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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2008年09月

2008/08 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2008/10

久々に取引しました。今月の相場は大荒れでした。そういう状況ですので、過去の経験に従ってストラングルデイトレでIVの上下を狙いに行きました。確かにIVの上下も激しかったのですが、過去の経験則が通じない相場でもありました。月間トータルではマイナスになってしまいました。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2008年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008年08月末  +12,542,404円       +0円
2008年07月末  +12,542,404円       +0円
2008年06月末  +12,542,404円       +0円
2008年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
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■本日の日経225
 現在値11259.86(-483.75)
■本日の評価損益
 -899,152円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,457,338円

■本日の売買記録
   0810限P-105 買建 8枚(@230) →決済売(@145)
   0810限C-117 買建 8枚(@130) →決済売(@130)
   0811限P-100 買建 4枚(@320) →決済売(@260)
   0811限C-122 買建 4枚(@210) →決済売(@220)

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,457,338円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 昨晩のNY市場は史上最大の下落幅となったようです。その流れを受けて日経の寄り付きは大幅安。当然、寄り付きのIVは上昇しました。で、過去の経験ではこういう日のざら場中のIVはさらに上昇していくのですが、その経験にしたがって、寄りでロングストラングルを組みました。しかし相場は難しいです。過去の経験が通じず大失敗となりました。残念ながら今月の利益をふっ飛ばしてマイナスとなってしまいました。
■本日の日経225
 現在値11743.61(-149.55)
■本日の評価損益
 ±0円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値11893.16(-113.37)
■本日の評価損益
 ±0円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12006.53(-108.50)
■本日の評価損益
 ±0円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12115.03(+24.44)
■本日の評価損益
 ±0円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12090.59(+169.73)
■本日の評価損益
 ±0円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
  売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 週末はCMEが急上昇し、12500あたりまであがったのですが、幻の高値になったようです。今日の日経は幻の高値に比べると弱含みというかかなり下げることになりました。それとともにIVも少し下げたようです。ホット一息というところでしょう。
 ところで、今回のような相場は私の過去の経験では初めてです。つまり、相場の上昇とともにIVも上昇する相場です。こういう状況では、ストラングルデイトレの私の過去は経験は通じない状況です。なのでストラングルデイトレは見送るのが無難だと思っています。かわりに高いIVに対応したベガショートのスプレッドを考えたいところです。しばらく激しい相場&高IVが続くような気がしてますので、その次の対処を考えておこうと思います。
■本日の日経225
 現在値11920.86(+431.56)
■本日の評価損益
 -764,738円
■通算評価損益(since20061127)
 +13,356,490円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0810限P-115 売建 8枚(@250) →決済買(@310)
   0810限P-115 売建 4枚(@250) →決済買(@305)
   0810限C-120 売建 8枚(@210) →決済買(@215)
   0810限C-120 売建 4枚(@210) →決済買(@210)

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,356,490円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 あ~ぁ゙、失敗。一昨日の儲けの半分を吹っ飛ばしてしまいました。昨夜のNY市況の好調を引き継ぎ今日の日経は予想通り高値安定となりました。こういう場合、多くはIVが下がるものです。ということで今日は寄りからショートストラングルを組みました。ところがこれが大失敗。IVは寄り底で徐々に上昇するという相場でした。IVだけを見てるとざら場中に大暴落が起こったかのようです。それほどの恐怖を感じるほどの上昇相場だったといえるのでしょうね。相場はなかなか簡単に儲けさせてくれません。難しいですね。
■本日の日経225
 現在値11489.30(-260.49)
■本日の評価損益
 -76,955円
■通算評価損益(since20061127)
 +14,121,228円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0810限P-105 買建 8枚(@220) →決済売(@190)
   0810限C-120 買建 4枚(@120) →決済売(@145)
   0810限C-120 買建 4枚(@120) →決済売(@140)
   0811限P-105 買建 4枚(@360) →決済売(@340)
   0811限C-120 買建 3枚(@270) →決済売(@295)
   0811限C-120 買建 1枚(@285) →決済売(@295)

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 7,121,228円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 まず、昨晩のNY株式ですが、449ドル安の大幅安。で、大引けにかけて急下降する形の悪さ。これはIVがあがる前触れに違いない、と考えました。ということで今日は寄りからロングストラングルを組んでIVの上昇を取りに行きました。しかし、調子がよかったのは朝より15分程度でした。思惑があたって約35万円程度まで利益が伸びたのですが、その後急にIVが低下し利益も急落です。もうちょっと待ってみようなんて考えてる間に利益が萎み最終的にはマイナスの決済でした。
 今日は私の思惑がはずれて赤字となりましたが、IVがあがっている現在はトレードチャンスと思っています。明日以降もトレードの予定です。
■本日の日経225
 現在値11749.79(+140.07)
■本日の評価損益
 +1,655,779円
■通算評価損益(since20061127)
 +14,198,183円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0810限P-110 売建 4枚(@200) →決済買(@155)
   0810限P-110 売建 4枚(@200) →決済買(@150)
   0810限P-115 売建 7枚(@340) →決済買(@275)
   0810限P-115 売建 1枚(@340) →決済買(@270)
   0810限C-120 売建 4枚(@310) →決済買(@245)
   0810限C-120 売建 4枚(@310) →決済買(@250)
   0810限C-125 売建 4枚(@125) →決済買(@ 95)
   0810限C-125 売建 4枚(@125) →決済買(@ 85)

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 7,198,183円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 久々に取引しました。昨日はリーマン破たんの余波でIVが急騰していたので、今後それが収束していくだろうということを見越したトレードです。
 それにしてもうまく壺にはまって大儲けとなりました。1日で約165万円の利益は私にとっては新記録です。ちなみに過去をさかのぼって調べれば2番目は去年のアホボラ直後8/20の約147万円でした。やはり大暴落直後のIVが不安定な時期はストラングルデイトレの稼ぎ時です。あす以降も相場の様子をみつつトレードしようと思います。
■本日の日経225
 現在値11609.72(-605.04)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 久々にコメント記入します。
 って、誰も見てないかもしれませんが…

 今日は、リーマン破たんショックで、日経も大暴落となりました。それにともないIVも寄り付きから上昇してはじまり、ざら場中もじわじわと上昇していきました。
 そうです。こんな日はストラングルデイトレが最適でした。久々にロングストラングルで取引しようと思い、朝からトレードの準備をして待ち構えていたのですが、残念ながら入るタイミングに失敗しました。こんなんなら寄り付きにポジをとればよかったと後から後悔。以前のやり方をしていれば、100万以上稼げたのに…と非常な残念な思いをしながらこれを書いています。ちなみに言い訳。今日はリーマンの破たんがなければIVが下がりやすい要素が揃っていたんです。SQ直後の週明け(OP売りの人は今日から10月限の取引を開始する人が多い)、とか、3連休明けであったりとか。これがストラングルデイトレをロングで入れなかった理由です。ああ残念。こんな言い訳を書いてるようではトレーダー失格です(←とっくに失格してるんですが…)

 話かわって…、松井証券が証拠金の緊急引き上げを発動してます。松井は以前からこの緊急引き上げをやっていますが、突然取引ルールを変えるのはなんか腑に落ちません。そうならそうするとHP上などに正々堂々と書いとけばいいのにと思うんですが、そう思っているのは私だけ?
■本日の日経225
 現在値12214.76(+112.26)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12102.50(-244.13)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12346.63(-54.02)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12400.65(-223.81)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12624.46(+412.23)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12212.23(-345.43)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12557.66(-131.93)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12689.59(+80.12)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12609.47(-224.71)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 現在値12834.18(-238.69)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。