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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2006年12月

2006/11 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2007/01

今現在私が保有しているポジションは、すべてコール買いです。
単純な買い戦略について思うことを書きたいと思います。

■買い戦略で成功する為の条件
・相場の方向性を当てること
・方向性を当てるだけでなくその変動幅が大きいこと
・買うときのIVが極端に高くないこと
■買い戦略での注意点
・タイムディケイによるプレミアムの減少
・相場の方向性があっていても、IVが減少しプレミアムも減少する場合があること
■買い戦略の優位点
・購入に際して小資金で始められること
・なので、先物やOP売りに必要な資金と同じだけのOP買いをすれば、OP買いの方のデルタを大きくすることができること。すなわち、日経225の価格変動に比してより大きい利益を得ることが可能なこと
・相場が思い通りに動けば、購入資金の10倍以上の利益を得られる場合があること
・リスクが限定されていて追証も不要なので、相場が逆方向に動いても切迫感がなく、冷静な判断ができること


■思うこと
・単純な買い戦略は、売り戦略と比べて儲けるのが難しいといわれていますが、そんなことはないと思います。
・儲ける確率は低くても、儲けた場合の金額が大きくなります。
・買い戦略で難しいのは相場の読みです。その方向性を見極めかつ変動幅が大きい場合は大きい儲けになります。日経225はある程度以上の変動幅がある時期の方が多いので、買いのタイミングが適切であれば大きな利益を得ることが可能です。
・しかも買い戦略はリスク限定で小額の資金での取引が出来ます。
・OP取引でハイリターンを得ようとするならば、買い戦略を中心にするのが良いと思います。もちろん相場に方向性があり変動幅が十分な場合に限ります。

※実際、私の場合、OPを始めて1ヶ月あまりですが、その間の日経225は右肩上がりであり、当初の資金が5倍以上になりました。私の今の課題はこの右肩上がりの相場の終焉を見極めることと、その後の戦略をどうするかということです。
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オプションの戦略は様々なものがあります。
・単純な買い戦略
・単純な売り戦略
・ストラドル、ストラングル
・各種スプレッド

このカテゴリの中では、私が感じたこと、考えたことなどを不定期に記述していきたいと思います。
ど素人なので書いた時は正しいと思っていたことも、今後勉強していく中で考えが変わっていくことも多いでしょう。将来記述内容を振り返るとともに、私らしい戦略を確立していければと思います。
巷では、来年の日経225の高値の予想がされています。
そこで、私も予想してみます。

■私の予想
  予想高値 19500円
  予想低値 16000円

 予想高値の根拠
  ・来期の企業利益の伸び率を10%と見込む
  ・今年の日経225の高値は4/7の17563.37円だった。
  ・今年の高値(17563.37円)×1.1倍=19320円
   きりが良いところで、19500円とする。
 予想低値の根拠
  ・今年の高値と低値(6/16の14045.53円)円の値幅の差は、約3500円
  ・予想高値(19500円)-値幅(3500円)=16000円

■当面の値動きの予想
 巷の予想では、来年の日経225は、18000円とか20000円とか23000円などと上昇を予想する声が多く下がるという予想は小数派です。そんな予想を受けて、中長期的な雰囲気はとてもよいです。なので、日経225は上昇し続けて、1月中旬~2月中旬に18000円をつけると考えます。短期的には11月27日からの急上昇を受けて過熱感があります。今週の株価が反落には転じなかったものの上昇幅が小さいのは過熱感があるからでしょう。18000円を達成するまでの間に小幅な調整局面があると考えます。以下、考えられる調整局面。
・日経225が17500円あたり(17500の心理的な壁、4/7高値17563.37円)
・日銀の利上げ

■当面の戦略
 日経225の値上がりが大きい日を狙って、手持ちのコールを少しずつ決済売りして、利益を確定していく予定です。調整局面がきた場合は、その時期やその時の日経225の値によって対策を検討します。(日経225が17500以下での調整局面の場合は小幅な調整で終わると考えてあわてて決済はしない。18000円に近いところでの調整局面は上昇相場の終わりと考えてプット買いなどを検討する)

今月より、月間の損益を記録していきます。

12月の1ヶ月間の利益は、280万円あまりでした。
大幅な利益でしたが幸運に恵まれたおかげだと思います。日経225が一本調子で上昇したので、売買のタイミングやポジションをあまり考えなくても利益を出すことが出来たのだと思います。まだまだビギナーズラックの域です。調子に乗らず、気を引き締めて今後の売買をしていきたいと考えています。

             TOTAL損益    月間損益
───────────────────────────
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
日経225の翌日の予想とその振り返りを毎日実施してきました。
さて、その勝率はどんなものなんでしょう。
12月の結果を振り返ってみたいと思います。

結果
 2勝3敗 勝率40%

まあ、そんなものでしょう。
3つのシナリオから、1つを当てるやり方なので、なにも考えなくても勝率33%はとれるハズです。
今後、この勝率が50%以上になるように頑張っていきたいと思います。
今年の取引は本日で終了しました。
おつかれさまでした。

