■2010年2月10日 後場終了
日経225：9963.99 （前日比+31.09）
修正IV(残存30日のATM)： 23.48%
5営業日平均のＨＶ： 22.11%
20営業日平均のＨＶ： 21.43%
60営業日平均のＨＶ： 21.26%
■値洗い前日比：+65.1
■リスク指標
デルタ：0.2
ガンマ：-0.35
ベガ ：-69
セータ：-23
■SPAN証拠金額
自作近似計算：643,186
証券会社の値：918,444
相場はかなり落ち着いていて、ＩＶは前場を中心に低下しました。
昨日の夕場より主にやったことは以下の通り
・昨日の夕場に減価の進んだ売り玉を中心に買い戻し
・今日は、期近の屑買いストラングルのデイトレ(ちょっと負け)
証拠金ですが、自作と証券会社の値がかなり異なってます。
限月間スプレッドはデルタ３程度ですので、これによる差が10万弱でるのですが、それにしても多すぎ。
プレミアムが低いＯＰの評価が大きくずれている個所があるかもしれません（未調査）
日経225：9963.99 （前日比+31.09）
修正IV(残存30日のATM)： 23.48%
5営業日平均のＨＶ： 22.11%
20営業日平均のＨＶ： 21.43%
60営業日平均のＨＶ： 21.26%
■値洗い前日比：+65.1
■リスク指標
デルタ：0.2
ガンマ：-0.35
ベガ ：-69
セータ：-23
■SPAN証拠金額
自作近似計算：643,186
証券会社の値：918,444
相場はかなり落ち着いていて、ＩＶは前場を中心に低下しました。
昨日の夕場より主にやったことは以下の通り
・昨日の夕場に減価の進んだ売り玉を中心に買い戻し
・今日は、期近の屑買いストラングルのデイトレ(ちょっと負け)
証拠金ですが、自作と証券会社の値がかなり異なってます。
限月間スプレッドはデルタ３程度ですので、これによる差が10万弱でるのですが、それにしても多すぎ。
プレミアムが低いＯＰの評価が大きくずれている個所があるかもしれません（未調査）
■2010年2月9日 後場終了
日経225：9932.9 （前日比-18.92）
修正IV(残存30日のATM)： 24.80%
5営業日平均のＨＶ： 22.11%
20営業日平均のＨＶ： 21.91%
60営業日平均のＨＶ： 21.25%
■値洗い前日比：-9.4
■リスク指標
デルタ：-0.2
ガンマ：-0.42
ベガ ：-82
セータ：-28
■SPAN証拠金額
自作近似計算：595,773
証券会社の値：709,749
安値更新が続いていますが、ＩＶはむしろ低下傾向です。この位置からガクンと相場が下がるとＩＶ急騰が予想されるので、そうなっても大丈夫なように下方向へ強化を考えつつポジの操作をしています。昨日の夕場から今日にかけては、ポジの積み増しや売玉の場所の移動などを行いました。
値洗いですが、前日比はほとんど±０となってますが、ざら場中は-200以上とかなり悪化しました。その主な原因は、70枚の買いがあった3P7500のＩＶが極端に低かったことによります。通常ならば、その買玉を含むポジを積み増ししたいところですが、今後さらにＩＶ低下して酷い目に合いそうなので控えました。良い条件で処分できるよう200円ぐらい下げてもらってその間に対応したいところですが、そううまくいかないでしょう(笑)
日経225：9932.9 （前日比-18.92）
修正IV(残存30日のATM)： 24.80%
5営業日平均のＨＶ： 22.11%
20営業日平均のＨＶ： 21.91%
60営業日平均のＨＶ： 21.25%
■値洗い前日比：-9.4
■リスク指標
デルタ：-0.2
ガンマ：-0.42
ベガ ：-82
セータ：-28
■SPAN証拠金額
自作近似計算：595,773
証券会社の値：709,749
安値更新が続いていますが、ＩＶはむしろ低下傾向です。この位置からガクンと相場が下がるとＩＶ急騰が予想されるので、そうなっても大丈夫なように下方向へ強化を考えつつポジの操作をしています。昨日の夕場から今日にかけては、ポジの積み増しや売玉の場所の移動などを行いました。
値洗いですが、前日比はほとんど±０となってますが、ざら場中は-200以上とかなり悪化しました。その主な原因は、70枚の買いがあった3P7500のＩＶが極端に低かったことによります。通常ならば、その買玉を含むポジを積み増ししたいところですが、今後さらにＩＶ低下して酷い目に合いそうなので控えました。良い条件で処分できるよう200円ぐらい下げてもらってその間に対応したいところですが、そううまくいかないでしょう(笑)
■2010年2月8日 後場終了
日経225：9951.82 （前日比-105.27）
修正IV(残存30日のATM)： 25.40%
5営業日平均のＨＶ： 24.89%
20営業日平均のＨＶ： 22.06%
60営業日平均のＨＶ： 21.28%
■値洗い前日比：-29.8
■リスク指標
デルタ：0.2
ガンマ：-0.24
ベガ ：-38
セータ：-44
■SPAN証拠金額
自作近似計算：374,387
証券会社の値：553,576
先週末金曜の夕場は相場が急落、かなり雰囲気が悪くなりＩＶが急上昇となりました。予定通りＯＰ売りを積みましたのですが、タイミングはＩＶ上昇前。ＩＶ上昇後はみているだけで追加売りできずでした。
今日の相場は週末の悪い雰囲気を多少引きずっているもののＩＶは落ち着きを見せ低下傾向となりました。金曜夕場に売ったＯＰの大半の買い戻しを実施しました(残念ながら薄利撤退です)。
相場低下に伴い悪化しているスプレッドがあるので、夕場に様子を見ながら積み増していこうと思ってます。
日経225：9951.82 （前日比-105.27）
修正IV(残存30日のATM)： 25.40%
5営業日平均のＨＶ： 24.89%
20営業日平均のＨＶ： 22.06%
60営業日平均のＨＶ： 21.28%
■値洗い前日比：-29.8
■リスク指標
デルタ：0.2
ガンマ：-0.24
ベガ ：-38
セータ：-44
■SPAN証拠金額
自作近似計算：374,387
証券会社の値：553,576
先週末金曜の夕場は相場が急落、かなり雰囲気が悪くなりＩＶが急上昇となりました。予定通りＯＰ売りを積みましたのですが、タイミングはＩＶ上昇前。ＩＶ上昇後はみているだけで追加売りできずでした。
今日の相場は週末の悪い雰囲気を多少引きずっているもののＩＶは落ち着きを見せ低下傾向となりました。金曜夕場に売ったＯＰの大半の買い戻しを実施しました(残念ながら薄利撤退です)。
相場低下に伴い悪化しているスプレッドがあるので、夕場に様子を見ながら積み増していこうと思ってます。
■2010年2月5日 後場終了
日経225：10057.09 （前日比-298.89）
修正IV(残存30日のATM)： 24.95%
5営業日平均のＨＶ： 23.77%
20営業日平均のＨＶ： 22.08%
60営業日平均のＨＶ： 21.18%
■値洗い前日比：+16.5
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.17
ベガ ：-12
セータ：-42
■SPAN証拠金額
自作近似計算：379,328
証券会社の値：554,776
本日の相場は大幅に下落しました。さいわい昨夜から持ち越したポジは売りが少なくなっていたので、下落に対しては問題なしの状態でした。値洗いが悪化するならポジを積み増して対応しようと考えてたのですが、前場寄り直後は値洗いが+200前後といい状況でしたので、特に対応はしませんでした。時間が経つにつれ相場に落ち着きが出てきて、ＦＯＴＭプ夕場は様子を見ながら、ＯＰ売りをのせていく予定です。
やったこと
・昨日夕場開始直後のＩＶまだ低い時間帯にプット買いでデルタ調整＆ベガショートを緩和
・前場寄りにプット買いでデルタ調整＆ベガフラット化
・利益が結構のった2月限のポジを解体
・バックスプレッドの積み増し
日経225：10057.09 （前日比-298.89）
修正IV(残存30日のATM)： 24.95%
5営業日平均のＨＶ： 23.77%
20営業日平均のＨＶ： 22.08%
60営業日平均のＨＶ： 21.18%
■値洗い前日比：+16.5
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.17
ベガ ：-12
セータ：-42
■SPAN証拠金額
自作近似計算：379,328
証券会社の値：554,776
本日の相場は大幅に下落しました。さいわい昨夜から持ち越したポジは売りが少なくなっていたので、下落に対しては問題なしの状態でした。値洗いが悪化するならポジを積み増して対応しようと考えてたのですが、前場寄り直後は値洗いが+200前後といい状況でしたので、特に対応はしませんでした。時間が経つにつれ相場に落ち着きが出てきて、ＦＯＴＭプ夕場は様子を見ながら、ＯＰ売りをのせていく予定です。
やったこと
・昨日夕場開始直後のＩＶまだ低い時間帯にプット買いでデルタ調整＆ベガショートを緩和
・前場寄りにプット買いでデルタ調整＆ベガフラット化
・利益が結構のった2月限のポジを解体
・バックスプレッドの積み増し
■2010年2月4日 後場終了
日経225：10355.98 （前日比-48.35）
修正IV(残存30日のATM)： 21.36%
5営業日平均のＨＶ： 19.08%
20営業日平均のＨＶ： 19.65%
60営業日平均のＨＶ： 20.40%
■値洗い前日比：-14.3
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.19
ベガ ：-58
セータ：-9
■SPAN証拠金額
自作近似計算：575,992
証券会社の値：713,520
昨日夕場、今日の前場と取引なし。
後場、相場の下落ともにＩＶがやや上昇した時点で打診のベガ売り＆全体のデルタヘッジを実施。追加売りは実施できなかったもののタイミング的にはまずまず良かった。ＩＶが低下してきた時点で買い戻し＆全体のデルタヘッジを実施。
結局このＯＰ売りでの儲けは、デルタヘッジでの損失とトントンでした。
今日も注文ミス(返済と新規の間違い)があり両建てが出来てしまいました(泣)
日経225：10355.98 （前日比-48.35）
修正IV(残存30日のATM)： 21.36%
5営業日平均のＨＶ： 19.08%
20営業日平均のＨＶ： 19.65%
60営業日平均のＨＶ： 20.40%
■値洗い前日比：-14.3
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.19
ベガ ：-58
セータ：-9
■SPAN証拠金額
自作近似計算：575,992
証券会社の値：713,520
昨日夕場、今日の前場と取引なし。
後場、相場の下落ともにＩＶがやや上昇した時点で打診のベガ売り＆全体のデルタヘッジを実施。追加売りは実施できなかったもののタイミング的にはまずまず良かった。ＩＶが低下してきた時点で買い戻し＆全体のデルタヘッジを実施。
結局このＯＰ売りでの儲けは、デルタヘッジでの損失とトントンでした。
今日も注文ミス(返済と新規の間違い)があり両建てが出来てしまいました(泣)
■2010年2月3日 後場終了
日経225：10404.33 （前日比+33.24）
修正IV(残存30日のATM)： 21.14%
5営業日平均のＨＶ： 21.88%
20営業日平均のＨＶ： 19.65%
60営業日平均のＨＶ： 20.54%
※追記
ＩＶとＨＶを追記しました（3日坊主にならないよう頑張ってみます）
■値洗い前日比：+170.9
■リスク指標
デルタ：-0.2
ガンマ：-0.22
ベガ ：-54
セータ：-8
■SPAN証拠金額
自作近似計算：476,112
証券会社の値：557,473
昨晩の米国市場が好調だった割には日経は伸びませんでしたが、それでも前日比ちょっとプラスとなりました。ざら場の変動もあまりないとなれば、ＩＶは低下する一方になるのは当然でしょう。
