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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 私の投資ツール紹介

2017/06 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/08

次のようなコメントをいただきました


リアルタイムSPAN証拠金計算ツールはエクセルファイルで公開していただくわけには参りませんでしょうか?私も挑戦しようとは思っているのですが、つまづいています???。



最近、すっかり過疎ってしまったこのブログですが、いまだに見てくださっている方やコメントをくださる方がいるのはとっても嬉しいです。
本当にありがとうございます。

まず、結論でいうと、エクセルファイルは非公開です。
理由をいくつか列挙すると
・素人作成のエクセルなので他の人にはまず使えないですし、私がサポートすることも困難です
 (OSやエクセルのバージョン違いなどのサポートは無理)
・私の知識は完全でないので、そんな状態で作ったものを他の方に提供しても責任は持てません。
・もし、私が作ったエクセルを使うことができる方なら、おそらく自力で作成できると思います。
・私独自のトレードノウハウ(というほどものではないですが)がかなりあって、
 証拠金計算部分だけの機能を抜き出すことも非常に面倒です。

その気になれば、きっとご自分で作れると思いますので、証拠金管理やリスク管理に興味を持っているならばぜひ挑戦していただきたく思います。

証拠金管理に関するドキュメントは、大証のサイトなどに詳しく記述されていると思いますので、正確なことはそちらをご参照していだければと思いますが、私のブログ中にも関連する記述がいくつかありますので、そちらもご参照いただければと思います。

まず、証拠金に関して
証拠金計算についてまとめてみました~ 【SPANの初歩知識】

私のツールについては、次のカテゴリの中に記述がありますが、
私の投資ツール紹介
証拠金に関しては次のエントリーがいいと思います
証拠金計算シートリニューアル

ご質問等がありましたら、なるべくお答えしたいと思いますので、公開コメント(管理者にだけ表示を許可するのチェックを入れない)をいただければと思います。
もちろん、今回のコメントをいただいた方以外からのご質問なども歓迎します。

よろしくお願いします
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 過去ログをみていたら、岡三RSSをベースにした新ツールの作成にとりかかったのが昨年7月末頃。少しづつ機能追加をしているのですが、サボリ気味であまり進捗していません(汗)
 約半年たった現在も、メインは楽天RSSをベースにした旧ツールで取引し、新ツールは情報参照程度にしか使っていないのですが、その理由のひとつが新ツールに証拠金計算の機能をつくっていなかったということがあります。2月からは大証が新システムに移行し岡三RSSもリニュアルされるので、それ以降は岡三RSSだけで取引していきたいと思い、機能の作り込みを再開しました。
 証拠金計算機能が本日ほぼ完成しましたので発表します。今回のリニュアルの目玉は、リスク指標の計算機能の追加と、損益及びリスク指標のグラフ表示です。

EXCEL証拠金計算

損益等グラフ

あとがき
XK列(635列)×415行 の とてつもなくデカイ表になりました。
新ツール作成に、やっと着手しました。
今回は、岡三RSSをベースにしたツールにしています。

まだ、着手したばっかりで完成形のイメージまではできていないのですが、以下の部分を機能強化する予定です。
1.個別ポジでなく統合ポジとしての全体状況把握
2.過去データの蓄積と有効活用
3.ポジ入力の自動化・簡素化(岡三RSSならではの機能)

とりあえず、基礎となるリスクパラメータ算出のシートを作成しました。
以下、特徴
1.コールとプットを同じ行とし、リスクパラメータはOTMのIVを使って出すようにした
2.VLOOKUP関数をなるべく使わず、セル直接指定をすることを想定した作り(少しはCPU負荷削減できるかな?)
3.リスクパラメータの計算式は、直書きのVBAとした(これもCPU負荷削減になるかな?)
岡三RSS用リスクパラメ計算

また、岡三RSSを使う練習を兼ねて、建玉一覧を作りました。
現状のポジが一目で見れるのがうれしいです(これだけだと取引にあまり役立たなそうですが…)
岡三RSS建玉一覧

さてこの後ですが、値洗い計算の機能をつくろうと思っています。ところがこれの難易度がとても高そうです。時間がかかりそうですが、頑張ってつくろうと思います。
先週末にIVの時間推移のグラフの記事の中で、データ記録の自動化の対応中のようなことを書きましたがこれが思いのほか時間がかかりました。で、やっと骨格ができたので嬉しさもあり記事をアップします。

