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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2009年01月
今月は前半はバックスプレッド、後半は放置系ポジをとってました。結果論でいいますと、戦略を途中で切り替えたことが損益面では悪い方向にいきました。現時点で、イメージしているのは、安全にセータを稼ぐポジで月収を稼ぎつつ、IVの揺れをとらる手段でボーナスを得るという感じです。(欲張りです) 

今月は、他の方のブログやmixiなどを見ることで、いろいろと勉強になり、また、刺激を受けました。この勉強したこと来月以降の利益につなげていきたいと思ってます。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2009年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008年08月末  +12,542,404円       +0円
2008年07月末  +12,542,404円       +0円
2008年06月末  +12,542,404円       +0円
2008年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
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■本日の日経225
 現在7994.05(-257.19)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -40,205円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,192,026円

■本日の売買記録
  以下を日計り
   09/02 P 7500 買建 2枚(@150) →決済売(@155)
   09/02 C 8500 買建 2枚(@100) →決済売(@ 85)
  以下を決済
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 13) →決済売(@ 6)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@150) →決済買(@ 85)
   日経225mini 09/03 買建 2枚((@8150) →決済売(@7925)

■現在のポジション
  【カレンダー】
   09/02 P 7750 売建 2枚(@145)
   09/03 P 7750 買建 2枚(@355)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@120)
   09/03 C 8500 買建 2枚(@295)

  【変則カレンダー】
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   09/03 P 7000 買建1枚(@160)
   09/03 P 7000 買建2枚(@165)
   09/02 C 8750 売建 4枚(@ 85)
   09/03 C 9250 買建 4枚(@120)

  【バック】
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 8)
   09/02 P 7750 売建 1枚(@160)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.63     -0.200     23.17     41.32

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  1,060,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,699,798円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,220,042円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,432,228円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 昨日、相場急上昇したかと思えば、今日は急下落です。昨日、相場変動にあわせてプット側を移動させたのですが、あわてて移動したのが失敗だったかもしれません。放置系戦略は建て玉操作のタイミングが難しいかもしれません。相場下落の影響で、デルタがロングに傾いてます。ちょっと気持ち悪いですが、損切りポイントまでは我慢します。
■本日の日経225
 現在8251.24(+144.95)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -65,042円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,232,231円

■本日の売買記録
  以下を日計り
   09/02 P 6250 買建10枚(@ 14) →決済売(@ 12.5)
  以下を決済
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13) →決済売(@ 3)
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95) →決済買(@ 20)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110) →決済売(@ 55)
   09/03 P 7500 買建 2枚(@405) →決済売(@255)
  以下を新規建
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 8)
   09/02 P 7750 売建 1枚(@160)
   09/02 P 7750 売建 2枚(@145)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@150)
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 13)
   09/03 P 7000 買建1枚(@160)
   09/03 P 7000 買建2枚(@165)
   09/03 P 7750 買建 2枚(@355)
  日経225mini 09/03 買建 2枚(@8150)

■現在のポジション
  【カレンダー】
   09/02 P 7750 売建 2枚(@145)
   09/03 P 7750 買建 2枚(@355)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@120)
   09/03 C 8500 買建 2枚(@295)

  【変則カレンダー】
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   09/03 P 7000 買建1枚(@160)
   09/03 P 7000 買建2枚(@165)
   09/02 C 8750 売建 4枚(@ 85)
   09/03 C 9250 買建 4枚(@120)

  【バック】
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 8)
   09/02 P 7750 売建 1枚(@160)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@150)
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 13)
   日経225mini 09/03 買建 2枚(@8150)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.14      -0.169     28.42     43.30

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  929,286円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,592,845円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,010,823円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 1,710,226 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 ちょっと、証拠金をちょっと使い過ぎてしまいました。カレンダー系中心なので、相場の上下があってもそんなに証拠金が変動しないような気がするのですが、ちょっと危険です。売り枚数がちょっと多いかもです。これだけ証拠金比率があがってくるとなると証拠金シミュレータが必要になりそうです。週末にでも作ってみようと思います。
■本日の日経225
 現在8106.29(+45.22)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -52,659円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,297,272円