昨晩からやったことは、
・夕場にデルタヘッジを兼ねて売りポジの一部を縮小
・朝の寄りつきでベガ売りポジの追加＆デルタヘッジ
・前場の終わり間近にベガ売りポジの買い戻し＆デルタややショート
・後場の終わり間近にデルタショートを緩和
という感じです。前場の売買でミニ先の売りと買いを間違って誤発注してしまい少し被害がありました(泣)
相場が動かなければ、この後もＩＶ低下していくと思いますが、そうなった場合の売りポジ縮小はほどほどにする予定です。
日経225：10404.33 （前日比+33.24）
修正IV(残存30日のATM)： 21.14%
5営業日平均のＨＶ： 21.88%
20営業日平均のＨＶ： 19.65%
60営業日平均のＨＶ： 20.54%
※追記
ＩＶとＨＶを追記しました（3日坊主にならないよう頑張ってみます）
■値洗い前日比：+170.9
■リスク指標
デルタ：-0.2
ガンマ：-0.22
ベガ ：-54
セータ：-8
■SPAN証拠金額
自作近似計算：476,112
証券会社の値：557,473
昨晩の米国市場が好調だった割には日経は伸びませんでしたが、それでも前日比ちょっとプラスとなりました。ざら場の変動もあまりないとなれば、ＩＶは低下する一方になるのは当然でしょう。
昨晩からやったことは、
・夕場にデルタヘッジを兼ねて売りポジの一部を縮小
・朝の寄りつきでベガ売りポジの追加＆デルタヘッジ
・前場の終わり間近にベガ売りポジの買い戻し＆デルタややショート
・後場の終わり間近にデルタショートを緩和
という感じです。前場の売買でミニ先の売りと買いを間違って誤発注してしまい少し被害がありました(泣)
相場が動かなければ、この後もＩＶ低下していくと思いますが、そうなった場合の売りポジ縮小はほどほどにする予定です。
■2010年2月2日 後場終了
日経225：10371.09 （前日比166.07）
値洗い前日比：52.7
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.23
ベガ ：-59
セータ：-8
■SPAN証拠金額
自作近似計算：558,694
証券会社の値：595,916
今日はＩＶが低下したので、売りポジの一部を解消しました。
結果、ガンマショートが緩和されました。
ポジが小さくなったので、夕場以降に積み増しを狙っていきます。
日経225：10371.09 （前日比166.07）
値洗い前日比：52.7
■リスク指標
デルタ：0
ガンマ：-0.23
ベガ ：-59
セータ：-8
■SPAN証拠金額
自作近似計算：558,694
証券会社の値：595,916
今日はＩＶが低下したので、売りポジの一部を解消しました。
結果、ガンマショートが緩和されました。
ポジが小さくなったので、夕場以降に積み増しを狙っていきます。
■2010年2月1日 後場終了
日経225：10205.02 （前日比6.98）
値洗い前日比：-27.1
■リスク指標
デルタ：0.1
ガンマ：-0.37
ベガ ：-91
セータ：-10
■SPAN証拠金額
自作近似計算：730,231
証券会社の値：763,083
日次の記録を復活します。
損益、リスク指標、SPAN証拠金額とその日の取引に関係した内容などを書いていく予定です。
さて、いつまで続くでしょうか？？
さぼり癖に負けないよう、頑張ります。
★記述内容に関する補足
現在の証券会社は岡三なんですが、資金状態を正確に把握するにはちょっと面倒な操作が必要なので日次の記録は値洗い前日比（単位は1000円、プレミアムは仲値で計算、手数料は考慮せず）とします。
また、SPAN証拠金額も記述します（証拠金額は引け後でないとわからないのですが、それだと証拠金管理ができないのでざら場中もリアルタイム計算できるよう自作しています。どれぐらい誤差がでるか証券会社の値と比べてみようと思います）
※SPAN証拠金額は必要証拠金額や維持証拠金額を計算するもとになる値で、ポジのリスクをみるのに証拠金額より適切な指標だと思います。必要証拠金額や維持証拠金額は多くの証券会社の場合、(SPAN証拠金額×証券会社が定める倍率)−ネットオプション価値の総額、で出されています。
日経225：10205.02 （前日比6.98）
値洗い前日比：-27.1
■リスク指標
デルタ：0.1
ガンマ：-0.37
ベガ ：-91
セータ：-10
■SPAN証拠金額
自作近似計算：730,231
証券会社の値：763,083
日次の記録を復活します。
損益、リスク指標、SPAN証拠金額とその日の取引に関係した内容などを書いていく予定です。
さて、いつまで続くでしょうか？？
さぼり癖に負けないよう、頑張ります。
★記述内容に関する補足
現在の証券会社は岡三なんですが、資金状態を正確に把握するにはちょっと面倒な操作が必要なので日次の記録は値洗い前日比（単位は1000円、プレミアムは仲値で計算、手数料は考慮せず）とします。
また、SPAN証拠金額も記述します（証拠金額は引け後でないとわからないのですが、それだと証拠金管理ができないのでざら場中もリアルタイム計算できるよう自作しています。どれぐらい誤差がでるか証券会社の値と比べてみようと思います）
※SPAN証拠金額は必要証拠金額や維持証拠金額を計算するもとになる値で、ポジのリスクをみるのに証拠金額より適切な指標だと思います。必要証拠金額や維持証拠金額は多くの証券会社の場合、(SPAN証拠金額×証券会社が定める倍率)−ネットオプション価値の総額、で出されています。
はやいもので、2010年が始まってからもう１ヶ月過ぎてしまいました。
今月の前半は暴落に備えつつセータを稼ぐ戦略（ややガンマ＆ベガショート）、後半は結構激しい相場変動に対して防戦しつつポジの移動、という感じでした。で結果ですが、証拠金の割にはそれなりの利益となりました。この調子で稼げるのであれば、今のやり方の延長でそれなりに収益を得られそうな気がしますが、まだ結論を出すには早いです。過去の経験からいうとうまくいきそうだという感触を得てから２〜３ヶ月後に欠点に気づくというのを繰り返してきていますので…。しばらくは今月と同様証拠金を使わないよう（SPAN証拠金額が100万円以内程度）にして、取引の練習をしていこうと思います。
反省点というか来月以降の課題は以下２点
・ヘッジポジの組み方やタイミングをうまくしたい（今月は結構なコストとなりました）
・さやの可視化
とはいっても、すごい名案があるわけではないので、試行錯誤しながらゆるゆると上達していけばいいかなと思ってます。
TOTAL評価損益 月間評価損益
───────────────────────────
2010年01月末 +13,358,585円 +427,357円
2009年12月末 +12,931,228円 円
（この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません）
2009年08月末 +12,970,811円 -151,084円
2009年07月末 +13,121,895円 +516,746円
2009年 06月末 +12,605,149円 +376,146円
2009年05月末 +12,229,003円 +424,970円
2009 年04月末 +11,804,033円 -39,639円
2009年03月末 +11,843,672円 -1,051,565円
2009 年02月末 +12,895,237円 +703,211円
2009年01月末 +12,192,026円 -111,856円
2008 年12月末 +12,303,883円 +565,625円
2008年11月末 +11,738,257円 -709.337円
2008 年10月末 +12,447,594円 -9,744円
2008年09月末 +12,457,338円 -85,066円
2008 年08月末 +12,542,404円 +0円
2008年07月末 +12,542,404円 +0円
2008 年06月末 +12,542,404円 +0円
2008年05月末 +12,542,404円 +53,170円
2008 年04月末 +12,489,234円 +83,530円
2008年03月末 +12,405,704円 +1,035,452円
2008 年02月末 +11,370,252円 -269,716円
2008年01月末 +11,639,968円 -491,985円
2007 年12月末 +12,131,953円 -109,250円
2007年11月末 +12,241,203円 +1,730,718円
2007 年10月末 +10,510,485円 +1,436,959円
2007年09月末 +9,073,526円 +352,723円
2007 年08月末 +8,720,803円 +6,085,366円
2007年07月末 +2,635,437円 -2,415,593円
2007 年06月末 +5,051,030円 +328,085円
2007年05月末 +4,722,945円 +136,956円
2007 年04月末 +4,585,989円 +1,013,464円
2007年03月末 +3,572,525円 -1,716,327円
2007 年02月末 +5,288,852円 +1,475,031円
2007年01月末 +3,813,821円 -577,749円
2006 年12月末 +4,391,570円 +2,816,048円
2006年11月末 +1,575,522円 +1,575,522円
2006 年11月27日開始（資金100万円)
今月の前半は暴落に備えつつセータを稼ぐ戦略（ややガンマ＆ベガショート）、後半は結構激しい相場変動に対して防戦しつつポジの移動、という感じでした。で結果ですが、証拠金の割にはそれなりの利益となりました。この調子で稼げるのであれば、今のやり方の延長でそれなりに収益を得られそうな気がしますが、まだ結論を出すには早いです。過去の経験からいうとうまくいきそうだという感触を得てから２〜３ヶ月後に欠点に気づくというのを繰り返してきていますので…。しばらくは今月と同様証拠金を使わないよう（SPAN証拠金額が100万円以内程度）にして、取引の練習をしていこうと思います。
反省点というか来月以降の課題は以下２点
・ヘッジポジの組み方やタイミングをうまくしたい（今月は結構なコストとなりました）
・さやの可視化
とはいっても、すごい名案があるわけではないので、試行錯誤しながらゆるゆると上達していけばいいかなと思ってます。
TOTAL評価損益 月間評価損益
───────────────────────────
2010年01月末 +13,358,585円 +427,357円
2009年12月末 +12,931,228円 円
（この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません）
2009年08月末 +12,970,811円 -151,084円
2009年07月末 +13,121,895円 +516,746円
2009年 06月末 +12,605,149円 +376,146円
2009年05月末 +12,229,003円 +424,970円
2009 年04月末 +11,804,033円 -39,639円
2009年03月末 +11,843,672円 -1,051,565円
2009 年02月末 +12,895,237円 +703,211円
2009年01月末 +12,192,026円 -111,856円
2008 年12月末 +12,303,883円 +565,625円
2008年11月末 +11,738,257円 -709.337円
2008 年10月末 +12,447,594円 -9,744円
