159.60
  ベガ  : -33.76

■相場感やトレードについて
 日経は9500割れ、6月1日以来だそうです。相場低迷ではありますが、IVは落ち着いています。今日よりさらに下がる可能性は低いと思っているのですが、どうでしょう?
 今日は相場の下落に伴い本ポジの値洗いが悪化、つまり積み増しのチャンスということですので積んでみました。それにしても値洗いが悪くちょっと悲しいです。明日は大幅回復を期待したいです。
 デイトレは小さく行いました。うまくいきました。ポジを建てたタイミング、決済したタイミングはなかなかよかったと思います。今日のような日は実は重要でなく、うまくいかなかった日にその理由をちゃんと反省していくことが大事だと思ってます。
■本日の日経225
 終値9647.79(-33.08)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +142,729円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,648,875円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -628,109円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 707,700円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 585,680円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,569,284円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9676.93
  デルタ : 0.53
  ガンマ : -0.011
  セータ : -156.50
  ベガ  : -3.20

■相場感やトレードについて
 まず、相場状況です。あまり変動もなくIVが低下中です。今よりさがらなければ、IVは低下していくんだろうなと思ってます。
 トレードですが、本ポジの方は変更なし。積み増したいですが、なかなかチャンスがありません。
 デイトレですが、本日は少しの利益。ポジの取り方やそのタイミング、決済のタイミングはまずまずでした。が、またも執行ロス。デイトレで利益を出すのはなかなか難しいです。今のところ儲け先行になっているので、まだしばらく練習を続けようと思います。
■本日の日経225
 終値9680.87(-135.20)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -189,339円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,506,146円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -754,701円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 828,850円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 721,790円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,431,997円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9607.15
  デルタ : 0.71
  ガンマ : -0.029
  セータ : -135.78
  ベガ  : -9.40

■相場感やトレードについて
 相場は低迷中です。下方向への警戒感がでてきた状況のようです。ま、暴落するような悪材料はないと思うので(北朝鮮とかでトンデモナイ動きがあれば別ですが・・・)、しばらくしたら再び上を目指すんでしょう。
 取引の方ですが、本ポジは変更なし。夕場で、積み増しをしようと指値をしてみたものの、入らなかったので取引できずとなりました。
 デイトレですが、今日は取引しました。わずかの利益となりました。結果はともかくとして、戦略の選択や執行タイミングについては満足できる内容でした。
■本日の日経225
 終値9816.07(-60.08)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +57,872円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,695,484円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -562,283円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 777,590円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 681,610円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,480,177円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9787.97
  デルタ : 0.43
  ガンマ : 0.009
  セータ : -106.88
  ベガ  : 7.89

■相場感やトレードについて
 昨晩の米国市場の軟調を受けて、本日の朝寄りは安く始まったのですが、IVはほとんど反応しませんでした。多少下げても相場参加者は落ち着いています。そして、ざら場の相場の上昇とともにIVがどんどん低下していきました。IVは年初来最低水準におちていますが、この状況だとまだまだ低下しそうな気がしてます。IV15%まで低下するのは意外に早そうで、1か月以内にそういう日がくるのかもしれません。
 さて取引の方です。まず、本ポジの方ですが、昨日からの変更はなしです。今朝の寄り付きのように相場が動いた時は取引のチャンスなのですが、今朝は残念ながらそういう状況にはなりませんでした。
 デイトレの方も参加せず。相場下落でIVの変化がもっとあるのかとおもったのですが、思ったような変化の気配がなかったので参加しませんでした。それが結局は正解。想定外の変化としては、一日中IVの低下がみられました。寄りでSSを建てて夕場までひっぱってたらそれなりにとれてたと思われます。SSでそういう取り方ができるのは珍しい日だとおもいますので、そういう意味でも特異な日だったかと思います。
■本日の日経225
 終値9876.15(-63.78)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -35,060円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,637,613円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -620,154円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 676,092円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 583,342円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,581,675円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9847.23
  デルタ : 0.43
  ガンマ : 0.006
  セータ : -95.69
  ベガ  : 4.20

■相場感やトレードについて
 相場はやや軟調でしたが、平穏な感じです。今日もまたIVが低下しました。
 本ポジは変更なしです。上乗せしていきたいとこですが、なかなかチャンスがないです。明日もチャンス待ちします。
 デイトレはまたまた失敗。執行ロスと手数料負担がやはり痛いです。もう数回チャレンジして、うまくいかないようであれば、しばらく謹慎中にしようかと思ってます。
■本日の日経225
 終値9939.93(-18.51)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +67,524円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,672,673円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -604,218円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 688,660円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 600,660円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,588,231円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9930.20
  デルタ : 0.61
  ガンマ : 0.000
  セータ : -74.50
  ベガ  : -3.20

■相場感やトレードについて
 今日の日中ざら場の相場は面白い動きとなりました。前場の思わぬ急騰や後場の突然の急落などです。相場参加者の不安な状況が価格形成に影響したのかな?なんて思っておきます。きっと日経は10000あたりをうろうろするのではなく、どっちかに動きだすんだろうと思っておきます。
 さて、トレードの方です。デイトレは今日もやりました。2回の取引を行ったのですが、どっちもちょっと負けとなりました。ポジションの取り方はいいんですが、執行下手なのと手数料負担でなかなかうまくいかないです。
 本ポジは、減価の進んだ売玉を少し手仕舞いました。ポジが少し軽くなったので、明日はチャンスがあれば積み増しをしたいと思っています。