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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2008年03月
久しぶりの月間プラスになりました。そして、TOTAL評価損益も最高値となりました。
今月は、バックスプレッド、クリスマスツリー、変則カレンダーの放置系スレッドの実験的ポジで勝負しました。結果は、バックスプレッドでマイナス、他でプラスとなっています。バックスプレッドは私にはあわないようなのですが、もうしばらく我慢して続けてみます。放置系ポジですが、この手法でも結構稼げそうな気がしてきました。大暴落でボラが高騰する時以外は、放置系ポジで良さそうです。来月も同様な手法を続けてみたいと考えています。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2008年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
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■本日の日経225
 12525.54(-294.93)
■本日の評価損益
 +88,845円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,405,704円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0804限C-130 買建 2枚(@150) →決済売(@125)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   0804限P-115 売建 8枚(@ 50)
   0805限P-110 買建 8枚(@115)
   0804限C-135 売建 8枚(@ 70)
   0805限C-140 買建 8枚(@100)
  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.57    -0.348    -60.42    129.58
  200805   0.09    0.232    146.30    -83.87
  合計     0.66    -0.116    85.88    45.71
  (夕場終了時点の情報、先物価格12500)

  SPAN証拠金額×120% 1,688,160円
  ネット・オプション価値総額 220,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,441,560円
  証拠金余力 5,764,270円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12820.47(+215.89)
■本日の評価損益
 +54,372円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,316,859円

■本日の売買記録
 以下を新規建
   0804限P-115 売建 8枚(@ 50)
   0805限P-110 買建 8枚(@115)
   0804限C-135 売建 8枚(@ 70)
   0805限C-140 買建 8枚(@100)

■現在のポジション
  【変則カレンダー】
   0804限P-115 売建 8枚(@ 50)
   0805限P-110 買建 8枚(@115)
   0804限C-135 売建 8枚(@ 70)
   0805限C-140 買建 8枚(@100)
  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   -0.76    -0.414    -70.50    114.10
  200805   1.04     0.241    146.44    -70.97
  合計     0.28    -0.173    75.94    43.13
  (夕場終了時点の情報、先物価格12860)

  SPAN証拠金額×120% 1,185,811円
  ネット・オプション価値総額 80,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 998,132円
  証拠金余力 6,258,853円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12604.58(-102.05)
■本日の評価損益
 -40,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,262,487円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200805   0.60    -0.016    4.17    -10.57
  合計     0.60    -0.016    4.17    -10.57
  (夕場終了時点の情報、先物価格12720)

  SPAN証拠金額×120% 716,640円
  ネット・オプション価値総額 -740,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,470,600円
  証拠金余力 6,552,013円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12706.63(-38.59)
■本日の評価損益
 +120,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,302,487円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200805   0.40    -0.007    15.78    -19.21
  合計     0.40    -0.007    15.78    -19.21
  (夕場終了時点の情報、先物価格12660)

  SPAN証拠金額×120% 650,880円
  ネット・オプション価値総額 -700,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,360,680円
  証拠金余力 6,661,933円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12745.22(+265.13)
■本日の評価損益
 +389,458円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,182,487円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0804限P-110 売建 4枚(@135) →決済買(@ 60)
   0804限P-110 売建 4枚(@140) →決済買(@ 60)
   0804限P-110 売建 4枚(@160) →決済買(@ 65)
   0804限P-115 売建 4枚(@200) →決済買(@125)
   0804限P-115 売建 4枚(@215) →決済買(@125)
   0804限P-115 売建 4枚(@240) →決済買(@125)
   0804限P-120 買建 4枚(@305) →決済売(@230)
   0804限P-120 買建 4枚(@320) →決済売(@230)
   0804限P-120 買建 4枚(@355) →決済売(@235)

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135) →決済
   0804限P-110 売建 4枚(@140) →決済
   0804限P-110 売建 4枚(@160) →決済
   0804限P-115 売建 4枚(@200) →決済
   0804限P-115 売建 4枚(@215) →決済
   0804限P-115 売建 4枚(@240) →決済
   0804限P-120 買建 4枚(@305) →決済
   0804限P-120 買建 4枚(@320) →決済
   0804限P-120 買建 4枚(@355) →決済

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200805   0.53    -0.012    4.23    -9.46
  合計     0.53    -0.012    4.23    -9.46
  (夕場終了時点の情報、先物価格12720)