2008年09月末 +12,457,338円 -85,066円
2008 年08月末 +12,542,404円 +0円
2008年07月末 +12,542,404円 +0円
2008 年06月末 +12,542,404円 +0円
2008年05月末 +12,542,404円 +53,170円
2008 年04月末 +12,489,234円 +83,530円
2008年03月末 +12,405,704円 +1,035,452円
2008 年02月末 +11,370,252円 -269,716円
2008年01月末 +11,639,968円 -491,985円
2007 年12月末 +12,131,953円 -109,250円
2007年11月末 +12,241,203円 +1,730,718円
2007 年10月末 +10,510,485円 +1,436,959円
2007年09月末 +9,073,526円 +352,723円
2007 年08月末 +8,720,803円 +6,085,366円
2007年07月末 +2,635,437円 -2,415,593円
2007 年06月末 +5,051,030円 +328,085円
2007年05月末 +4,722,945円 +136,956円
2007 年04月末 +4,585,989円 +1,013,464円
2007年03月末 +3,572,525円 -1,716,327円
2007 年02月末 +5,288,852円 +1,475,031円
2007年01月末 +3,813,821円 -577,749円
2006 年12月末 +4,391,570円 +2,816,048円
2006年11月末 +1,575,522円 +1,575,522円
2006 年11月27日開始（資金100万円)
以下転記
情報ＢＯＸ：オバマ大統領が発表した新たな金融規制案
1月22日10時57分配信 ロイター
オバマ米大統領は２１日、金融機関のリスクテークに関する諸制限を一段と厳格化する提案を明らかにした。以下は大統領の提案の概要。
◎銀行、または銀行を傘下に持つ金融機関によるヘッジファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドへの投資や出資、保有を禁止。
◎預金だけでなく、それ以外の資金調達源も考慮に入れ、金融セクター全体に対する銀行の相対的な規模に制限を設ける。預金に関しては、特定の銀行にリスクが集中するのを防ぐため既に上限が設定されているが、現行規制では他の資金源に制限はない。
◎銀行の自己勘定取引を禁止。ただ、ホワイトハウスのある当局者によると、マーケットメーキングの一環としての自己勘定取引は認められる。
◎提案に対しては、民間企業に対する政府の規制強化に反対する共和党や、金融業界のロビー団体が反発する公算が大きい。
◎オバマ大統領は、経済再生諮問会議議長を務めるボルカー元連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長にちなんで、新規制案を「ボルカー・ルール」と呼んでいる。同議長は、預金・融資業務を担う金融機関と資本市場での取引や投資銀行業務を手掛ける機関の間の垣根を復活すべきとの立場を示してきた。
商業銀行業務と投資銀行業務の間の法的な境界は、１９９９年のグラス・スティーガル法廃止によって取り除かれた。
転記ここまで
今とっても注目しているニュースであります。トレードで生活している身にとっては、金融市場の流動性がとても大事で、変な規制によって流動性が失われることは死活問題です。なので、「規制」という言葉を聞くと、ピクンと来ます。
例えば、最近の例でいうと、個人投資家に対してＦＸやＣＦＤのレバレッジが規制されることになっていますが、こういう規制はやめて欲しいです。誰にメリットがあるのかがわかりません。
さて、本題。
オバマ案に対して米金融業界は猛反発しているようです。ま、そりゃそうですよね。現段階では何が規制されるのか明確になっていないようなので不安が大きいでしょうし、実際に自社の取引が規制されれば収益機会が減ってしまうでしょう。
ただ、銀行は米政府によって保護されている業界だと思います。大銀行が破綻の危機になると税金をつぎ込んで守ろうとします。そんな税金をつぎ込まれて生き残った会社の社員のボーナスが高額だったら心情的にも許せません。どういう内容が規制されるのかはわかりませんが、例えば投下資金以上の損失の可能性がある取引や投資は禁止していいと思います。保護される以上、規制があるのはいたしかたないかなと思います。
ということで、総論賛成です。もちろん過度の規制は反対です。このニュースはしばらく見守ってみようと思います。
情報ＢＯＸ：オバマ大統領が発表した新たな金融規制案
1月22日10時57分配信 ロイター
オバマ米大統領は２１日、金融機関のリスクテークに関する諸制限を一段と厳格化する提案を明らかにした。以下は大統領の提案の概要。
◎銀行、または銀行を傘下に持つ金融機関によるヘッジファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドへの投資や出資、保有を禁止。
◎預金だけでなく、それ以外の資金調達源も考慮に入れ、金融セクター全体に対する銀行の相対的な規模に制限を設ける。預金に関しては、特定の銀行にリスクが集中するのを防ぐため既に上限が設定されているが、現行規制では他の資金源に制限はない。
◎銀行の自己勘定取引を禁止。ただ、ホワイトハウスのある当局者によると、マーケットメーキングの一環としての自己勘定取引は認められる。
◎提案に対しては、民間企業に対する政府の規制強化に反対する共和党や、金融業界のロビー団体が反発する公算が大きい。
◎オバマ大統領は、経済再生諮問会議議長を務めるボルカー元連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長にちなんで、新規制案を「ボルカー・ルール」と呼んでいる。同議長は、預金・融資業務を担う金融機関と資本市場での取引や投資銀行業務を手掛ける機関の間の垣根を復活すべきとの立場を示してきた。
商業銀行業務と投資銀行業務の間の法的な境界は、１９９９年のグラス・スティーガル法廃止によって取り除かれた。
転記ここまで
今とっても注目しているニュースであります。トレードで生活している身にとっては、金融市場の流動性がとても大事で、変な規制によって流動性が失われることは死活問題です。なので、「規制」という言葉を聞くと、ピクンと来ます。
例えば、最近の例でいうと、個人投資家に対してＦＸやＣＦＤのレバレッジが規制されることになっていますが、こういう規制はやめて欲しいです。誰にメリットがあるのかがわかりません。
さて、本題。
オバマ案に対して米金融業界は猛反発しているようです。ま、そりゃそうですよね。現段階では何が規制されるのか明確になっていないようなので不安が大きいでしょうし、実際に自社の取引が規制されれば収益機会が減ってしまうでしょう。
ただ、銀行は米政府によって保護されている業界だと思います。大銀行が破綻の危機になると税金をつぎ込んで守ろうとします。そんな税金をつぎ込まれて生き残った会社の社員のボーナスが高額だったら心情的にも許せません。どういう内容が規制されるのかはわかりませんが、例えば投下資金以上の損失の可能性がある取引や投資は禁止していいと思います。保護される以上、規制があるのはいたしかたないかなと思います。
ということで、総論賛成です。もちろん過度の規制は反対です。このニュースはしばらく見守ってみようと思います。
今年のトレードは終了となりました。
簡単にまとめてみます。
年初に専業宣言をして、本職としてのトレードをはじめました。
最初はサラリーマン時代の半分程度の利益を得ることを目標にトレードしてたのですが、なかなか損益が安定せず…。
気が付いたら夏も過ぎようとしていましたが、利益は全く出ていなく…。
どうせ損益がほとんど０なら、リスクを小さくして修行をしようと思ったのが秋頃。
修行の効果もあまり出ないまま現在に至ります。
当初はあまり考えていなかったのですが、「どうすれば、安定して安全に利益を得ることができるのか」、ということを結果的にテーマにした１年だったと思います。で、結論はまだ出ていないので、この状態は来年も続くことになります。「こうすればうまくいくんじゃないか」というのがおぼろげながらあるのですが、まだ、それでうまくいくのかどうかはわかりません。トレードの考え方とツールの機能をリンクさせていくことや、データの蓄積などを行いつつ、トレードの上達を目指していきたいと思います。
恥ずかしながら、下の方に損益を記しておきます。9月末から11月末については、証券会社変更の影響もあり損益計算を適当にしかやっていなかったので出していません（実際はほとん変動がありません）。一応損益計算の手法は確立しているのですが厳密にやるのが面倒なのでやり方を変えようと思っています。とはいえ年末ぐらいはきちんとしなきゃということで、ちゃんと計算してみました。
このブログをご覧になっていただいてる皆様には、コメントなどでいろいろ応援などしていただき、大変お世話になりました。また、私もいろんなブログなどに顔出しさせていただきましたが、そういう方々にも大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
TOTAL評価損益 月間評価損益
───────────────────────────
2009年12月末 +12,931,228円 円
（この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません）
2009年08月末 +12,970,811円 -151,084円
2009年07月末 +13,121,895円 +516,746円
2009年06月末 +12,605,149円 +376,146円
2009年05月末 +12,229,003円 +424,970円
2009年04月末 +11,804,033円 -39,639円
2009年03月末 +11,843,672円 -1,051,565円
2009年02月末 +12,895,237円 +703,211円
2009年01月末 +12,192,026円 -111,856円
2008年12月末 +12,303,883円 +565,625円
2008年11月末 +11,738,257円 -709.337円
2008年10月末 +12,447,594円 -9,744円
2008年09月末 +12,457,338円 -85,066円
2008年08月末 +12,542,404円 +0円
2008年07月末 +12,542,404円 +0円
2008年06月末 +12,542,404円 +0円
2008年05月末 +12,542,404円 +53,170円
2008年04月末 +12,489,234円 +83,530円
2008年03月末 +12,405,704円 +1,035,452円
2008年02月末 +11,370,252円 -269,716円
2008年01月末 +11,639,968円 -491,985円
2007年12月末 +12,131,953円 -109,250円
2007年11月末 +12,241,203円 +1,730,718円
2007年10月末 +10,510,485円 +1,436,959円
2007年09月末 +9,073,526円 +352,723円
2007年08月末 +8,720,803円 +6,085,366円
2007年07月末 +2,635,437円 -2,415,593円
2007年06月末 +5,051,030円 +328,085円
2007年05月末 +4,722,945円 +136,956円
2007年04月末 +4,585,989円 +1,013,464円