■本日の売買記録
  以下を日計り
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 15) →決済売(@ 11)
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 11) →決済売(@ 14)
   09/02 C 9500 買建10枚(@ 13) →決済売(@ 15)

■現在のポジション
  【カレンダー】
   09/02 P 7500 売建 2枚(@300)
   09/03 P 7500 買建 2枚(@405)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@120)
   09/03 C 8500 買建 2枚(@295)

  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 8750 売建 4枚(@ 85)
   09/03 C 9250 買建 4枚(@120)

  【バック】
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)
   09/02 P 7500 売建 1枚(@300)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  -0.02      -0.155    25.98    41.12

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  1,032,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,194,253円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 823,323円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,921,020円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
  引き続き相場には安心感が漂ってるようです。本日もずいぶんとIVが低下しました。ポジション全体のベガがロングに傾いていますが、IV低下の為、値あらいが悪くなっています。昨日時点ではバタフライを作ってこの部分をカバーしようと考えていたのですが、本日実施しませんでした。大分IVが低下してしまったので入れない方がいいかもなんて思ったのですが、今振り返ってみると入れていた方がよかった気がします。あと、昨日も書きましたが、相場急変に弱いポジとなっていますので、その増強をしたいと思います。バックスプレッドを入れる方向です。
■本日の日経225
 現在8061.07(+378.93)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +76,040円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,349,931円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/02 P 7000 売建 2枚(@185) →決済買(@125)
   09/02 P 7000 売建 2枚(@200) →決済買(@125)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@385) →決済売(@290)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@375) →決済売(@290)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65) →決済買(@ 10)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35) →決済買(@ 10)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85) →決済売(@ 30)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60) →決済売(@ 30)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050) →決済買(@7985)
  以下を新規建
   09/02 C 8500 売建 2枚(@120)
   09/03 C 8500 買建 2枚(@295)
   09/03 P 7500 買建 2枚(@405)
   09/02 C 8750 売建 4枚(@ 85)
   09/03 C 9250 買建 4枚(@120)

■現在のポジション
  【カレンダー】
   09/02 P 7500 売建 2枚(@300)
   09/03 P 7500 買建 2枚(@405)
   09/02 C 8500 売建 2枚(@120)
   09/03 C 8500 買建 2枚(@295)

  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 8750 売建 4枚(@ 85)
   09/03 C 9250 買建 4枚(@120)

  【バック】
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)
   09/02 P 7500 売建 1枚(@300)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.02      -0.117     29.88     39.80

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  1,093,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 998,216円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 663,560円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,258,716円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は、相場が大きく上昇し、それに伴う安心感からかIVが大きく低下しました。経済不振に関するニュースは内外を問わす連発していますが、今以上に悪化するという懸念は後退したと思われます。
 そういうわけで、セータ狙いのポジに組み替えてみました。現在のポジを評価すると、相場の急変に弱く、また、IV低下に弱いと思います。バタフライ+ロングストラングルのポジで補強すると良いんじゃないかと思ってますが、明日の相場状況をみつつポジの補強を考えてみようと思います。
■本日の日経225
 現在7682.14(-63.11)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +40,465円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,273,892円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/02 P 5000 買建12枚(@ 9) →決済売(@ 9)
  以下を新規建
   09/02 P 7000 売建 2枚(@185)
   09/02 P 7000 売建 2枚(@200)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@385)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@375)

■現在のポジション
  【カレンダー】
   09/02 P 7000 売建 2枚(@185)
   09/02 P 7000 売建 2枚(@200)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@385)
   09/03 P 7000 買建 2枚(@375)

  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60)

  【バック】
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.32      -0.118     30.76     39.07

