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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2008年01月

2007/12 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2008/02

1月の月間損益です。
今月は、以前のストラングルデイトレからスプレッドへと本格的に舵をとってからの初めての月となりました。しかし残念ながら、昨年から組んでいたバックスプレッド、変則カレンダー、また、年初に組んだロングコンドルのすべてが、相場の大暴落により損失となっています。いずれもショートガンマの戦略ですが、相場大暴落にともない大幅なデルタロングとなってしまいました。本来スプレッドはデルタニュートラルで運用したいところなんですが、デルタがロングになっても反発しそうだとの相場感をいれて我慢して持ち続けた点が反省点でもあります。月間のトータルはマイナスでありますが、思ったほど損失にはなっていないです。それは、実験期間中ということもあり全力勝負しなかったおかげだと思っています。
今後ですが、相場上下の相場感をあまり入れないようにして、うまくスプレッドでとれるようになりたいと思っています。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13592.47(+247.44)
■本日の評価損益
 +132,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,639,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.48    -0.116    -14.81    24.93
  合計     1.48    -0.116    -14.81    24.93

  SPAN証拠金額×130% 1,874,600円
  ネット・オプション価値総額 -1,252,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,103,040円
  証拠金余力 4,788,928円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は省略します。

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13345.03(-133.83)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,507,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.74    -0.114    -7.68    -11.58
  合計     1.74    -0.114    -7.68    -11.58

  SPAN証拠金額×130% 1,948,440円
  ネット・オプション価値総額 -1,384,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,343,400円
  証拠金余力 4,548,568円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は省略します。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13478.86(+390.95)
■本日の評価損益
 +596,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,507,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.46    -0.099    -12.50    8.27
  合計     1.46    -0.099    -12.50    8.27

  SPAN証拠金額×130% 1,586,520円
  ネット・オプション価値総額 -1,384,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,962,240円
  証拠金余力 4,929,728円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は省略します。

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13087.91(-541.25)
■本日の評価損益
 -824,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,911,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.48    -0.027    1.21    -18.76
  合計     1.48    -0.027    1.21    -18.76

  SPAN証拠金額×130% 1,520,480円
  ネット・オプション価値総額 -1,980,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,518,280円
  証拠金余力 4,373,688円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は省略します。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13629.16(+536.38)
■本日の評価損益
 +992,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,735,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  データ取得漏れ

  SPAN証拠金額×130% 1,660,880円
  ネット・オプション価値総額 -1,156,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,766,320円
  証拠金余力 5,125,648円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 大暴落の後は大暴騰です。反発はあると思っていましたが、想像以上の早さで反発しています。この早さならばIVが高くてもコール買いが有効になっていました。(←とらぬ狸の皮算用です。)
 今後の戦略ですが、現ポジを保有ママにしておこうと思います。デルタが結構プラス側へ傾いていますので、相場上昇には適したポジだと考えています。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13092.78(+263.72)
■本日の評価損益
 +143,230円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,743,968円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0803限P-125 売建 8枚(@455) →決済買(@470)
   0803限C-135 売建 7枚(@440) →決済買(@460)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.40    -0.018    -0.24    -6.46
  合計     1.40    -0.018    -0.24    -6.46

  SPAN証拠金額×130% 1,532,960円
  ネット・オプション価値総額 -2,148,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,687,920円
  証拠金余力 4,204,048円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日は省略します。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12829.06(+256.01)
■本日の評価損益
 +519,743円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,600,738円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0803限P-125 売建 6枚(@535) →決済買(@465)
   0803限C-135 売建 5枚(@535) →決済買(@480)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.22     0.014    6.86    -12.37
  合計     1.22     0.014    6.86    -12.37

  SPAN証拠金額×130% 1,213,680円
  ネット・オプション価値総額 -2,580,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,806,360円
  証拠金余力 4,374,378円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 昨日の大暴落は、米国の緊急利下げで底を打ち反発しました。これ以上下げる可能性は低くなったといえるでしょう。しかしサブプライムローン問題が解決したわけではありません。相場が反発するかどうかは疑わしいでしょう。しかし私はそれなりに戻すと思っています。もうしばらく日柄調整の様子見をしようと思いますが、コール買い勝負をしてみたいと思っています。
 今日は久々にストラングルデイトレをして勝利しました。IVが高い今はストラングルデイトレにとっては絶好の環境です。但し、IV変動の法則が8月のアホボラと同じとは限りません。火傷を負わないよう注意しつつ、ストラングルデイトレを仕掛けていこうと考えています。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12573.05(-752.89)
■本日の評価損益
 -576,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,080,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.98    -0.004    6.52    -23.36
  合計     0.98    -0.004    6.52    -23.36