2007年03月末 +3,572,525円 -1,716,327円
2007年02月末 +5,288,852円 +1,475,031円
2007年01月末 +3,813,821円 -577,749円
2006年12月末 +4,391,570円 +2,816,048円
2006年11月末 +1,575,522円 +1,575,522円
2006年11月27日開始（資金100万円)
簡単にまとめてみます。
年初に専業宣言をして、本職としてのトレードをはじめました。
最初はサラリーマン時代の半分程度の利益を得ることを目標にトレードしてたのですが、なかなか損益が安定せず…。
気が付いたら夏も過ぎようとしていましたが、利益は全く出ていなく…。
どうせ損益がほとんど０なら、リスクを小さくして修行をしようと思ったのが秋頃。
修行の効果もあまり出ないまま現在に至ります。
当初はあまり考えていなかったのですが、「どうすれば、安定して安全に利益を得ることができるのか」、ということを結果的にテーマにした１年だったと思います。で、結論はまだ出ていないので、この状態は来年も続くことになります。「こうすればうまくいくんじゃないか」というのがおぼろげながらあるのですが、まだ、それでうまくいくのかどうかはわかりません。トレードの考え方とツールの機能をリンクさせていくことや、データの蓄積などを行いつつ、トレードの上達を目指していきたいと思います。
恥ずかしながら、下の方に損益を記しておきます。9月末から11月末については、証券会社変更の影響もあり損益計算を適当にしかやっていなかったので出していません（実際はほとん変動がありません）。一応損益計算の手法は確立しているのですが厳密にやるのが面倒なのでやり方を変えようと思っています。とはいえ年末ぐらいはきちんとしなきゃということで、ちゃんと計算してみました。
このブログをご覧になっていただいてる皆様には、コメントなどでいろいろ応援などしていただき、大変お世話になりました。また、私もいろんなブログなどに顔出しさせていただきましたが、そういう方々にも大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
TOTAL評価損益 月間評価損益
───────────────────────────
2009年12月末 +12,931,228円 円
（この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません）
2009年08月末 +12,970,811円 -151,084円
2009年07月末 +13,121,895円 +516,746円
2009年06月末 +12,605,149円 +376,146円
2009年05月末 +12,229,003円 +424,970円
2009年04月末 +11,804,033円 -39,639円
2009年03月末 +11,843,672円 -1,051,565円
2009年02月末 +12,895,237円 +703,211円
2009年01月末 +12,192,026円 -111,856円
2008年12月末 +12,303,883円 +565,625円
2008年11月末 +11,738,257円 -709.337円
2008年10月末 +12,447,594円 -9,744円
2008年09月末 +12,457,338円 -85,066円
2008年08月末 +12,542,404円 +0円
2008年07月末 +12,542,404円 +0円
2008年06月末 +12,542,404円 +0円
2008年05月末 +12,542,404円 +53,170円
2008年04月末 +12,489,234円 +83,530円
2008年03月末 +12,405,704円 +1,035,452円
2008年02月末 +11,370,252円 -269,716円
2008年01月末 +11,639,968円 -491,985円
2007年12月末 +12,131,953円 -109,250円
2007年11月末 +12,241,203円 +1,730,718円
2007年10月末 +10,510,485円 +1,436,959円
2007年09月末 +9,073,526円 +352,723円
2007年08月末 +8,720,803円 +6,085,366円
2007年07月末 +2,635,437円 -2,415,593円
2007年06月末 +5,051,030円 +328,085円
2007年05月末 +4,722,945円 +136,956円
2007年04月末 +4,585,989円 +1,013,464円
2007年03月末 +3,572,525円 -1,716,327円
2007年02月末 +5,288,852円 +1,475,031円
2007年01月末 +3,813,821円 -577,749円
2006年12月末 +4,391,570円 +2,816,048円
2006年11月末 +1,575,522円 +1,575,522円
2006年11月27日開始（資金100万円)
日本の証券会社を利用してＣＭＥ日経先物の売買を行う際の証拠金が、大証の証拠金と大きく違うのですがなぜなんでしょう？
どれぐらい違うのかというと松井証券利用の場合
・大証の日経225先物(ラージ1枚) 429,000円
・ＣＭＥ日経先物円建て(ミニ5枚分) 625,000円（日経ラージ1枚に換算すると1,430,000円）
なんと３倍以上の差がありますね
取引所が要求している証拠金ですが、大証はSPANで計算していて現在のプライススキャンレンジは390,000円
ＣＭＥですが、ＣＭＥ日経先物円建て(ミニ5枚分)のイニシャル証拠金は625,000円(維持は500,000円)のようです
http://www.cmegroup.com/wrappedpages/clearing/pbrates/performancebond.html?group=CME INDEX FUTURES&type=OutrightRates&h=2&reporttype=marginrate
で、わかったこと
ＣＭＥ日経先物を日本の証券会社で取引する場合に、異様に証拠金が高いのは、証券会社がぼったくりなわけではなくて、取引所が要求している証拠金がそうなっているということです。
わからないこと
ＣＭＥはＳＰＡＮを開発した本家本元ですが、そのＣＭＥはＳＰＡＮを使っていないのでしょうか？それとも大証とＣＭＥでは運用が異なるんでしょうか？
※大証の運用(プライススキャンレンジの決定方法）：4週間の最大の価格変動 と 24週間で2番目の価格変動 の大きい方より計算
何が言いたいかというと…
最近、いくつかの証券会社で上限枚数を厳しくしたり証拠金を引き上げている会社があります。また、ＦＸのレバレッジ規制がＣＦＤや先物に波及するんじゃないかという不安もあります。大証の証拠金決定の仕組みは合理的だと思っていたのですが、さらに合理的だと思っていたＣＭＥと大きな差があることがわかりました。近い将来、大証の証拠金が引き上げられる可能性は思ったより高いかもしれません。
どれぐらい違うのかというと松井証券利用の場合
・大証の日経225先物(ラージ1枚) 429,000円
・ＣＭＥ日経先物円建て(ミニ5枚分) 625,000円（日経ラージ1枚に換算すると1,430,000円）
なんと３倍以上の差がありますね
取引所が要求している証拠金ですが、大証はSPANで計算していて現在のプライススキャンレンジは390,000円
ＣＭＥですが、ＣＭＥ日経先物円建て(ミニ5枚分)のイニシャル証拠金は625,000円(維持は500,000円)のようです
http://www.cmegroup.com/wrappedpages/clearing/pbrates/performancebond.html?group=CME INDEX FUTURES&type=OutrightRates&h=2&reporttype=marginrate
で、わかったこと
ＣＭＥ日経先物を日本の証券会社で取引する場合に、異様に証拠金が高いのは、証券会社がぼったくりなわけではなくて、取引所が要求している証拠金がそうなっているということです。
わからないこと
ＣＭＥはＳＰＡＮを開発した本家本元ですが、そのＣＭＥはＳＰＡＮを使っていないのでしょうか？それとも大証とＣＭＥでは運用が異なるんでしょうか？
※大証の運用(プライススキャンレンジの決定方法）：4週間の最大の価格変動 と 24週間で2番目の価格変動 の大きい方より計算
何が言いたいかというと…
最近、いくつかの証券会社で上限枚数を厳しくしたり証拠金を引き上げている会社があります。また、ＦＸのレバレッジ規制がＣＦＤや先物に波及するんじゃないかという不安もあります。大証の証拠金決定の仕組みは合理的だと思っていたのですが、さらに合理的だと思っていたＣＭＥと大きな差があることがわかりました。近い将来、大証の証拠金が引き上げられる可能性は思ったより高いかもしれません。
先週末にＩＶの時間推移のグラフの記事の中で、データ記録の自動化の対応中のようなことを書きましたがこれが思いのほか時間がかかりました。で、やっと骨格ができたので嬉しさもあり記事をアップします。
これまでの私のマクロに関する知識はといえば、「マクロの記録」で操作を記録し、記録したソースを少し修正する程度のスキルでした。そのスキルをベースにして、データ自動記録のマクロをつくるのは少々荷が重かったようです。
最初は、いつものように「マクロの記録」を使って処理を作ったのですが、この処理をベースに自動化をすると、不具合だらけになりました。
例えば次のような不具合がありました。
・シートを切り替えると動かない
・ならばシート名を指定して実行しても動かない
（メンテナンス性向上のため、セルに名前をつけてそれを使用するようにしてたんですが、それがうまくない）
・で、セルの名前でなく直接指定すると動くようになったものの、記録処理が走るとシートが切り替わってしまう
などなどの不具合でした。
ネットを検索すると、サンプルがいくつか出てくるのですが、難しくて理解できず、理解できないから使うことも出来ず…
そんなわけで、一念発起してＶＢＡをある程度ちゃんと勉強してみました。
特に役に立ったのは次のサイトでした。
http://www.happy2-island.com/excelsmile/
↑概略をつかむのにとっても良いサイトでした
http://excelvba.pc-users.net/index.html
↑体系的に書かれています。リファレンスとしても良さそうです。
そして、その知識をもとにしてやっと動くところまでこぎつけました。
とっても嬉しいです（そういうわけで、ブログアップです）
処理のポイント
・ログ記録シートとグラフを分離（別々のシートにわけ、メンテナンス性を向上させた(つもり)）
・処理の定期的な実行は、 Application.OnTime を使って実現した
・Application.CutCopyMode = False を使って、クリップボードのデータをクリアする処理を入れた
（入れてないと変なコピペがされたり処理が動かなかったりします）
・Application.ScreenUpdating で、画面更新を行わずに処理をするようにした
（これを入れると処理中に変なシート切り替わりがなくなります）
欠点なんですが
・手動のコピペなどの処理を実施中に、この処理が流れると、クリップボードがクリアされてコピペできなくなる
※他にもあるかもしれませんが、現在のところ顕在化していません
参考：今回作ったソースの骨格は以下の通り
※なにせ初心者が作ったソースですので、不具合あっても責任持てませんが… <(_ _)>
Option Explicit
Public mytime As Date
Sub LOG_取得時刻セット()
