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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2009年05月

2009/04 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2009/06

  年初来の赤字解消はまだなんですが、大分回復してきました。今月は一応順調に利益を積み上げることができました。ひとつめの理由は、VVスプレッドからの脱皮して、別のスプレッドを中心に運用したことです。もうひとつめの理由は、今月のようなボックス相場とその手法の相性が良かったことかなと思っています。
 今月はなかなかうまくいったので、来月以降現在の手法を拡大して運用したいと思っているのですが、まだ、いろんな相場を経験していないので、不明な点も多いです。あまり無理をしないよう、経験を積みながらゆっくりとポジの拡大をしていこうと考えています。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2009年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008年08月末  +12,542,404円       +0円
2008年07月末  +12,542,404円       +0円
2008年06月末  +12,542,404円       +0円
2008年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)

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■本日の日経225
 終値9522.50(71.11)
■本日の評価損益(夕場終了時点) ←夕場終了時点のデータが不十分なため、後場終了時点
 -20,537円
■通算評価損益(since20061127) ←夕場終了時点のデータが不十分なため、後場終了時点

 +12,229,003円

■資産状況 ←夕場終了時点のデータが不十分なため、後場終了時点

  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -545,030円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 826,837円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 738,108円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,947,196円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点) ←夕場終了時点のデータが不十分なため、後場終了時点

  先物  : 9502.26
  デルタ : 0.37
  ガンマ : -0.045
  セータ : -32.86
  ベガ  : -2.54

■相場感やトレードについて
 相場の方は、ボックス相場(9000-9500)を上抜けしそうな感じになってきました。ほんとうに抜けるのかは来週になればはっきりすると思います。
 昨日の予告通り、利益が十分にのったポジの手仕舞いをしました。その他のポジは変更なしでした。来週9500を明確に抜ければ、おもしろくなるとおもうので、その際はいろいろ取引してみたいと考えています。
■本日の日経225
 終値9451.39(12.62)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +81,414円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,249,540円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -545,703円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 789,380円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 690,580円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,005,863円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9436.08
  デルタ : 0.39
  ガンマ : -0.043
  セータ : -32.87
  ベガ  : 2.55

■相場感やトレードについて
 なんか月日がたつのは早いです。今月も残り1営業日。先月末と比べ相場はやや上昇してますが、非常に安定した1か月だったといえそうです。
 今日は取引してません。十分利益がのったポジがあるので、明日はそれを手仕舞いしようと思います。あと、相場に変動があるならば、積み増しをしていきたいと考えています。
■本日の日経225
 終値9438.77(127.96)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +64,672円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,168,126円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -627,117円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 932,480円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 833,680円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,862,763円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9467.67
  デルタ : 0.45
  ガンマ : -0.042
  セータ : -27.62
  ベガ  : -5.50

■相場感やトレードについて
  本日は省略します。
■本日の日経225
 終値9310.81(-36.19)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -76,713円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,103,455円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -691,788円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 979,200円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 880,400円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,816,043円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9232.95
  デルタ : 0.4ぐらい(記録漏れ)
  ガンマ : -0.035
  セータ : -32.13
  ベガ  : 7.00 "

■相場感やトレードについて
  本日は省略します。
■本日の日経225
 終値9347.00(+121.19)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +51,851円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,180,167円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -621,286円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,096,930円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 990,330円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,704,523円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9323.34
  デルタ : 0.43
  ガンマ : -0.045
  セータ : -30.82
  ベガ  : 5.14

■相場感やトレードについて
 相場感は省略します。
 トレードの方は売り玉の一部を手仕舞いました。ちょっとだけ変化に強い形になりましたがどうでしょう(今晩大暴落があるとは思ってません(笑))。明日、相場がどちらかに振れれば、ポジの積み増しをしようと思います。
■本日の日経225
 終値9225.81(-38.34)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +30,422円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,128,316円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -715,767円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,437,790円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,289,590円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,406,293円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9279.78
  デルタ : 0.48
  ガンマ : -0.059
  セータ : -24.60
  ベガ  : -2.29

■相場感やトレードについて
 相場はちょっと不安定なんでしょうか。昨夜のNY株式が大きく下げたり円高が進行したり・・・。その割には、日経は安定しています。
 トレードの方は、今朝寄りつきの相場低下のタイミングでポジの追加をしておきました。先日から予告していたリバースカレンダーの決済は有利な価格でできなかったので、来週に持ち越しすることにしました。
■本日の日経225
 終値9264.15(-80.49)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -25,334円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,097,894円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -568,991円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,131,160円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,001,160円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,535,725円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9256.83
  デルタ : 0.43
  ガンマ : -0.044
  セータ : -22.37
  ベガ  : 2.47

■相場感やトレードについて
 相場感は省略します。
 トレードの方ですが、一部ポジの積み上げをしてます。また、昨日予告したリバースカレンダーの決済は指値してたところ一部だけ約定してました。全決済までの道のりは遠そうです。 
■本日の日経225
 終値9344.64(+54.35)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +52,167円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,123,229円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -408,584円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 771,590円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 832,890円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,760,223円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9373.44
  デルタ : 0.17
  ガンマ : -0.031
  セータ : -21.35
  ベガ  : 7.40