■本日の損益
 -65,000円
■通算損益(from20061127)
 +4,391,570円

■昨日の予想の振り返り 
 本日の日経225の終値は、17,225.83
 予想はハズレ。シナリオ2のもみあいが正解でした。

■明日の日経225予想:17400円
 ・シナリオ1(確率60%):続伸17300円~17500円
 ・シナリオ2(確率30%):もみあい17200円~17300円
 ・シナリオ3(確率10%):反落17000円~17200円
予想はシナリオ1です。ここ最近は、下値は限られているが上値も重たい展開が続きました。利益確定売りが上値を抑えていたのでしょうか。年が明けると利益確定の売りは減るとおもいます。年明けも上昇トレンドが継続することを想定し、予想はシナリオ1です。
今年の取引も残すところあと半日となりました。
明日の締めくくりは、いい感じで終わって欲しいな。

■本日の損益
 +17,758円
■通算損益(from20061127)
 +4,456,570円

■本日の売買記録
 0701限C-170 決済売り 1枚(@ 305)
 年末に向けて1月限の利益確定売りです。
 1月限があと2枚ありますが、明日日経225が上がれば、売る予定です。
■現在のポジション
 0701限C-165 買建 1枚(@ 65)
 0701限C-170 買建 1枚(@ 30)
 0702限C-170 買建 2枚(@250)
 0702限C-170 買建 2枚(@260)
 0702限C-175 買建 2枚(@170)
 0702限C-180 買建 1枚(@ 35)

■昨日の予想の振り返り 
 本日の日経225の終値は、17,224.81
 予想はハズレ。シナリオ2のもみあいが正解でした。
 (実態はもみあいというより、NY株高を受けて高く始まり、
  一旦大幅に値を下げたあと、最終的にはもみあいになりました。)

■明日の日経225予想:17400円
 ・シナリオ1(確率60%):続伸17300円~17500円
 ・シナリオ2(確率30%):もみあい17200円~17300円
 ・シナリオ3(確率10%):反落17000円~17200円
予想はシナリオ1です。本日の日経225の動きは底固さを感じさせるものでした。明日はしっかりとした値動きになることを予想します。
今年の取引も、明日と明後日を残すのみとなりました。日経225はどこまで上がるのでしょうか。17500円を超えて欲しいですがどうでしょうね。

■本日の損益
 +275,000円
■通算損益(from20061127)
 +4,438,812円

■昨日の予想の振り返り 
 本日の日経225の終値は、17,223.15
 結果はシナリオ1で、予想はなんとか当たりでした。

■明日の日経225予想:17350円
 ・シナリオ1(確率40%):続伸17300円~17450円
 ・シナリオ2(確率40%):もみあい17200円~17300円
 ・シナリオ3(確率20%):反落17000円~17200円
本日の日経225は続伸となりましたが、NY株高に押し上げられた格好で、自力で上昇した感じがしません。明日もNY株の動向による影響が強くなるのでしょうか。明日の予想は期待を込めてシナリオ1とします。予想価格は17350円と少し弱気です。
いま外は大雨です。憂鬱な天気です。
そんな天候にも負けず、日経225が上昇したので、私の気持ちは晴れています。

■本日の損益
 +545,000円
■通算損益(from20061127)
 +4,163,812円

■昨日の予想の振り返り 
 本日の日経225の終値は、17169.19
 予想は当たり。午後から上昇するというストーリーもズバリでした。

■明日の日経225予想:17300円
 ・シナリオ1(確率60%):続伸17200円~17400円
 ・シナリオ2(確率30%):もみあい17100円~17200円
 ・シナリオ3(確率10%):反落17000円~17100円
本日の日経225は午後から上昇しました。チャートの形も非常に良いと思います。年末~年始にかけて17500円を目指す基調に変化はないと思います。明日の予想はシナリオ1、本日の勢いを受け継いで続伸すると予想します。
メリークリスマス
先週末~今日にかけて、楽しいイベントがあった方も多いと思います。私も週末に妻と外食をしました。

■本日の損益
 -160,714円
■通算損益(from20061127)
 +3,618,812円

■本日の売買記録
 0702限C-175 @170 2枚 買い
■現在のポジション
 0701限C-165 買建 1枚(@ 65)
 0701限C-170 買建 2枚(@ 30)
 0702限C-170 買建 2枚(@250)
 0702限C-170 買建 2枚(@260)
 0702限C-175 買建 2枚(@170)
 0702限C-180 買建 1枚(@ 35)

■昨日の予想の振り返り 
 本日の日経225の終値は、17,092.89
 予想はハズレ。シナリオ2のもみあいが正解でした。

■明日の日経225予想:17200円
 ・シナリオ1(確率50%):反騰17150円~17300円
 ・シナリオ2(確率40%):もみあい17050円~17150円
 ・シナリオ3(確率10%):続落17000円~17050円
本日は薄商いでした。年末とクリスマスの影響なんでしょうね。そのためか、日経225は反落となりました。連騰続きの後の一服です。明日も今日と同様な値動きになるのでしょうか。私の予想は強気のシナリオ1とします。下値が限られているようなので、午前中にもみあったとしても、午後からの上昇が期待できると考えています。
タイトルにもありますように、目標を1億円としています。
その達成時期はいつ頃になるか計算してみました。
すると、約1年後には達成できている計算なのです。
そんなにうまくいくのでしょうか???