mytime = Now + TimeValue("00:05:00")
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理＿親"
End Sub
Sub LOG_取得終了()
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理＿親", , False
End Sub
Sub LOG_取得処理_親()
Application.Run "LOG_取得処理実施"
Call LOG_取得時刻セット
End Sub
Sub LOG_取得処理実施()
'
' LOG_取得処理実施 Macro
'
Application.ScreenUpdating = False
Application.CutCopyMode = False
Worksheets("ログ").Range("G:G").Insert
Worksheets("ログ").Range("F:F").Copy
Worksheets("ログ").Range("G:G").PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
これまでの私のマクロに関する知識はといえば、「マクロの記録」で操作を記録し、記録したソースを少し修正する程度のスキルでした。そのスキルをベースにして、データ自動記録のマクロをつくるのは少々荷が重かったようです。
最初は、いつものように「マクロの記録」を使って処理を作ったのですが、この処理をベースに自動化をすると、不具合だらけになりました。
例えば次のような不具合がありました。
・シートを切り替えると動かない
・ならばシート名を指定して実行しても動かない
（メンテナンス性向上のため、セルに名前をつけてそれを使用するようにしてたんですが、それがうまくない）
・で、セルの名前でなく直接指定すると動くようになったものの、記録処理が走るとシートが切り替わってしまう
などなどの不具合でした。
ネットを検索すると、サンプルがいくつか出てくるのですが、難しくて理解できず、理解できないから使うことも出来ず…
そんなわけで、一念発起してＶＢＡをある程度ちゃんと勉強してみました。
特に役に立ったのは次のサイトでした。
http://www.happy2-island.com/excelsmile/
↑概略をつかむのにとっても良いサイトでした
http://excelvba.pc-users.net/index.html
↑体系的に書かれています。リファレンスとしても良さそうです。
そして、その知識をもとにしてやっと動くところまでこぎつけました。
とっても嬉しいです（そういうわけで、ブログアップです）
処理のポイント
・ログ記録シートとグラフを分離（別々のシートにわけ、メンテナンス性を向上させた(つもり)）
・処理の定期的な実行は、 Application.OnTime を使って実現した
・Application.CutCopyMode = False を使って、クリップボードのデータをクリアする処理を入れた
（入れてないと変なコピペがされたり処理が動かなかったりします）
・Application.ScreenUpdating で、画面更新を行わずに処理をするようにした
（これを入れると処理中に変なシート切り替わりがなくなります）
欠点なんですが
・手動のコピペなどの処理を実施中に、この処理が流れると、クリップボードがクリアされてコピペできなくなる
※他にもあるかもしれませんが、現在のところ顕在化していません
参考：今回作ったソースの骨格は以下の通り
※なにせ初心者が作ったソースですので、不具合あっても責任持てませんが… <(_ _)>
Option Explicit
Public mytime As Date
Sub LOG_取得時刻セット()
mytime = Now + TimeValue("00:05:00")
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理＿親"
End Sub
Sub LOG_取得終了()
Application.OnTime mytime, "LOG_取得処理＿親", , False
End Sub
Sub LOG_取得処理_親()
Application.Run "LOG_取得処理実施"
Call LOG_取得時刻セット
End Sub
Sub LOG_取得処理実施()
'
' LOG_取得処理実施 Macro
'
Application.ScreenUpdating = False
Application.CutCopyMode = False
Worksheets("ログ").Range("G:G").Insert
Worksheets("ログ").Range("F:F").Copy
Worksheets("ログ").Range("G:G").PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
久々の更新です。
投資ツールを作り直そうと思ったのが９月の終わりぐらいで、実際に作り始めたのが１０月の頭ぐらいだったかなぁ、その時点からもう３か月近く経っています。ですが、まだまだやりたいことがたくさんあって、ボチボチと機能追加をしている最中です。
で、今回作成中なのは、ＡＴＭに対応する仮想の権利行使価格を設定して、そのＩＶを計算するというものです。（ＡＣさんやすみパパさんがやっているようなことを真似してみました）。とりあえず、データを取得してグラフを描くところまで完成しました。次はこれに一定時間毎に自動的にデータ記録を行う仕組みを実装しようと思います。今日中に完成させたいですが、出来るかな？
投資ツールを作り直そうと思ったのが９月の終わりぐらいで、実際に作り始めたのが１０月の頭ぐらいだったかなぁ、その時点からもう３か月近く経っています。ですが、まだまだやりたいことがたくさんあって、ボチボチと機能追加をしている最中です。
で、今回作成中なのは、ＡＴＭに対応する仮想の権利行使価格を設定して、そのＩＶを計算するというものです。（ＡＣさんやすみパパさんがやっているようなことを真似してみました）。とりあえず、データを取得してグラフを描くところまで完成しました。次はこれに一定時間毎に自動的にデータ記録を行う仕組みを実装しようと思います。今日中に完成させたいですが、出来るかな？
またまた投資ツールの話です。
今回のは、証拠金シミュレーション＋損益シミュレーションのシートです。
２つのシミュレーションは、ロジックの大半が共通なので、１枚のシートで作成しました。
以前は証拠金シミュレーションのシートだけがあり、損益シミュもそれを使って行ってたのですが、使い勝手を上げました。
また、以前は利用するのが少々面倒だったのですが、今回かなりの部分を自動化したので、ずいぶんと楽になりました（おかげさまで、ＥＸＣＥＬの知識が増えました）
●特徴
・損益シミュは、先物価格13種類×IV7種類のマトリックス
・現在の価格情報やＩＶ情報をボタン一発で取得できるようにした（以前はコピペしてた）
・現在のポジをボタン一発で取得できるようにした（以前はコピペしてた）
・リスク指標も見れるようにした
・１円売り気配の証拠金計算は、仮想ＩＶを利用して対応（以前は仮想ＩＶを手入力してた）
・ＳＱ日の証拠金計算も可能（以前は、残存日数を0.01など手入力で対応）
●使い方
ＩＶデータ取得ボタンで現状の情報を取得し、あとは黄色のセルの情報を変更する。
必要に応じて、ポジの取得ボタンやクリアボタンを使う
このツールで、ひととおりの取引ツールが一応完成です。といっても、微調整したい点やちょっとした機能追加したい部分がいろいろあるので、まだまだ時間がかかりそうです。
今後は、履歴の残し方や活用するための仕組みなどを考えたいと思ってます。
今回のは、証拠金シミュレーション＋損益シミュレーションのシートです。
２つのシミュレーションは、ロジックの大半が共通なので、１枚のシートで作成しました。
以前は証拠金シミュレーションのシートだけがあり、損益シミュもそれを使って行ってたのですが、使い勝手を上げました。
また、以前は利用するのが少々面倒だったのですが、今回かなりの部分を自動化したので、ずいぶんと楽になりました（おかげさまで、ＥＸＣＥＬの知識が増えました）
●特徴
・損益シミュは、先物価格13種類×IV7種類のマトリックス
・現在の価格情報やＩＶ情報をボタン一発で取得できるようにした（以前はコピペしてた）
・現在のポジをボタン一発で取得できるようにした（以前はコピペしてた）
・リスク指標も見れるようにした
・１円売り気配の証拠金計算は、仮想ＩＶを利用して対応（以前は仮想ＩＶを手入力してた）
・ＳＱ日の証拠金計算も可能（以前は、残存日数を0.01など手入力で対応）
●使い方
ＩＶデータ取得ボタンで現状の情報を取得し、あとは黄色のセルの情報を変更する。
必要に応じて、ポジの取得ボタンやクリアボタンを使う
このツールで、ひととおりの取引ツールが一応完成です。といっても、微調整したい点やちょっとした機能追加したい部分がいろいろあるので、まだまだ時間がかかりそうです。
今後は、履歴の残し方や活用するための仕組みなどを考えたいと思ってます。
投資ツール作成中という記事をアップしたのが３週前なんですが、まだ作成中ですｗ
もっと、さくさくっとできるのかと思ったのですが、膨大な時間がかかってます。下記にあるマルチモニタなんかは一度つくってシートを再度つくりなおしました。で、それに派生するシートもいくつか作ってたのでそれも修正する羽目になり、さらに時間がかかってます。
とはいえ、必要なものが大分そろってきました。
苦労して作ったのに誰も共感してくれないのはさびしいものです。ということで、一部を公開しちゃいましょう。（小学生が自分の工作を嬉しそうにリビングに飾ってるようなものかと思いますが…汗）
１．マルチモニタ
オプションプレミアムとＩＶの状況を全体的にとらえられるようにしたシートです。ついでに、仮想ポジを入力してリスク指標を表示できるようにしました。ポジ調整をする際の検討に使おうと思ってます。
画像は２枚あり、簡略版と詳細版です。全体状況の把握は簡略版で行い、仮想ポジ入力をする時は必要な部分を開いて使うイメージです。このシートだけで、ＥＸＣＥＬの列のＧＧ列まで使ったのにはちょっとびっくりです。
簡略版
詳細版
２．ＩＶグラフ
通常は、限月３種類×（現在、前日、前々日）の９本を表示してますが、見づらいので表示本数を減らしたものをＵＰします。特徴は、1円以下のプレミアムのＩＶを固定値で表示しているので、グラフの両端が水平になっています。先物価格を縦軸に表示したいのですが、やり方がわからりません。どうやるんだろう？勉強しなきゃ…。
もっと、さくさくっとできるのかと思ったのですが、膨大な時間がかかってます。下記にあるマルチモニタなんかは一度つくってシートを再度つくりなおしました。で、それに派生するシートもいくつか作ってたのでそれも修正する羽目になり、さらに時間がかかってます。
とはいえ、必要なものが大分そろってきました。
苦労して作ったのに誰も共感してくれないのはさびしいものです。ということで、一部を公開しちゃいましょう。（小学生が自分の工作を嬉しそうにリビングに飾ってるようなものかと思いますが…汗）
１．マルチモニタ
オプションプレミアムとＩＶの状況を全体的にとらえられるようにしたシートです。ついでに、仮想ポジを入力してリスク指標を表示できるようにしました。ポジ調整をする際の検討に使おうと思ってます。
画像は２枚あり、簡略版と詳細版です。全体状況の把握は簡略版で行い、仮想ポジ入力をする時は必要な部分を開いて使うイメージです。このシートだけで、ＥＸＣＥＬの列のＧＧ列まで使ったのにはちょっとびっくりです。
簡略版
詳細版
２．ＩＶグラフ