  SPAN証拠金額×120% 626,880円
  ネット・オプション価値総額 -820,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,454,680円
  証拠金余力 6,567,933円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12480.09(-2.48)
■本日の評価損益
 -260,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,793,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   -0.08    -0.085    -39.21    69.68
  200805   0.43     0.009    24.90   -22.35
  合計     0.35    -0.076    -14.31    47.33
  (夕場終了時点の情報、先物価格12440)

  SPAN証拠金額×120% 1,600,128円
  ネット・オプション価値総額 -680,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,219,408円
  証拠金余力 5,273,747円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12482.57(+222.13)
■本日の評価損益
 +760,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,053,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.16    -0.085    -46.81    84.81
  200805   0.36    0.013    28.47   -26.77
  合計     0.52    -0.072    -18.34    58.04
  (夕場終了時点の情報、先物価格12410)

  SPAN証拠金額×120% 1,330,944円
  ネット・オプション価値総額 -420,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,621,344円
  証拠金余力 5,871,811円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12260.44(+296.28)
■本日の評価損益
 +320,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,293,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   1.07    -0.149    -84.19    128.30
  200805   0.09    0.038     59.38    -42.05
  合計     1.16    -0.111    -24.81    86.25
  (夕場終了時点の情報、先物価格12120)

  SPAN証拠金額×120% 1,713,120円
  ネット・オプション価値総額 -1,180,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,742,720円
  証拠金余力 4,750,435円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 11964.16(+176.65)
■本日の評価損益
 +240,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,973,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   1.44    -0.175    -104.73    143.20
  200805  -0.28    0.069     95.44    -59.54
  合計     1.16    -0.106     -9.29     83.66
  (夕場終了時点の情報、先物価格11960)

  SPAN証拠金額×120% 2,062,176円
  ネット・オプション価値総額 -1,500,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,317,816円
  証拠金余力 4,175,339円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 11787.51(-454.09)
■本日の評価損益
 -680,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,733,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   2.07    -0.203    -121.40    160.75
  200805  -0.58    0.089    118.48    -69.51
  合計     1.49    -0.114     -2.92     91.24
  (夕場終了時点の情報、先物価格11740)

  SPAN証拠金額×120% 2,175,830円
  ネット・オプション価値総額 -1,740,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,593,991円
  証拠金余力 3,899,164円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12241.60(-191.84)
■本日の評価損益
 -40,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,413,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.72    -0.132    -83.34    95.21
  200805   0.14    0.032     60.04   -36.91
  合計     0.86    -0.100    -23.30    58.30
  (夕場終了時点の情報、先物価格12390)

  SPAN証拠金額×120% 1,736,640円
  ネット・オプション価値総額 -1,060,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,695,880円
  証拠金余力 4,797,275円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
■本日の日経225
 12433.44 (-427.69)
■本日の評価損益
 -240,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,453,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   1.01    -0.131    -91.10    94.73
  200805  -0.01    0.039    65.39   -37.95
  合計     1.00    -0.092    -25.71    56.78
  (夕場終了時点の情報、先物価格12350)

  SPAN証拠金額×120% 1,594,560円
  ネット・オプション価値総額 -1,020,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,560,800円
  証拠金余力 4,932,355円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12861.13(+202.85)
■本日の評価損益
 +60,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,693,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.25    -0.071    -52.16    49.01
  200805   0.18    0.011     35.37   -21.33
  合計     0.43    -0.060    -16.79    27.68
  (夕場終了時点の情報、先物価格12970)

  SPAN証拠金額×120% 1,188,480円
  ネット・オプション価値総額 -780,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,877,120円
  証拠金余力 5,616,035円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 しかしびっくりしました。ここまで相場が上げると思いませんでしたし、寄り天だとも思いませんでした。まあ、ここ最近はびっくり続きなので、慣れてきてもいます。そこで、今後の予想です。急に上げる可能性もあるし下値更新の可能性もあるでしょう。といい加減な予想です。
 こんな予想なので、ガンマを大きくマイナスにするのは避けたいところです。当面、ポジの拡大はせず、現状を維持しようと思います。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12658.28(+126.15)
■本日の評価損益
 +160,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,633,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.58    -0.097    -72.93    67.16
  200805   0.13    0.024     48.80   -26.46
  合計     0.71    -0.073    -24.13    40.70
  (夕場終了時点の情報、先物価格12690)