これまでの私のマクロに関する知識はといえば、「マクロの記録」で操作を記録し、記録したソースを少し修正する程度のスキルでした。そのスキルをベースにして、データ自動記録のマクロをつくるのは少々荷が重かったようです。
最初は、いつものように「マクロの記録」を使って処理を作ったのですが、この処理をベースに自動化をすると、不具合だらけになりました。
例えば次のような不具合がありました。
・シートを切り替えると動かない
・ならばシート名を指定して実行しても動かない
 (メンテナンス性向上のため、セルに名前をつけてそれを使用するようにしてたんですが、それがうまくない)
・で、セルの名前でなく直接指定すると動くようになったものの、記録処理が走るとシートが切り替わってしまう
などなどの不具合でした。
ネットを検索すると、サンプルがいくつか出てくるのですが、難しくて理解できず、理解できないから使うことも出来ず…

そんなわけで、一念発起してVBAをある程度ちゃんと勉強してみました。
特に役に立ったのは次のサイトでした。
http://www.happy2-island.com/excelsmile/
  ↑概略をつかむのにとっても良いサイトでした
http://excelvba.pc-users.net/index.html
  ↑体系的に書かれています。リファレンスとしても良さそうです。

そして、その知識をもとにしてやっと動くところまでこぎつけました。
とっても嬉しいです(そういうわけで、ブログアップです)

処理のポイント
・ログ記録シートとグラフを分離(別々のシートにわけ、メンテナンス性を向上させた(つもり))
・処理の定期的な実行は、 Application.OnTime を使って実現した
・Application.CutCopyMode = False を使って、クリップボードのデータをクリアする処理を入れた
 (入れてないと変なコピペがされたり処理が動かなかったりします)
・Application.ScreenUpdating で、画面更新を行わずに処理をするようにした
 (これを入れると処理中に変なシート切り替わりがなくなります)

欠点なんですが
・手動のコピペなどの処理を実施中に、この処理が流れると、クリップボードがクリアされてコピペできなくなる
※他にもあるかもしれませんが、現在のところ顕在化していません

参考:今回作ったソースの骨格は以下の通り
※なにせ初心者が作ったソースですので、不具合あっても責任持てませんが… <(_ _)>


Option Explicit

Public mytime As Date



Sub LOG_取得時刻セット()
mytime = Now + TimeValue("00:05:00")
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理_親"
End Sub



Sub LOG_取得終了()
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理_親", , False
End Sub



Sub LOG_取得処理_親()
Application.Run "LOG_取得処理実施"
Call LOG_取得時刻セット
End Sub




Sub LOG_取得処理実施()
'
' LOG_取得処理実施 Macro
'
Application.ScreenUpdating = False
Application.CutCopyMode = False
Worksheets("ログ").Range("G:G").Insert
Worksheets("ログ").Range("F:F").Copy
Worksheets("ログ").Range("G:G").PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

久々の更新です。
投資ツールを作り直そうと思ったのが9月の終わりぐらいで、実際に作り始めたのが10月の頭ぐらいだったかなぁ、その時点からもう3か月近く経っています。ですが、まだまだやりたいことがたくさんあって、ボチボチと機能追加をしている最中です。

で、今回作成中なのは、ATMに対応する仮想の権利行使価格を設定して、そのIVを計算するというものです。(ACさんやすみパパさんがやっているようなことを真似してみました)。とりあえず、データを取得してグラフを描くところまで完成しました。次はこれに一定時間毎に自動的にデータ記録を行う仕組みを実装しようと思います。今日中に完成させたいですが、出来るかな?