通常は、限月３種類×（現在、前日、前々日）の９本を表示してますが、見づらいので表示本数を減らしたものをＵＰします。特徴は、1円以下のプレミアムのＩＶを固定値で表示しているので、グラフの両端が水平になっています。先物価格を縦軸に表示したいのですが、やり方がわからりません。どうやるんだろう？勉強しなきゃ…。
▼ 投資ツール作成中
久しぶりに更新します
現在、EXCELのツールを全面改良中です。
なぜ改良中かというと、今まで手作業が多かった部分の自動化や、作業が面倒なためにやれていなかったことを出来るようにするためです。
で、そのローデータの表がやっとできました。←やっとできたので嬉しくなってブログ更新してますｗ
ひとことでいえば、楽天RSSからデータ引っ張ってきて、exceloptionlibでリスク指標を計算させてるだけなのですが、たったこれだけつくるのに30時間以上かかってしまいました。
VLOOKUPはじめ今まで使ったことない関数をいろいろ使ってるし、配列数式などという技も使いました。また、セルに名前つけたりテーブル化したりと、これまた今までやったことがないことをしました。勉強したけどうまく使えず時間の無駄になったものとしては、データベース関数やＳＱＬ直書きなどもあります。
↑頑張りましたｗ
技法はともかく、自慢点は１円以下のプレミアムやリスク指標をＩＶから逆算して計算したことです。証拠金計算や、大量屑オプ買いバックスプレッドのリスク指標などを出す場合により現実的なものになるかと思ってます。また、限月＋C/P＋権利行使価格 をキーにして検索できるようにしたので、各種表を作る際の使い勝手があがると思います。
ま、これはローデータだけなので、今後
・ＩＶグラフ
・ＩＶ推移表（手作業部分を自動化）
・ポジション管理（過去は値洗いとリスク指標が別管理だったのを統合）
・証拠金管理（手作業を自動化）
・各種モニタ
などを作っていく予定です。
現在、EXCELのツールを全面改良中です。
なぜ改良中かというと、今まで手作業が多かった部分の自動化や、作業が面倒なためにやれていなかったことを出来るようにするためです。
で、そのローデータの表がやっとできました。←やっとできたので嬉しくなってブログ更新してますｗ
ひとことでいえば、楽天RSSからデータ引っ張ってきて、exceloptionlibでリスク指標を計算させてるだけなのですが、たったこれだけつくるのに30時間以上かかってしまいました。
VLOOKUPはじめ今まで使ったことない関数をいろいろ使ってるし、配列数式などという技も使いました。また、セルに名前つけたりテーブル化したりと、これまた今までやったことがないことをしました。勉強したけどうまく使えず時間の無駄になったものとしては、データベース関数やＳＱＬ直書きなどもあります。
↑頑張りましたｗ
技法はともかく、自慢点は１円以下のプレミアムやリスク指標をＩＶから逆算して計算したことです。証拠金計算や、大量屑オプ買いバックスプレッドのリスク指標などを出す場合により現実的なものになるかと思ってます。また、限月＋C/P＋権利行使価格 をキーにして検索できるようにしたので、各種表を作る際の使い勝手があがると思います。
ま、これはローデータだけなので、今後
・ＩＶグラフ
・ＩＶ推移表（手作業部分を自動化）
・ポジション管理（過去は値洗いとリスク指標が別管理だったのを統合）
・証拠金管理（手作業を自動化）
・各種モニタ
などを作っていく予定です。
更新をさぼってました。
いつも見てくださった方には大変申し訳ございません。
証券会社を岡三オンラインにかえたのですが、損益計算のEXCELシートがまだできていません。
（連休中の宿題としようと思ってたんですがなかなかはかどらず…。ＲＳＳ使ってなどと考えてると敷居が高くなってしまって…。）
また、そのEXCEL修正とともに、ブログに書く内容などもちょっと見直したいと考えてます。
ということで、しばらく休止します。
近いうちに復帰予定です。
いつも見てくださった方には大変申し訳ございません。
証券会社を岡三オンラインにかえたのですが、損益計算のEXCELシートがまだできていません。
（連休中の宿題としようと思ってたんですがなかなかはかどらず…。ＲＳＳ使ってなどと考えてると敷居が高くなってしまって…。）
また、そのEXCEL修正とともに、ブログに書く内容などもちょっと見直したいと考えてます。
ということで、しばらく休止します。
近いうちに復帰予定です。
本日の日経225
10393.23(+72.29)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+20,908円
■通算評価損益(since20061127)
+12,901,075円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 0円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 0円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 0円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 901,075円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10417.70
デルタ ： 0.00
ガンマ ： 0.00
セータ ： 0.00
ベガ ： 0.00
■相場感やトレードについて
ポジをどんどん縮小して、実質ノーポジとなりました。（実際には、屑プット多数と発注ミスの両建が残ってます）
これを機会に岡三オンライン証券へ口座を変更することにしました。ただいま資金移動中です。
10393.23(+72.29)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+20,908円
■通算評価損益(since20061127)
+12,901,075円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 0円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 0円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 0円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 901,075円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10417.70
デルタ ： 0.00
ガンマ ： 0.00
セータ ： 0.00
ベガ ： 0.00
■相場感やトレードについて
ポジをどんどん縮小して、実質ノーポジとなりました。（実際には、屑プット多数と発注ミスの両建が残ってます）
これを機会に岡三オンライン証券へ口座を変更することにしました。ただいま資金移動中です。
本日の日経225
10320.94(+133.83)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+80,355円
■通算評価損益(since20061127)
+12,880,167円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 305,832円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 767,673円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 573,728円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,806,662円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10336.75
デルタ ： 0.31
ガンマ ： -0.10
セータ ： 11.56
ベガ ： 43.88
■相場感やトレードについて
本日はポジを縮小しました。明日もさらに縮小の予定です。
10320.94(+133.83)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+80,355円
■通算評価損益(since20061127)
+12,880,167円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 305,832円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 767,673円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 573,728円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,806,662円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10336.75
デルタ ： 0.31
ガンマ ： -0.10
セータ ： 11.56
ベガ ： 43.88
■相場感やトレードについて
本日はポジを縮小しました。明日もさらに縮小の予定です。
本日の日経225
10187.11(-27.53)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-35,281円
■通算評価損益(since20061127)
+12,799,812円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 407,876円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 878,516円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 657,024円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,520,281円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10221.26
デルタ ： 1.26
ガンマ ： -0.09
セータ ： 12.07
ベガ ： 70.49
■相場感やトレードについて
本日、省略します
10187.11(-27.53)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-35,281円
■通算評価損益(since20061127)
+12,799,812円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 407,876円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 878,516円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 657,024円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,520,281円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10221.26
デルタ ： 1.26
ガンマ ： -0.09
セータ ： 12.07
ベガ ： 70.49
■相場感やトレードについて
本日、省略します
本日の日経225
10214.64(-65.82)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-163円