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  391,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,532,784円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,095,727円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,350,845 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日は後場の引け間際に相場急落しIVが急上昇、夕場に入って相場上昇しIVが急低下しました。IVはATMあたりで落ち着いているものの外側のプットは高止まりしてます。で、これでいえそうなことは、相場参加者の多くが現在が許容できる限界の安値だと考えているのだろうと思います。つまり、現時点より上昇すれば安心感からIVが急低下する反面、相場が下落すれば、気分は大暴落でIVは暴騰するのだと思います。そんな相場の状況が現時点です。
 そんな中、今日はプット側にカレンダースプレッドを新規に追加し、プット側は下落相場にそこそこ強いポジ&セータを狙えるポジに変更しています。あす以降ですが、コール側もそういったポジに組み替えたい意向があります。が、明日は相場の上下とともにIVも多く変化する状況になりそうだと思います。場をみながら有利なスプレッドを積み増していきたいと思ってます。
このブログをご覧になってくださってる方で、専業トレーダーの方も多いと思いますので、質問させていただきます。

質問内容はタイトル通りなのですが、どうすればより良いのかがわからくて困ってます。私の質問にズバリ直球でこたえてくれるような書物もちょっとなさそうです。よろしければアドバイスをお願いします。

質問1:社会的な立場とそのメリットデメリットについて
社会的な立場としては、以下の3つがあると思います
a.無職
b.個人事業主(税務署へ申請を出す)
c.会社の代表取締役(会社を設立し代表となる)
  細かくわけると、トレードを会社名義でするか個人名義でするか、がある

で、今後子供が学校に行くことなどを考えると、社会的な立場をつくっておきたいので、a.の選択肢はないと思っています。今のところ、b.の個人事業主がいいかと思うのですが、個人事業主になることのメリット/デメリットがよくわかりません。

質問2:個人事業主の場合の、税務申告は、青色申告か白色申告かどちらがいいのか
先物・オプショントレード主体ならば、白色申告の方がいいのかなぁ、書類も簡単で済むし、なんて思ってるのですが、実際のところどうなんでしょうね。株などの配当やFXの利益やその他の雑所得がある場合は別なんでしょうか? 面倒くさくても青色申告をすべきなんでしょうか? 青色申告をする場合、簡易簿記と複式簿記のどちらでするのがいいのでしょうか?

個人事業主でのトレードすることに問題があるようならば、ダミー会社設立も考えたいと思っています。

実際に個人事業主となっていらっしゃる方や、同じようなことで悩まれた方、またそういう方面にお詳しい方などいらっしゃいましたら、アドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
2009/01/23(金)
■本日の日経225
 現在7745.25(-306.49)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -150,420円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,233,427円

■本日の売買記録
  以下を新規建
   09/02 P 5000 買建12枚(@ 9)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60)

  【バック】
   09/02 P 5000 買建12枚(@ 9)
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.37      -0.016    -13.30     41.83

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -412,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,513,636円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,153,895円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,132,528円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場は下げ、警戒感が強くなってます。特に夕場はさらに下げたこともありIVは一時的に高騰しました。その警戒感に対応して、後場の大引け直前にくずプット買いを指値で入れましたが、2枚しか約定せず。なので、夕場の開始直後にも指値でいれて追加で10枚約定しました。ネットデルタはプラスですが、暴落には強いポジションになっています。とはいっても、デルタプラスですし、相場上昇を期待しているポジションには違いありません。コール側の変則カレンダーは期近の売り玉が減価してプレミアムがほとんどなくなり、トータルのセータもほぼ0となりました。月曜に相場上昇があれば話は別ですが、そろそろ決済の時期に来ています。(残念ながら、儲けはほぼ0です)。月曜に決済しようと思います。今後の戦略ですが、週末にでもちょっと考えてみます。荒っぽい相場が続くならば、バックを主体に、相場が落ち着くようならば放置系セータ狙いポジを組みたいと現時点で思っています。
■本日の日経225
 現在8051.74(+150.10)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +152,866円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,383,847円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/02 P 4500 買建40枚(@ 5) →決済売(@ 3)
  以下を新規建
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60)

  【バック】
   09/02 P 5500 買建14枚(@ 13)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.30      -0.091     19.77     25.67