  SPAN証拠金額×130% 1,067,560円
  ネット・オプション価値総額 -2,428,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,518,640円
  証拠金余力 3,990,355円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 さて、今日は歴史的な1日といっていいでしょう。
 ・日経平均先物は、800円安の12510円
 ・日経平均先物は、夕場のざら場ですがでさらに、430円安の12080円
 ・昨晩から今日にかけての世界の株式は一斉に大暴落
 ・米国は-0.75%の緊急利下げ発表
 そんな中で私は、デルタが大幅に傾いたロングコンドルを保有していますが、相場の反発を信じて何もしないままにしています。しかし、大幅にやられていることは事実でして、後から考えれば決済しておくべきでした。
 今日の大暴落でIVが大きく上昇しています。明日以降は久々にストラングルデイトレをやってみようと思います。
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 13325.94(-535.35)
■本日の評価損益
 -552,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,656,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.27    -0.057    -12.48    6.59
  合計     1.27    -0.057    -12.48    6.59

  SPAN証拠金額×120% 1,252,320円
  ネット・オプション価値総額 -1,852,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,097,360円
  証拠金余力 4,411,635円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 1/22 0:25現在、CME日経先物は12815まで下げています。ここまでデルタプラスで踏ん張ってきましたが、耐えるのも限界に近くなってきました。一旦ポジションを清算して、タイミングをはかりつつストラングルデイトレをするかどうかの瀬戸際だと思っています。明日の様子を見て考えようと思います。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13861.29(+77.84)
■本日の評価損益
 +88,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,208,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.67    -0.129    -40.17    26.16
  合計     0.67    -0.129    -40.17    26.16

  SPAN証拠金額×120% 868,320円
  ネット・オプション価値総額 -1,300,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,088,240円
  証拠金余力 5,420,755円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日の寄付きは絶望的な下げから始まったのですが、強烈な相場上昇により前日比プラス圏にまでになりました。日本株の動きだけを見ていれば底入れ感があります。但し、これですぐ反転かどうかはもう1日ほど待って、米国株の動きを見てからだと思っています。
 反転を確信できれば、コール買いをしようと考えています。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13783.45(+278.94)
■本日の評価損益
 +260,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,120,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.81    -0.122    -38.36    23.26
  合計     0.81    -0.122    -38.36    23.26

  SPAN証拠金額×120% 900,000円
  ネット・オプション価値総額 -1,388,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,265,000円
  証拠金余力 5,243,995円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 そろそろ、底ですかねぇ。とすれば、「ネイキッドガイ」発動してコール買いでしょうか。もう1日待って、月曜ぐらいに仕掛ける方向で考えてみます。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13504.51(-468.12)
■本日の評価損益
 -328,000円
■通算評価損益(since20061127)
 10,860,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.89    -0.085    -25.87    12.65
  合計     0.89    -0.085    -25.87    12.65

  SPAN証拠金額×120% 938,880円
  ネット・オプション価値総額 -1,648,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,574,280円
  証拠金余力 4,934,715円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日は手短に。今日は大幅に下げました。底なしの感があります。反発を期待したいところです。ロングコンドルをシフトするかどうかは明日の相場を見て考えます。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13972.63(-138.16)
■本日の評価損益
 -80,000円
■通算評価損益(since20061127)
 11,188,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  採取もれ

  SPAN証拠金額×120% 772,800円
  ネット・オプション価値総額 -1,320,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,066,160円
  証拠金余力 5,442,835円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 日経225がとうとう14000割れとなり13000台に突入しました。もうしばらく低迷するのかもしれませんね。
 戦略は変化なしです。もうしばらくロングコンドルを維持する予定です。
★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14110.79(-277.32)
■本日の評価損益
 +15,548円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,268,995円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70) →決済買(@ 45)
 以下を新規建
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70) →決済
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.20    -0.140    -56.18    25.54
  合計     0.20    -0.140    -56.18    25.54

  SPAN証拠金額×120% 711,840円
  ネット・オプション価値総額 -1,240,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 1,845,560円
  証拠金余力 5,663,435円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 それにしても良く下げますね。そろそろ相場の底が近付いているような気がします。反発にはもう少し日柄調整が必要かもしれませんが、その兆しがあればコール買い勝負をしてみたいと考えています。
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 14388.11(-211.05)
■本日の評価損益
 -113,507円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,253,447円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0801限C-145 買建 2枚(@ 90) →決済売(@ 55)
 以下を新規建
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.02    -0.076    -31.90    13.90
  合計     0.02    -0.076    -31.90    13.90

  SPAN証拠金額×120% 338,400円
  ネット・オプション価値総額 -500,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 825,240円
  証拠金余力 5,928,207円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 日経225の相場低下がとまりません。そろそろ下げ止まっても良いと思っていましたが、底は闇のようです。もうしばらくの日柄調整が必要なんでしょうか。
 戦略ですが、初めてのロングコンドルを建ててみました。さすがに4銘柄を同時に約定させるのは大変な作業で、結構なスリッページコストを払ってしまいましたが、今後が楽しみです。このポジは、タイムディケイを狙いつつ、IVが下がればうれしいポジなので、大暴落でIVが高騰する場面以外は大体歓迎できます。様子をみつつもう少しロングコンドルを積み上げてもよいかなと思っています。
 