■通算評価損益(since20061127)
+12,835,093円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 407,876円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 706,759円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 492,436円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,720,458円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10227.33
デルタ ： 1.11
ガンマ ： -0.22
セータ ： 26.97
ベガ ： 66.25
■相場感やトレードについて
本日、省略します
10214.64(-65.82)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-163円
■通算評価損益(since20061127)
+12,835,093円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 407,876円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 706,759円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 492,436円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,720,458円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10227.33
デルタ ： 1.11
ガンマ ： -0.22
セータ ： 26.97
ベガ ： 66.25
■相場感やトレードについて
本日、省略します
本日の日経225
10280.46(-249.60)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-122,253円
■通算評価損益(since20061127)
+12,835,257円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 408,040円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 482,380円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 302,100円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,944,83723円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10263.20
デルタ ： 1.09
ガンマ ： -0.25
セータ ： 40.39
ベガ ： 66.15
■相場感やトレードについて
本日、省略します
10280.46(-249.60)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-122,253円
■通算評価損益(since20061127)
+12,835,257円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 408,040円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 482,380円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 302,100円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,944,83723円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10263.20
デルタ ： 1.09
ガンマ ： -0.25
セータ ： 40.39
ベガ ： 66.15
■相場感やトレードについて
本日、省略します
本日の日経225
10530.06 (+37.53)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-13,301円
■通算評価損益(since20061127)
+12,957,509円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 543,594円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 179,294円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 25,532円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,247,923円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10426.70
デルタ ： 0.77
ガンマ ： -0.27
セータ ： 38.73
ベガ ： 71.06
■相場感やトレードについて
本日、省略します
10530.06 (+37.53)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-13,301円
■通算評価損益(since20061127)
+12,957,509円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 543,594円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 179,294円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 25,532円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,247,923円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10426.70
デルタ ： 0.77
ガンマ ： -0.27
セータ ： 38.73
ベガ ： 71.06
■相場感やトレードについて
本日、省略します
本日の日経225
10492.53 (-41.61)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-47,441円
■通算評価損益(since20061127)
+12,970,811円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 543,594円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 224,940円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 66,880円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,202,277円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10436.28
デルタ ： 0.74
ガンマ ： -0.29
セータ ： 43.34
ベガ ： 69.89
■相場感やトレードについて
本日は衆議院選挙明けの月曜日。選挙結果は事前の予想の範囲内の模様。週末の米国市場もそれほど大きな変動はありませんでした。
ということで、週末盛り上がったＩＶは順当にいけば下がる日となるはずだったんですが、寄り直後から相場変動が激しくしばらくはＩＶが高止まりしていました。そのあとは想像通りＩＶが下がる展開となりましたが、相場の動きはかなり激しい日でした。
そんな中、本ポジは変更せず。値動きを眺めながら、「あれぇ〜！？」とか「やっぱりな」とか思いながらながめていました。
デイトレは参戦しましたが、失敗トレードとなりました。
10492.53 (-41.61)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-47,441円
■通算評価損益(since20061127)
+12,970,811円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 543,594円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 224,940円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 66,880円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,202,277円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10436.28
デルタ ： 0.74
ガンマ ： -0.29
セータ ： 43.34
ベガ ： 69.89
■相場感やトレードについて
本日は衆議院選挙明けの月曜日。選挙結果は事前の予想の範囲内の模様。週末の米国市場もそれほど大きな変動はありませんでした。
ということで、週末盛り上がったＩＶは順当にいけば下がる日となるはずだったんですが、寄り直後から相場変動が激しくしばらくはＩＶが高止まりしていました。そのあとは想像通りＩＶが下がる展開となりましたが、相場の動きはかなり激しい日でした。
そんな中、本ポジは変更せず。値動きを眺めながら、「あれぇ〜！？」とか「やっぱりな」とか思いながらながめていました。
デイトレは参戦しましたが、失敗トレードとなりました。
■本日の日経225
10534.14 (+60.17)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+38,859円
■通算評価損益(since20061127)
+13,018,251円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 548,306円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 213,083円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 61,736円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,256,862円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10585.18
デルタ ： 0.28
ガンマ ： -0.33
セータ ： 47.01
ベガ ： 66.87
■相場感やトレードについて
株価水準自体は昨日からあまり変化ないのですが、ＩＶがそれなりに上昇しました。週末の選挙の影響かもしれません。
本ポジの方は変更していません。積み増しがよさそうでしたが、ちょっと自信がなかったのでパスしました。
デイトレは一応やって、ちょっとだけ勝ちました。
10534.14 (+60.17)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+38,859円