■相場感やトレードについて
 相場感などは省略
 トレードは少ししました。念願の積み増しを実施しています。あと、5/8に建てたリバースカレンダーをそろそろ決済しようと思ってます。有利な値段で指値が入らなかったので今日は見送りましたが、今週中には撤収しようと考えてます。
■本日の日経225
 終値9290.29(+251.60)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +28,287円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,071,061円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -331,865円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 680,300円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 573,700円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,722,626円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9397.46
  デルタ : -0.02
  ガンマ : -0.026
  セータ : -17.03
  ベガ  : 4.34

■相場感やトレードについて
 ここ数日間は相場が揺れているイメージです。為替が不安定なのもその揺れに拍車をかけているんでしょう。今の私のポジからいうと、相場が動いた方が面白いと思っています。
 トレードの方は、ほんの少しだけ実施しています。減価が進んだプット売りの返済です。本当は積み増しをしたかったのですが、日中のざら場はほとんど相場が動かなかったので、指値がはいりませんでした。
 明日こそは、積み増ししたいなと考えています。
■本日の日経225
 終値9038.69(-226.33)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +14,913円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,042,774円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -409,362円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 986,230円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 861,430円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,465,906円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9168.49
  デルタ : 0.21
  ガンマ : -0.038
  セータ : -13.37
  ベガ  : -0.39

■相場感やトレードについて
 久々に、日経225が9000割れとなりました。調べてみると、5月1日以来です。ただ、IVは少し上昇した程度で目立つほどの反応はしませんでした。
 トレードの方は、取引してません。前場にプットバックの積み増しをしようとしたのですが、有利な指値で入らなかったので、残念ながら見送りとなりました。
 見てるだけでは儲けにならないので、明日はすこしはポジを動かそうと思います。
■本日の日経225
 終値9265.02(+171.29)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +19,915円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,027,862円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -424,274円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,019,560円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 885,160円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,432,576円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9197.88
  デルタ : 0.25
  ガンマ : -0.037
  セータ : -10.59
  ベガ  : -3.93

■相場感やトレードについて
  ここ2~3日、相場はあやしい雲行きです。株価は下値を探り、為替も異変ありです。とはいっても、IVが急上昇するほど警戒されているわけでもないです。私の見解では、週があければまた雰囲気がよくなり、株価上昇となると思っているのですが、どうでしょう。
 さて、ポジの方ですが、予告通り積み増しをしてみました。下げ方向には強くないポジなんですが、さっそく夕場が軟調でちょっと悲しいです。週明け月曜の売買は、値洗いがどうなってるかによって考えようかと思っています。値洗いがいいポジは閉じて、値洗いが悪いポジは積み増しする方向で考えようと思ってます。
■本日の日経225
 終値9093.73(-246.76)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -45,893円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,007,946円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -344,778円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 895,130円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 771,930円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,457,594円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9054.79
  デルタ : 0.20
  ガンマ : -0.014
  セータ : -11.38
  ベガ  : 4.58

■相場感やトレードについて
 昨日に書きましたが、相場はそこそこ下げました。昨日のうちにプット売りの一部を手仕舞いしとけばよかったと思っても後の祭りです。しかし、これぐらいの下げは、相場参加者にとっては待ち望んでた下げなんでしょう。IVは上昇するどころか、むしろ下げている感じでした。この下げがほど良い押しめなのか、再度の下落の開始なのかは、明日の相場である程度判断できるのではないかと思います。そういう意味でも明日は注目です。
 さて、トレードの方は何もしてません。明日は週末なので、なんらかの手を打ちたいと思います。ポジの拡大の方向での対応をする予定です。
■本日の日経225
 終値9340.49(+41.88)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +7,324円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,053,839円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -298,885円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 858,990円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 735,790円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,493,734円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9308.33
  デルタ : 0.05
  ガンマ : -0.026
  セータ : -10.85
  ベガ  : 2.14

■相場感やトレードについて
 現在22時前ですが、NY市場の時間外取引が下げているようです。あらら、ちょっと不穏かも。でも、日経先物の値幅でいえば、200円弱ぐらいなのでどってことないのかもしれません。明日、朝になれば、状況がはっきりするでしょう。
 なぜ、上記のようなことを書いたかというと、今日プットの売り玉を処分しようかどうしようかと考えていたからです。IVの低下もあり、かなり減価がすすんだので、そろそろ買い戻し時かなぁと。半分だけでも買い戻しておこうかなんてちょっと思いました。でも、しばらく相場が安定してそうなので、明日に先送りにしようとの結論にしたのですが・・・。どっちがよかったのかは、明日になればはっきりするでしょう(笑)。
■本日の日経225
 終値9298.61(-153.37)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +90,936円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,046,515円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -306,209円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 931,070円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 807,870円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,421,654円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9372.02
  デルタ : 0.06
  ガンマ : -0.013
  セータ : -11.75
  ベガ  : 4.64