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -97,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,074,712円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,729,670円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,406,872円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日は、ざら場でのIV低下が激しかったです。特に後場の低下が顕著でした。こういう感じでIVがはげていったのは私の記憶では珍しいパターンです。特にATMのIV低下が大きかったのですが、おかげでバックスプレッドがいい感じに働いて利益を出してくれました。そのバックスプレッドですが買い玉の減価がすすみヘッジとしての機能しなくなっていることを懸念して内側へロールをしています。昨日時点ではカレンダーバックスプレッドに組み替える予定だったのですが、明日以降もIV低下が続くのではないかと考えて、その影響を少なくするために同限月で組みました。明日以降のこのバックの扱いですが、売り玉をそのまま残して今はやりのバタフライに変換するかもしれません。
■本日の日経225
 現在7901.64(-164.15)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +147,502円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,230,981円

■本日の売買記録
  以下を新規建
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 35)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 60)

  【バック】
   09/02 P 4500 買建40枚(@ 5)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.45      -0.092     13.01     27.91

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -400,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,176,552円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,871,825円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,455,166円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 昨日建てたプットバックの働きがいまいちでした。期待に反して相場上昇でなく、大暴落でもなく、じり下げの相場となったことが原因でしょう。それにしてもIVが高い状況だと考えています。きっと明日は相場がどちらかに動くでしょう。そうすればプットバックは働いてくれると思っています。あと、ポジ全体のデルタがプラスに傾いてます。プット側にカレンダーか250円幅の変則カレンダーでも入れてデルタ調整しようかな。明日の相場をみながら対応を検討しようと思います。
■本日の日経225
 現在8065.79(-191.06)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -76,045円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,083,479円

■本日の売買記録
  以下を新規建
   09/02 P 4500 買建40枚(@ 5)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)
  【バック】
   09/02 P 4500 買建40枚(@ 5)
   09/02 P 7500 売建 3枚(@300)
   日経225mini 09/03 売建 7枚(@8050)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.11      -0.091     17.44     12.06

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -495,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,789,480円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,570,865円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,789,735 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日はオバマ大統領就任式の直前の相場でした。欧州発の警戒感もあり、IVは寄りからウナギ登りに上昇しました。大暴落があったわけでもないのに、IVがこういった上昇を見せるのは珍しいことだと思います。IVの上昇に合わせて午前中にプットの大外買いを入れました。また、IVの上昇がATMを中心としたものであったことから、午前中の買い玉を利用して大引け前にプットバックを組み込みました。明日はおそらくプットバックが利益になってくれると思います。そうなればプットバックは決済し、カレンダーバックに組換えようと思ってます。それと、もしかすると久々にストラングルデイトレをするかもしれません。
■本日の日経225
 現在8256.85(+26.70)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +25,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,159,524円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.11      -0.053     16.13     16.74

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  250,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 894,638円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 705,490円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,014,887 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在8230.15(+206.84)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +211,508円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,134,524円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30) →決済売(@ 20)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19) →決済売(@ 40)
   09/02 P 7500 売建 2枚(@295) →決済買(@235)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425) →決済買(@640)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360) →決済買(@800)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365) →決済買(@800)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660) →決済買(@8155)
   日経225mini 09/03 売建10枚(@8080) →決済買(@8155)
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280) →決済買(@ 55)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25) →決済売(@ 8)
 以下を新規建
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   09/02 P 6750 売建 5枚(@ 95)
   09/03 P 6000 買建 5枚(@110)
   09/02 C 9500 売建 5枚(@ 65)
   09/03 C 10000 買建 5枚(@ 85)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.10      -0.055     15.83     15.58

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  225,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 908,724円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 716,820円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,000,801円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 バックのポジションをすべて手仕舞い、あらたに変則カレンダーを建てました。バックでIVスマイルの変動を利益に変えようという戦略をためしてきましたが、現在の相場状況は、バックにあってなさそうです。そこで、相場変動やIVの変化に強い変則カレンダーでセータ狙いの戦略に切り替えました(変則カレンダーはとりあえずのポジです)。この後もカレンダー系のポジを積み増していく予定です。
■本日の日経225
 現在8023.31(-415.14)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +25,791円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,923,016円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/02 P 5000 買建12枚(@ 30) →決済売(@ 14)
   09/02 P 5000 買建 3枚(@ 30) →決済売(@ 13)
  以下を新規建
   09/02 P 7500 売建 2枚(295)
   日経225mini 09/03 売建10枚(@8080)