  SPAN証拠金額×120% 1,469,280円
  ネット・オプション価値総額 -840,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,263,760円
  証拠金余力 5,229,395円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日、ようやく相場の底を打ったという感じとなりました。(本当かなぁ~?)。しばらく低迷するのかV字回復となるのかが明日からの見どころだと思います。とりあえず、明日はSQ前の魔の水曜日。波乱はないと思いますが、どうでしょうか??
 今後の戦略はしばらく現状ポジを維持の予定です。
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 12532.13(-250.67)
■本日の評価損益
 +80,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,473,029円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.75    -0.114    -84.31    73.72
  200805   0.05    0.034     58.94   -31.74
  合計     0.80    -0.080    -25.37    41.98
  (夕場終了時点の情報、先物価格12670)

  SPAN証拠金額×120% 1,469,107円
  ネット・オプション価値総額 -1,000,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,420,948円
  証拠金余力 5,072,207円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 日経225は2年半ぶりの安値を更新しました。私はそろそ反発すると思っているのですがどうなるでしょうね。
 先週末時点で、バックスプレッドの積み増しをしようと考えていたのですが、見送りました。積み増しをしようと思った理由は全体にしめるクリスマスツリーの比率が高まり、暴落時の危うさを危惧してのことでした。なんですが、さらなる暴落の可能性は低いのではと感じてやめました。現在のポジはそんなに過剰なポジでもないので、下げたらその時ということで諦めようとおもいます。
 明日以降の相場上昇を期待しています。

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12782.80(-432.62)
■本日の評価損益
 -470,475円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,393,029円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0804限P-120 買建 2枚(@355) →決済売(@350)
   0804限P-120 買建 1枚(@355) →決済売(@360)
   0804限P-120 買建 1枚(@355) →決済売(@370)
   0804限C-135 買建 8枚(@245) →決済売(@240)
 以下を新規建
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-110 売建 4枚(@160)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-115 売建 4枚(@240)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0804限P-120 買建 4枚(@355)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804    0.89    -0.098    -86.05    80.41
  200805    0.16    0.023     46.78   -20.12
  合計      1.05    -0.075    -39.27    60.29
  (夕場終了時点の情報、先物価格13040)

  SPAN証拠金額×120% 1,187,040円
  ネット・オプション価値総額 -1,080,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,139,360円
  証拠金余力 5,353,795円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 想像以上の円高です。そして相場が低迷しています。ここから大きい下落はないと考えているのですが、どうでしょうか?
 こんな相場状況の中、プット側クリスマスツリーを追加してしまいました。更なる大暴落はありませんように…
■本日の日経225
 13215.42(+243.36)
■本日の評価損益
 +263,402円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,863,504円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.32    -0.042    -41.58    34.36
  200805   0.07    0.008     34.82   -21.03
  合計     0.39    -0.034    -6.76    13.33
  (夕場終了時点の情報、先物価格13110)

  SPAN証拠金額×120% 616,320円
  ネット・オプション価値総額 -480,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,108,000円
  証拠金余力 6,235,504円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場感ですが、昨日から変化しました。振れるとすれば上かなと思っています。13000を大きく割れる可能性は少ないのではないでしょうか。
 昨日時点で、本日相場上昇すれば、コール側で何らかの仕掛けをしようと思っていました。実際、相場が上昇したので、後場のあいだにどんな仕掛けをしようかといろいろ考えたのですが…。考えた戦略は3C140売り-4C145買いの変則カレンダーと、4C140買い-4C145売りのレシオスプレッド。どちらも相場のかち上げが怖かったので建てるのを断念しました。なかなか難しいです。今度相場上昇の気配がある場合は単純コール買いを考えてみようとお思っています。
■本日の日経225
 12972.06(-20.22)
■本日の評価損益
 -34,994円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,600,102円

■本日の売買記録
 以下を新規建
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

 昨日の予告通りクリスマスツリーの追加とバックスプレッドの新規建てをしました。

■現在のポジション
  【クリスマスツリー】
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-110 売建 4枚(@140)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-115 売建 4枚(@215)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)
   0804限P-120 買建 4枚(@320)

  【バックスプレッド】
   0805限P-950 買建20枚(@ 60)
   0805限P-120 売建 4枚(@320)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.35    -0.049    -46.24    35.23
  200805   0.13    0.013     38.97   -20.49
  合計     0.48    -0.036    -7.27    14.74
  (夕場終了時点の情報、先物価格13040)

