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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2008年01月07日
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2007/12 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2008/02

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14500.55(-190.86)
■本日の評価損益
 +779,580円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,754,533円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済売(@ 2)
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済買(@ 15)

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125)
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175)
   0802限P-140 買建 4枚(@160)
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   3.92    -0.518    -48.43    244.67
  200802   1.41    0.259    200.14   -121.41
  200803  -3.40    0.000      0.00     0.00
  合計     1.93   -0.259    151.71    123.26

  SPAN証拠金額×120% 5,126,640円
  ネット・オプション価値総額 -6,230,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 11,153,040円
  証拠金余力 1,865,367円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場が下げ止まりません。そろそろ反転するとおもっているのですが、相場は自分の思った通りにならないようです。
 現在のポジですが、デルタが大幅にプラスに傾いています。しかし、昨日から今日にかけて相場は下げたもの値洗いはプラスになっています。そうです、OTMプットのIVが上昇し、バックの値洗いが良くなってきました。これ以上の下げはバックの出番になりそうなので、バックはデルタがプラスであっても気にしなくてよさそうです。それより問題はプットの変則カレンダーです。売り玉がITMになってしまいました。変則カレンダーの場合、売り玉がITMになると損益曲線が急に傾き始めます。なので、これ以上の下げは厳しいです。できれば、SQ前日まで保有ママにしたかったのですが、明日も下げるようならば決済する方向で考えます。

[20080107の記録]の続きを読む
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