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 14599.16(+70.49)
■本日の評価損益
 -359,757円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,366,954円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0802限P-130 買建18枚(@ 60) →決済売(@ 85)
   0802限P-155 売建 3枚(@485) →決済買(@1220)
   0802限P-155 売建 1枚(@485) →決済買(@1200)
   0802限P-155 売建 2枚(@530) →決済買(@1200)
   0802限P-155 売建 2枚(@530) →決済買(@1130)
   0803限ミニ先 売建 8枚(@15950) →決済買(@14380)
   0803限ミニ先 売建16枚(@15585) →決済買(@14380)
   0803限ミニ先 売建10枚(@15185) →決済買(@14380)

   0801限P-145 売建 4枚(@100) →決済売(@ 95)
   0802限P-140 買建 4枚(@160) →決済買(@245)

■現在のポジション
   ポジなし

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,366,954円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場感:そろそろ反発しても良いと思いますが、まだ底値あたりで低迷しているのでしょうか…
 今後の戦略:今日は始値が大きく下げたので耐えきれなくなり全ポジ決済としました。これでノーポジとなり気楽な立場です。この後の手としては、ロングコンドルや単純コール買いがありそうです。また明日はSQ前日ですので、チャンスがあれば博打も狙ってみたいところです。
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 14528.67(+28.12)
■本日の評価損益
 -27,822円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,726,711円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0801限P-145 売建 4枚(@125) →決済売(@165)
   0802限P-140 買建 4枚(@175) →決済買(@290)

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125) →決済
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175) →決済
   0802限P-140 買建 4枚(@160)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   1.84    -0.472    -20.92    88.63
  200802   3.30    0.145    112.20   -69.48
  200803  -3.40    0.000     0.00     0.00
  合計     1.74    -0.327    91.28    19.15

  SPAN証拠金額×120% 4,392,000円
  ネット・オプション価値総額 -6,550,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 10,938,080円
  証拠金余力 2,304,505円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 やはり昨日今日あたりが相場の底のようですが、まだ安心はできません。デルタをかなりプラスに傾けていますが、そろそろ反発して欲しいところです。
 戦略ですが、コール買いのタイミングをはかっていきたいとおもっています。今週末から来週あたりにチャンスがあるかなと考えています。変則カレンダーは、状況にもよりますが木曜日に決済する予定でいます。
★ざら場の記録
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■本日の日経225
 14500.55(-190.86)
■本日の評価損益
 +779,580円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,754,533円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済売(@ 2)
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済買(@ 15)

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125)
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175)
   0802限P-140 買建 4枚(@160)
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   3.92    -0.518    -48.43    244.67
  200802   1.41    0.259    200.14   -121.41
  200803  -3.40    0.000      0.00     0.00
  合計     1.93   -0.259    151.71    123.26

  SPAN証拠金額×120% 5,126,640円
  ネット・オプション価値総額 -6,230,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 11,153,040円
  証拠金余力 1,865,367円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場が下げ止まりません。そろそろ反転するとおもっているのですが、相場は自分の思った通りにならないようです。
 現在のポジですが、デルタが大幅にプラスに傾いています。しかし、昨日から今日にかけて相場は下げたもの値洗いはプラスになっています。そうです、OTMプットのIVが上昇し、バックの値洗いが良くなってきました。これ以上の下げはバックの出番になりそうなので、バックはデルタがプラスであっても気にしなくてよさそうです。それより問題はプットの変則カレンダーです。売り玉がITMになってしまいました。変則カレンダーの場合、売り玉がITMになると損益曲線が急に傾き始めます。なので、これ以上の下げは厳しいです。できれば、SQ前日まで保有ママにしたかったのですが、明日も下げるようならば決済する方向で考えます。

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14691.41(-616.37)
■本日の評価損益
 -1,157,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,974,953円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125)
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175)
   0802限P-140 買建 4枚(@160)
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25)
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   2.96    -0.480    -64.90    150.76
  200802   2.15     0.226    149.53    -68.76
  200803  -3.40    0.000     0.00     0.00
  合計     1.71    -0.254     84.63    82.00

  SPAN証拠金額×120% 4,352,160円
  ネット・オプション価値総額 -6,312,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 10,433,220円
  証拠金余力 1,853,607円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日のような相場は気持ちが悪いです。IVがそれほど上昇しないままじわりじわりと相場が低下していきました。底が見えてこない感じです。最近の相場ではこういった静かな大暴落が良くあります。私は来週以降反発すると考えているのですが、実際はどうなるのでしょうか?更なる下落があっても何ら不思議はなさそうです。
 さて戦略の方ですが、なんと証拠金残高が厳しくなってきました。しばらくデルタロングを続けようと思うものの更なる下落があればそういうわけにはいけません。まずは、コール側の変則カレンダーを決済しようと考えています。