  SPAN証拠金額×120% 717,600円
  ネット・オプション価値総額 円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,402,280円
  証拠金余力 5,941,224円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 まず最初に証拠金についてですが、今日、クリスマスツリーとバックスプレッドの積み増しを行っているにもかかわらず、証拠金負担は減っています。証拠金削減にバックスプレッドのOTM買いが威力を発揮していることがわかります。
 相場感は昨日と変わらずです。上に振れるか下に振れるか5分5分だと思っています。
 戦略としては一応次のように考えています。相場下落時にはクリスマスツリーの積み増し、相場上昇時には、コール側で何らかの仕掛けをしよう、と考えています。
■本日の日経225
 12992.28(+0.10)
■本日の評価損益
 -13,272円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,635,096円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0804限P-120 売建 4枚(@295) →決済買(@300)
   0804限C-140 売建 4枚(@180) →決済買(@165)
 以下を新規建
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)

 昨日の予告通りの対応をしました。IV低下を予想したストラングルデイトレは一応成功しました。IVが高いことに対応したポジ(クリスマスツリー)を組みましが、これは、明日も積み増す予定です。

■現在のポジション
   0804限P-110 売建 4枚(@135)
   0804限P-115 売建 4枚(@200)
   0804限P-120 買建 4枚(@305)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200804   0.20    -0.027    -25.11    18.31
  合計     0.20    -0.027    -25.11    18.31
  (夕場終了時点の情報、先物価格12980)

  SPAN証拠金額×120% 839,040円
  ネット・オプション価値総額 -160,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 980,360円
  証拠金余力 5,814,736円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場低迷が続きます。さらに下をうかがうのか、反発するのかについては5分5分だと思っています。反発するとしても日柄調整が必要だと思います。早くて来週からの反発になるぐらいでしょうか。
 今後の戦略ですが、IVが高くなっているのでストラングルデイトレを考えたいと思います。また、IVが高い位置にあるので低下を見込んでクリスマスツリーの積み増しを考えたいです。また、クリスマスツリーのポジが大きくなると大暴落が怖くなるのでそれに対応してバックスプレッドも組んでみようと考えています。
■本日の日経225
 12992.18(-610.84)
■本日の評価損益
 +278,116円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,648,368円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0803限P-115 買建 4枚(@180) →決済売(@ 30)
   0803限P-120 売建 4枚(@275) →決済買(@ 60)
   0803限C-145 買建 1枚(@ 70) →決済売(@ 10)
 以下を日計り
   0804限P-120 買建 8枚(@265) →決済売(@300)
   0804限C-140 買建 4枚(@185) →決済売(@195)
   0804限C-140 買建 4枚(@185) →決済売(@200)

 大暴落に対応した売買をしました。昨日時点にデルタをロングに傾けていたポジは閉じました。また、ざら場中のIV上昇を見込みストラングルデイトレをしましたが、これは成功となりました。

■現在のポジション
   ポジなし

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジの為、指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,648,368円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日、米国発の株安により、日経も大暴落となりました。株価はしばらく低迷しそうです。明日はストラングルデイトレでIVの上下を狙いたいと思います。また、それ以降はIV高に対応したポジを考えたいと思います。
遅くなりましたが、2月月間の報告です。簡単に。
2月は1月に引き続き放置できるポジ=ロングコンドルの実験をしていました。結論からいうと実験失敗です。2月も結構激しい相場となり、急騰により悔しいタイミングでロングコンドルを手放し、コール買いポジで相場上昇を期待したとたんに大暴落となりひどい結果となりました。損害が少なくすんだのは実験ポジだったからです。
実験の結論ですが、私にはロングコンドルは性に合わないようです。今後はIVの上下をとりにいく放置系ポジを試みていきたいと思います。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
■本日の日経225
 13603.02(-322.49)
■本日の評価損益
 -66,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,370,252円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
   0803限P-115 買建 4枚(@180)
   0803限P-120 売建 4枚(@275)
   0803限C-145 買建 1枚(@ 70)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200803   0.22    0.006    -0.69    3.68
  合計     0.22    0.006    -0.69    3.68
  (夕場終了時点の情報、先物価格13540)

  SPAN証拠金額×120% 372,360円
  ネット・オプション価値総額 -25,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 387,900円
  証拠金余力 6,007,352円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日省略します。