一応計算の根拠を書いておきます。すべて仮定の話です。
・日経225平均は1ヶ月で1000円の変動幅がある←実際に2005年8月以降はだいたい1000円以上の変動幅があります。
・私の相場観は非常にすぐれていて、常に適切なタイミングで売買をしている。←そんなはずはないです。
・建玉は、オプション買いを中心に10枚とする。←資産が増えてくれば20枚~30枚ぐらいに増やしていきたいですが計算上は10枚とします。
・オプションはATMかすこしOTMあたりのものを購入予定なので、日経225が1000円の変動をすれば、1枚あたり80万円程度の利益が得られる。
80万円×10枚×12ヶ月=9600万円

すでに400万円近くの利益があるので、上記の9600万円と合わせると、来年の年末には1億円の利益を得ていることになります。
おっと税金を忘れていました。税率20%なので、それも考慮すると2008年3月頃になりそうです。

机上の計算は楽しいな。本当にそうなりますように!
日経225オプション取引を始めてまだ1ヶ月足らずです。
でもブログはもっと初心者で、一昨日始めたばかりです。
ブログランキングのリンクを貼っていますが、四苦八苦しながらなんとか出来ました。HTMLのどこにリンクを入れたらよいのかわからなかったのです。適当にあたりをつけて入れてみました。その結果画面の左上の方に表示されました。本当は、画面の右上に表示させたかったのですが、どうすればよいかわかりません。勉強して、自分好みのデザインに変更していきたいと思います。

ところで、このブログをGoogleで検索してみました。なんとすでに登録されていました。感激です!!
年末~年始に向けて17500円を目指す展開になるだろう。
その後の展開は年末に4/7高値17563円を超えるかどうかで分かれると考える。超えた場合は更なる高値をめざし、超えなかった場合は調整局面にはいると考える。調整の場合は、1月末にかけて16500円を目指す展開になるだろう。

上記を踏まえて、年内に01限C17000円を決済売り。残りのコールはその後の展開で判断する。調整局面に入ると判断した場合は、02限17000のプットを数枚購入する。
■本日の損益
 +215,000円
■通算損益(from20061127)
 +3,779,526円

■明日の日経225予想:17250円
 ・シナリオ1(確率50%):続伸17150円~17300円
 ・シナリオ2(確率30%):もみあい17050円~17150円
 ・シナリオ3(確率20%):反落17000円~17050円
チャートは引き続き強い基調を示していると考える。予想はシナリオ1。懸念点は連騰続きなのでそろそろ一休みがあるかもしれない。反落となっても下値は17000円と考える。
次の内容を記述していきます。
・本日の損益
・本日の売買記録
・明日の日経225の予想
・昨日の予想の振り返り
・中期的な日経225の予想
・今後の売買戦略について

記述することにより
・自分の予想がどれくらいあたるのか、
・ど素人のオプション取引で利益が出せるのか
・夢の1億円の目標を達成できそうなのか
を、検証していきたいと思います。
11月27日から始めて、12月22日現在の利益は下記のとおりです。
・決済済みの確定利益     … 2,173,199
・現在のポジションでの含み益 … 1,606,327
・利益の合計         … 3,779,526

現在のポジション
・0701限C16500買建(単価 65)1枚
・0701限C17000買建(単価 30)2枚
・0702限C17000買建(単価250)2枚
・0702限C17000買建(単価260)2枚
・0702限C18000買建(単価 35)1枚
2006年11月27日より100万円を元手に日経平均オプション取引をはじめました。
トレードは、ど素人です。
しかし、まだ1ヶ月たっていない12月22日現在で、既に約380万円の利益を出しました。
これが単なるビギナーズラックなのか、そうでないのか、プログをつけながら検証していきたいと思います。
目標は1億円です。
メールをご送付いただくことを考えていただき、ありがとうございます。

こんなフォームを用意させていただいていて恐縮なのですが、個人のプライバシーに関わる内容以外は、できる限りブログのコメントへの記述をお願いします。メールで個人的なやりとりになるよりは、このブログをご覧になっていただいている皆様と情報共有をしたいと考えています。

例えばオプション売買に関する相談などを何度かメールで受けたことがありますが、そういった内容もブログのコメントへ記述をお願いしたいと考えています。多くの方の目に触れることにより、多くの方々からの適切なアドバイスが得られると考えています。

ご協力よろしくお願いします。

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