■通算評価損益(since20061127)
+13,018,251円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 548,306円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 213,083円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 61,736円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,256,862円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10585.18
デルタ ： 0.28
ガンマ ： -0.33
セータ ： 47.01
ベガ ： 66.87
■相場感やトレードについて
株価水準自体は昨日からあまり変化ないのですが、ＩＶがそれなりに上昇しました。週末の選挙の影響かもしれません。
本ポジの方は変更していません。積み増しがよさそうでしたが、ちょっと自信がなかったのでパスしました。
デイトレは一応やって、ちょっとだけ勝ちました。
■本日の日経225
10473.97(-165.74)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-76,972円
■通算評価損益(since20061127)
+12,979,392円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 512,380円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 228,524円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 72,400円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,238,488円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10527.80
デルタ ： 0.46
ガンマ ： -0.32
セータ ： 42.49
ベガ ： 63.77
■相場感やトレードについて
昨日は高値更新をしたのですが、本日は少し反落となりました。
本ポジは昨日デルタ調整をしてややプラスにしておいたのですが、それが裏目になった形です。今日は取引をせず、昨日と同じ状態です。
デイトレは本日も不本意なトレード、なかなか勝たしてくれません。
10473.97(-165.74)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-76,972円
■通算評価損益(since20061127)
+12,979,392円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 512,380円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 228,524円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 72,400円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,238,488円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10527.80
デルタ ： 0.46
ガンマ ： -0.32
セータ ： 42.49
ベガ ： 63.77
■相場感やトレードについて
昨日は高値更新をしたのですが、本日は少し反落となりました。
本ポジは昨日デルタ調整をしてややプラスにしておいたのですが、それが裏目になった形です。今日は取引をせず、昨日と同じ状態です。
デイトレは本日も不本意なトレード、なかなか勝たしてくれません。
■本日の日経225
10639.71(+142.35)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-4,187円
■通算評価損益(since20061127)
+13,056,364円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 576,413円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 302,869円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 135,568円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,177,082円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10595.00
デルタ ： 0.25
ガンマ ： -0.33
セータ ： 39.24
ベガ ： 65.16
■相場感やトレードについて
日経平均は約11カ月ぶりの高値更新だそうです。
トレードの方ですが、本ポジのデルタがマイナスに傾いてしまったので、調整をしておきました。また、その際、想定とは違う権利行使価格の売買をしてしまったのですが（要は注文ミス）、それもありだろうということで、反対売買などをせずそのままにしました。結果オーライかどうかはわかりませんが、注文ミスには気をつけなければなりません。
デイトレは自信がなかったので実施せず。良い判断だったと思います。
10639.71(+142.35)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-4,187円
■通算評価損益(since20061127)
+13,056,364円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 576,413円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 302,869円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 135,568円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,177,082円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10595.00
デルタ ： 0.25
ガンマ ： -0.33
セータ ： 39.24
ベガ ： 65.16
■相場感やトレードについて
日経平均は約11カ月ぶりの高値更新だそうです。
トレードの方ですが、本ポジのデルタがマイナスに傾いてしまったので、調整をしておきました。また、その際、想定とは違う権利行使価格の売買をしてしまったのですが（要は注文ミス）、それもありだろうということで、反対売買などをせずそのままにしました。結果オーライかどうかはわかりませんが、注文ミスには気をつけなければなりません。
デイトレは自信がなかったので実施せず。良い判断だったと思います。
■本日の日経225
10497.36(-83.69)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+16,997円
■通算評価損益(since20061127)
+13,060,552円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 942,333円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 37,796円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 0円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,080,423円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10565.39
デルタ ： -0.51
ガンマ ： -0.21
セータ ： 24.62
ベガ ： 95.80
■相場感やトレードについて
省略します
10497.36(-83.69)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
+16,997円
■通算評価損益(since20061127)
+13,060,552円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 942,333円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 37,796円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 0円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 5,080,423円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10565.39
デルタ ： -0.51
ガンマ ： -0.21
セータ ： 24.62
ベガ ： 95.80
■相場感やトレードについて
省略します
■本日の日経225
10581.05(+342.85)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-13,343円 (8/21〜の通算)
■通算評価損益(since20061127)
+13,043,554円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 918,038円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 240,001円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 15,848円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,885,515円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10568.97
デルタ ： -0.51
ガンマ ： -0.21
セータ ： 23.97
ベガ ： 93.85
■相場感やトレードについて
明日から復帰です。
10581.05(+342.85)
■本日の評価損益(夕場終了時点)
-13,343円 (8/21〜の通算)
■通算評価損益(since20061127)
+13,043,554円
■資産状況
ネット・オプション価値総額(仲値で計算) 918,038円
必要証拠金額(SPAN証拠金×120%−ネット・オプション価値の総額) 240,001円
維持証拠金(SPAN証拠金額×100%−ネット・オプション価値の総額) 15,848円
証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 4,885,515円
※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています
■リスク指標など（夕場終了時点）
先物 ： 10568.97
デルタ ： -0.51
ガンマ ： -0.21
セータ ： 23.97
ベガ ： 93.85
■相場感やトレードについて
明日から復帰です。