ボラIX時間推移
またまた投資ツールの話です。

今回のは、証拠金シミュレーション+損益シミュレーションのシートです。
2つのシミュレーションは、ロジックの大半が共通なので、1枚のシートで作成しました。
以前は証拠金シミュレーションのシートだけがあり、損益シミュもそれを使って行ってたのですが、使い勝手を上げました。
また、以前は利用するのが少々面倒だったのですが、今回かなりの部分を自動化したので、ずいぶんと楽になりました(おかげさまで、EXCELの知識が増えました)

●特徴
・損益シミュは、先物価格13種類×IV7種類のマトリックス
・現在の価格情報やIV情報をボタン一発で取得できるようにした(以前はコピペしてた)
・現在のポジをボタン一発で取得できるようにした(以前はコピペしてた)
・リスク指標も見れるようにした
・1円売り気配の証拠金計算は、仮想IVを利用して対応(以前は仮想IVを手入力してた)
・SQ日の証拠金計算も可能(以前は、残存日数を0.01など手入力で対応)

●使い方
 IVデータ取得ボタンで現状の情報を取得し、あとは黄色のセルの情報を変更する。
 必要に応じて、ポジの取得ボタンやクリアボタンを使う

SPANシミュ


このツールで、ひととおりの取引ツールが一応完成です。といっても、微調整したい点やちょっとした機能追加したい部分がいろいろあるので、まだまだ時間がかかりそうです。
今後は、履歴の残し方や活用するための仕組みなどを考えたいと思ってます。
投資ツール作成中という記事をアップしたのが3週前なんですが、まだ作成中ですw
もっと、さくさくっとできるのかと思ったのですが、膨大な時間がかかってます。下記にあるマルチモニタなんかは一度つくってシートを再度つくりなおしました。で、それに派生するシートもいくつか作ってたのでそれも修正する羽目になり、さらに時間がかかってます。
とはいえ、必要なものが大分そろってきました。
苦労して作ったのに誰も共感してくれないのはさびしいものです。ということで、一部を公開しちゃいましょう。(小学生が自分の工作を嬉しそうにリビングに飾ってるようなものかと思いますが…汗)

1.マルチモニタ
オプションプレミアムとIVの状況を全体的にとらえられるようにしたシートです。ついでに、仮想ポジを入力してリスク指標を表示できるようにしました。ポジ調整をする際の検討に使おうと思ってます。
画像は2枚あり、簡略版と詳細版です。全体状況の把握は簡略版で行い、仮想ポジ入力をする時は必要な部分を開いて使うイメージです。このシートだけで、EXCELの列のGG列まで使ったのにはちょっとびっくりです。

   簡略版
     マルチモニタ簡略


   詳細版
     マルチモニタ詳細

2.IVグラフ
 通常は、限月3種類×(現在、前日、前々日)の9本を表示してますが、見づらいので表示本数を減らしたものをUPします。特徴は、1円以下のプレミアムのIVを固定値で表示しているので、グラフの両端が水平になっています。先物価格を縦軸に表示したいのですが、やり方がわからりません。どうやるんだろう?勉強しなきゃ…。

     IVグラフ

久しぶりに更新します

現在、EXCELのツールを全面改良中です。
なぜ改良中かというと、今まで手作業が多かった部分の自動化や、作業が面倒なためにやれていなかったことを出来るようにするためです。

で、そのローデータの表がやっとできました。←やっとできたので嬉しくなってブログ更新してますw
ひとことでいえば、楽天RSSからデータ引っ張ってきて、exceloptionlibでリスク指標を計算させてるだけなのですが、たったこれだけつくるのに30時間以上かかってしまいました。
VLOOKUPはじめ今まで使ったことない関数をいろいろ使ってるし、配列数式などという技も使いました。また、セルに名前つけたりテーブル化したりと、これまた今までやったことがないことをしました。勉強したけどうまく使えず時間の無駄になったものとしては、データベース関数やSQL直書きなどもあります。
↑頑張りましたw

技法はともかく、自慢点は1円以下のプレミアムやリスク指標をIVから逆算して計算したことです。証拠金計算や、大量屑オプ買いバックスプレッドのリスク指標などを出す場合により現実的なものになるかと思ってます。また、限月+C/P+権利行使価格 をキーにして検索できるようにしたので、各種表を作る際の使い勝手があがると思います。

ま、これはローデータだけなので、今後
・IVグラフ
・IV推移表(手作業部分を自動化)
・ポジション管理(過去は値洗いとリスク指標が別管理だったのを統合)
・証拠金管理(手作業を自動化)
・各種モニタ
などを作っていく予定です。


EXCELリスク指標