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)
   09/02 P 7500 売建 2枚(295)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)
   日経225mini 09/03 売建10枚(@8080)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.25      -0.041     -19.23    2.85

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -2,518,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 4,494,170円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 4,152,750円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,948,203円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 明日は、更なる下落がなければIVが下がるでしょう。その時はITMになったプット売りとコールバックを決済しようと思います。もし、更なる暴落があればプット買いのIVが上昇しプレミアムが暴騰すると思いますが、その際どう対応するかはその場で考えようと思います。
■本日の日経225
 現在8438.45(+24.54)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +6,500円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,897,225円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.63      -0.025     -17.84    5.61

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -1,625,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 3,662,110円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 3,313,330円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,860,436円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 小さなポジの割にはデルタが傾いてしまいました。が、これでいいんです。相場観は「動」です。今晩のNYはどちらかに触れるんじゃないだろうか、と思っています。大きく振れるならば、どっちに触れても今のポジは利益になりそうだと思っています。上に触れればデルタプラスで利益、下に触れればプット買いが反応して利益だと思っています。損失になるのはちょっと下げだと思います。200円程度の下げが一番損失になりそうな気がしてます。ま、その時は仕方ないです。いずれにしても、明日は最低でもデルタ調整をいれようと思います。また、売り玉を下に動かした方がいいかもと思っています。どう手を入れるかは、明日の相場を見てからですが、ズボラしないためにも一応宣言しておきます。
■本日の日経225
 現在8413.91(-422.89)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -289,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,890,725円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.20      -0.048      -7.61    -4.89
  0.57      -0.009     -25.22    12.24

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -1,642,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 3,622,780円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 3,267,480円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 2,910,266 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在8836.80(-39.62)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -131,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,179,725円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.20      -0.048      -7.61    -4.89

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -1,185,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,590,460円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,351,660円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,767,086円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在8876.42(-362.82)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -317,666円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,310,725円

■本日の売買記録
  以下を新規建
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   09/02 P 6000 買建10枚(@ 19)
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@365)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  0.07      -0.021     -19.75     7.45

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -1,045,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 2,381,450円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 2,156,250円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 3,974,596円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在9239.24(+158.40)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +277,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,628,391円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  -0.33     -0.012     -15.26     5.14

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -480,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,774,508円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,612,665円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,292,203円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在9080.84(+37.72)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 +79,500円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,351,391円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  -0.28     -0.010    -8.13     1.37

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -730,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,665,114円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,510,787円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,416,597 円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
■本日の日経225
 現在9043.12(+183.56)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -31,992円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,271,891円

■本日の売買記録
  以下を決済
   09/01 P 8500 売建 1枚(@360) →決済買(@ 40)
   09/01 P 8500 売建 1枚(@310) →決済買(@ 40)
   09/01 C 8750 売建 1枚(@290) →決済買(@405)
  以下を新規建
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)

■現在のポジション
  【プット側バックスプレッド】
   09/02 P 8500 売建 1枚(@425)
   09/02 P 8750 売建 1枚(@360)
   09/02 P 5000 買建15枚(@ 30)
   09/02 P 5500 買建10枚(@ 30)
   日経225mini 09/03 売建 3枚(@8660)

  【コール側バックスプレッド】
   09/02 C 9500 売建 2枚(@280)
   09/02 C 10500 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など(夕場終了時点)
  デルタ ガンマ[100円当り] セータ[千円] ベガ[千円]
  -0.19     -0.023    -4.17     -3.50

  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -850,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 1,648,398円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 1,515,650円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,473,813円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

さて、私ですが、本年より専業トレーダーとしてやっていくことに決めました。
資金に余裕があるわけでなく、実績があるわけでもなく、腕に自信があるわけでもないですが、プロとしてオプショントレードを行い、その稼ぎで食っていくつもりです。

現在の私は、野球でいえば、四国九州アイランドリーグのトライアウトを受けているような状態だと思っています。まずは、合格して、四国九州アイランドリーグでの活躍を目指したいと思います。そして、ゆくゆくは日本代表としてWBCへ出れるような選手になりたいと思っています。

今後ともよろしくお願いします。