■相場感やトレードについて
 相場上昇は一服って感じでしょうか。ただ、この位置での安定はないような気がしてます。引き続き上昇方向を意識していようと思います。
 ポジの方ですが、小さく本ポジを建てました。これの損益を監視しつつ、積み増ししていこうと思います。それと、プットバックスプレッドの追加を行っています。ポジ全体としては、上昇方向に強くなっていると思います。
■本日の日経225
 終値9451.98(+19.15)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -42,392円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,955,579円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -396,027円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 940,950円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 828,950円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,410,656円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9371.35
  デルタ : 0.07
  ガンマ : -0.004
  セータ : -6.21
  ベガ  : -13.64

■相場感やトレードについて
 今日はポジは全くさわらず。値洗いもあまり変化せず。でした。
 明日あたり、小さく本ポジをくんでみようかな、って感じです。
■本日の日経225
 終値9432.83(+47.13)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +54,780円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,997,971円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -320,179円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 505,900円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 452,790円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,757,470円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9479.41
  デルタ : 0.00
  ガンマ : 0.011   
  セータ : -9.62
  ベガ  : -6.50

■相場感やトレードについて
 今日は5月SQ日。全く波乱のないSQとなりました。相場は強い状況が続いています。この調子ならば、来週に10000台復活がみれるかもしれません。

 トレードの方は、いまいちイメージがわかず、ヘンテコな取引となってます。ま、小さいポジなので、大きな影響はないでしょう。何がヘンテコなのかというとですが、ブログ上で恥さらしをしておきます。

 ひとつは、コールバック。相場が上昇してきたので、反落期待でそろそろ組むといいかもなんて考えながら組んだのですが、あとで後悔。私の相場感はまだまだ上昇なので、これで失敗すれば悲しすぎるかなと。そこで、売り玉の一部を流用しニアOTMコールを買ってレシオに変更。そうすることで、上昇に対してのヘッジになります。で、この対応をした後で、何をやりたかったんだっけ?、と後悔。ちゃんと考えてないトレードではいけません。とはいえせっかく建てたので、どういう動きになるか観察してみようと思います。

 それともう一つは、買い多めのリバースカレンダー。プットとコールを両建てしてます。このポジは、以前に検証したことがあって、その時は使えないとの結論だったですが、その理由を振り返らないまま勢いで建ててしまいました。こんないい加減なトレードしてると良くないと思いまたまた反省です。(えっと、使えないというのは、長期保有を前提とした場合であり、相場変動に強くなるまで買いを多くすると儲けにならないポジで、買いが少なめだとSQが近づくにつれて相場変動に対して弱くなっていきます。さやとりになら有効性があると思います。あと、IV低下局面にはそれなりに有効かもしれません)。まあ、筋が悪すぎということもないので、1週間ぐらい保有して様子を見ようと思います。
■本日の日経225
 終値9385.70(+408.33)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +8,911円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,943,19円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -320,179円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 505,900円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 452,790円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,757,470円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 9440.80
  デルタ : 0.03
  ガンマ : -0.026
  セータ : -1.12
  ベガ  : -13.14

■相場感やトレードについて
 どうも相場は上に向かって動き出したようですね。そんな気がしています。
 長い連休が明けて、その間に多少はポジが利益を出してくれるのかと思いきや、本ポジはそれなりのマイナスとなってしまいました。ちょっとギャップが大きすぎたかもです。その穴を、ヘッジのポジが少し埋めてくれました。また、デイトレでロングストラングルを組んだのですが、それもまあまあの稼ぎとなり、全体としてはとんとんです。
 全然稼いでくれない本ポジは前場で全決済をしました。ということで、現在、本ポジはノーポジ状態です。週末に向けて戦略の練り直しをしようと思ってます。
■本日の日経225
 終値8977.37(+149.11)

■本日の評価損益(夕場終了時点) ←夕場はデータ取得できなかったので、後場終了時点のデータ
 +130,247円
■通算評価損益(since20061127) ←夕場はデータ取得できなかったので、後場終了時点のデータ 
 +11,934,280円

■資産状況 ←夕場はデータ取得できなかったので、後場終了時点のデータ
  ネット・オプション価値総額(仲値で計算)  -628,457円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,277,810円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,157,810円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,285,137円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点) ←夕場はデータ取得できなかったので、後場終了時点のデータ
  先物  : 9027.00
  デルタ : 0.06
  ガンマ : -0.038
  セータ : -19.51
  ベガ  : 4.52

■相場感やトレードについて
 GWの大型連休突入の前日です。連休明けたら、SQ前日=売買最終日となっていて、そういう意味での動向も注目される日でした。で、その注目された動向ですが、後場の2時頃から期近のIVが上昇を始め、相場の急上昇とともにさらにIVも上昇するという見せ場がありました。が、IVは15:00過ぎたら急速にしぼんでしまいました。IVの動きだけでいえば、通常時よりも変動が大きかったといえそうです。
 取引の方ですが、裁量トレードをしました。前場のIV状況の監視から、今日はそれ以上IVが下がらないだろうと予想し、前引け前にロングストラングルを組みました。昼のギャップや後場の相場変動を期待しての組成でした。考え方としては成功だったのですが、組成時のスリッページや解体中に相場変動が起こるハプニングなどもあり、薄利撤収となったのは残念でした。